PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FTSE All World Europe Ex UK Index (^AW12)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

FTSE All World Europe Ex UK Index (^AW12)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTSE All World Europe Ex UK Index

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FTSE All World Europe Ex UK Index (^AW12) показал доход в 19.24% с начала года и 10.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^AW12 составила 4.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^AW12

С начала года

19.24%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

16.58%

1 год

10.27%

3 года

10.35%

5 лет

9.45%

10 лет

4.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^AW12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.22%3.45%-0.58%4.22%3.74%19.24%
20240.14%1.94%3.09%-3.39%4.44%-2.46%1.57%3.82%0.42%-6.08%-2.50%-2.23%-1.80%
20239.08%-0.83%2.60%3.15%-6.26%4.85%3.12%-3.95%-4.82%-3.63%10.82%4.95%18.88%
2022-6.18%-5.16%-1.66%-6.99%-0.50%-10.60%5.20%-6.52%-8.89%7.60%11.60%0.36%-21.83%
2021-1.80%2.05%2.76%4.13%3.92%-1.07%2.06%1.79%-5.27%4.51%-5.41%6.02%13.69%
2020-2.15%-8.63%-14.63%5.99%5.68%4.40%4.37%4.07%-2.99%-6.22%17.37%4.83%8.52%
20196.62%2.99%0.03%3.32%-5.78%7.20%-2.01%-2.08%2.16%3.42%1.26%3.58%21.91%
20186.53%-5.59%-2.00%1.05%-5.14%-0.68%4.24%-2.50%0.05%-8.00%-0.69%-4.89%-17.09%
20172.38%0.67%4.41%3.76%3.87%-0.96%3.22%0.62%2.99%0.31%0.31%0.43%24.15%
2016-6.74%-2.07%7.14%1.42%-1.79%-4.68%4.43%0.33%0.80%-2.45%-3.23%5.92%-1.89%
20150.20%6.34%-1.52%3.15%-1.98%-2.94%3.24%-6.99%-4.74%6.97%-1.77%-2.18%-3.16%
2014-4.04%6.94%-0.16%0.78%0.57%-0.46%-5.17%0.35%-3.26%-2.71%3.05%-5.66%-9.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^AW12 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^AW12, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW12, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW12, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW12, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW12, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW12, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FTSE All World Europe Ex UK Index (^AW12) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FTSE All World Europe Ex UK Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FTSE All World Europe Ex UK Index показал максимальную просадку в 64.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3183 торговые сессии.

Текущая просадка FTSE All World Europe Ex UK Index составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.57%1 нояб. 2007 г.3529 мар. 2009 г.318328 мая 2021 г.3535
-37.53%10 февр. 2022 г.16629 сент. 2022 г.51926 сент. 2024 г.685
-34.5%4 янв. 2002 г.30712 мар. 2003 г.18627 нояб. 2003 г.493
-15.27%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.8612 окт. 2006 г.110
-14.94%19 мар. 2025 г.147 апр. 2025 г.192 мая 2025 г.33
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...