График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones Composite Average Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dow Jones Composite Average Index (^DJA) показал доход в 1.07% с начала года и 14.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DJA составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Dow Jones Composite Average Index
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 дек. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^DJA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 2.94% | -5.06% | 0.79% | 1.07% | ||||||||
| 2025 | 3.85% | -1.41% | -4.26% | -3.59% | 4.29% | 4.03% | 0.69% | 2.58% | 1.31% | 1.82% | 1.32% | 0.81% | 11.59% |
| 2024 | -0.29% | 1.79% | 2.43% | -5.10% | 2.71% | 0.49% | 4.92% | 1.45% | 2.02% | -1.18% | 7.35% | -6.79% | 9.32% |
| 2023 | 4.17% | -3.25% | 1.05% | 0.96% | -3.54% | 6.36% | 4.30% | -3.73% | -4.22% | -2.77% | 8.15% | 4.76% | 11.74% |
| 2022 | -4.36% | -2.27% | 4.66% | -5.87% | -0.69% | -6.84% | 7.71% | -3.96% | -10.45% | 11.91% | 6.49% | -4.97% | -10.63% |
| 2021 | -2.29% | 3.59% | 8.01% | 3.55% | 1.55% | -1.94% | 0.45% | 1.50% | -4.63% | 7.72% | -2.64% | 5.56% | 21.35% |
Метрики бенчмарка
Dow Jones Composite Average Index: годовая альфа составляет 0.55%, бета — 0.90, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 24.12.1980.
- Этот индекс участвовал в 92.02% снижения S&P 500 Index, но только в 90.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.90 и R² 0.89 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.55%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 90.74%
- Участие в снижении
- 92.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^DJA имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones Composite Average Index (^DJA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^DJA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.61 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^DJA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dow Jones Composite Average Index показал максимальную просадку в 53.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка Dow Jones Composite Average Index составляет 5.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.6% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 980 | 25 янв. 2013 г. | 1392 |
| -40.06% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 555 | 22 дек. 2004 г. | 901 |
| -37.18% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -34.11% | 26 авг. 1987 г. | 71 | 4 дек. 1987 г. | 407 | 17 июл. 1989 г. | 478 |
| -24.76% | 10 окт. 1989 г. | 255 | 11 окт. 1990 г. | 305 | 26 дек. 1991 г. | 560 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...