PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FTSE All World Asia Pacific Index (^AW06)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

FTSE All World Asia Pacific Index (^AW06)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTSE All World Asia Pacific Index

Популярные сравнения:
^AW06 с MSCI ^AW06 с VOO ^AW06 с VGK
Популярные сравнения:
^AW06 с MSCI ^AW06 с VOO ^AW06 с VGK

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FTSE All World Asia Pacific Index (^AW06) показал доход в 7.36% с начала года и 9.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^AW06 составила 2.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

^AW06

С начала года

7.36%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

6.12%

1 год

9.91%

3 года

4.91%

5 лет

5.70%

10 лет

2.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^AW06, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.16%-0.52%-0.45%2.65%4.40%7.36%
2024-1.56%3.59%2.27%-1.42%1.42%1.68%2.10%1.44%4.70%-4.74%-1.39%-1.16%6.74%
20237.48%-5.75%2.38%-0.85%-1.17%3.01%4.55%-4.65%-2.80%-4.31%7.64%4.51%9.20%
2022-4.21%-1.09%-0.82%-6.32%0.24%-6.74%1.59%-1.03%-12.11%-1.74%14.20%-0.23%-18.58%
20211.84%1.49%-1.10%1.36%1.35%-0.53%-4.77%2.32%-2.03%-0.15%-3.85%2.04%-2.31%
2020-2.94%-6.38%-12.08%8.26%2.26%4.64%3.98%5.10%-1.47%0.88%10.35%5.67%17.21%
20196.65%1.24%0.66%1.50%-5.94%4.81%-1.06%-3.31%2.20%4.31%0.46%4.07%15.95%
20185.64%-3.53%-2.64%0.85%-1.24%-3.60%0.73%-0.87%-0.03%-9.65%2.73%-4.57%-15.76%
20174.67%2.52%1.18%1.20%2.32%1.09%3.30%0.30%0.14%4.32%1.49%2.14%27.53%
2016-8.04%-2.05%8.26%1.88%-1.52%-0.13%5.92%0.91%1.13%-0.24%-2.31%-0.18%2.74%
20151.98%4.11%0.07%4.79%-1.03%-3.27%-2.87%-8.30%-4.66%8.53%-1.87%0.26%-3.36%
2014-4.59%2.05%0.29%-0.49%3.30%2.96%2.07%-0.56%-4.94%0.96%-0.73%-1.90%-1.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^AW06 составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^AW06, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW06, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW06, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW06, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW06, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW06, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FTSE All World Asia Pacific Index (^AW06) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FTSE All World Asia Pacific Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FTSE All World Asia Pacific Index показал максимальную просадку в 59.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2238 торговых сессий.

Текущая просадка FTSE All World Asia Pacific Index составляет 9.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.04%2 нояб. 2007 г.3519 мар. 2009 г.223813 окт. 2017 г.2589
-37.44%18 февр. 2021 г.43824 окт. 2022 г.———
-35.51%29 янв. 2018 г.56123 мар. 2020 г.17117 нояб. 2020 г.732
-27.38%27 мая 2002 г.24028 апр. 2003 г.10116 сент. 2003 г.341
-18.63%9 мая 2006 г.2513 июн. 2006 г.15724 янв. 2007 г.182
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...