PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FTSE All World ex South Africa Index (^AW05)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World ex South Africa Index

Популярные сравнения: ^AW05 с QQQ, ^AW05 с VONG, ^AW05 с ^GSPC, ^AW05 с VTSAX, ^AW05 с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FTSE All World ex South Africa Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
249.59%
383.13%
^AW05 (FTSE All World ex South Africa Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

FTSE All World ex South Africa Index показал доход в 11.37% с начала года и 16.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTSE All World ex South Africa Index составила 6.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.37%15.41%
1 месяц0.83%0.33%
6 месяцев11.78%13.74%
1 год16.11%21.39%
5 лет (среднегодовая)8.71%13.11%
10 лет (среднегодовая)6.35%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^AW05, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.54%4.11%2.85%-3.39%3.78%1.97%11.37%
20237.02%-2.97%2.75%1.34%-1.27%5.49%3.52%-2.87%-4.18%-3.08%9.02%4.67%19.99%
2022-4.90%-2.69%1.89%-8.01%-0.13%-8.53%6.73%-3.78%-9.75%5.88%7.61%-3.86%-19.56%
2021-0.52%2.23%2.55%4.20%1.38%1.13%0.54%2.35%-4.22%4.94%-2.62%4.01%16.73%
2020-1.16%-8.19%-13.70%10.50%4.23%2.95%5.00%6.09%-3.38%-2.57%12.26%4.51%14.23%
20197.67%2.51%1.04%3.17%-6.19%6.28%0.17%-2.50%2.01%2.69%2.28%3.41%24.13%
20185.57%-4.36%-2.36%0.79%-0.21%-0.73%2.89%0.60%0.32%-7.54%1.25%-7.18%-11.17%
20172.64%2.68%0.99%1.38%1.88%0.27%2.59%0.16%1.86%2.02%1.74%1.51%21.55%
2016-6.13%-0.93%7.16%1.25%-0.10%-0.90%4.17%0.16%0.38%-1.72%0.67%2.10%5.70%
2015-1.60%5.40%-1.75%2.72%-0.27%-2.57%0.79%-6.98%-3.77%7.72%-0.93%-1.80%-3.84%
2014-4.02%4.50%0.26%0.74%1.84%1.75%-1.34%2.01%-3.33%0.55%1.53%-2.02%2.16%
20134.64%-0.22%1.55%2.68%-0.53%-3.09%4.67%-2.29%4.99%3.91%1.28%1.62%20.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^AW05 среди indices на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^AW05, с текущим значением в 7373
^AW05 (FTSE All World ex South Africa Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^AW05, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW05, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW05, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW05, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW05, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^AW05
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW05, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW05, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW05, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW05, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW05, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

FTSE All World ex South Africa Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.86
1.82
^AW05 (FTSE All World ex South Africa Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.37%
-2.86%
^AW05 (FTSE All World ex South Africa Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FTSE All World ex South Africa Index показал максимальную просадку в 59.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1364 торговые сессии.

Текущая просадка FTSE All World ex South Africa Index составляет 2.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.47%1 нояб. 2007 г.3529 мар. 2009 г.13645 июн. 2014 г.1716
-33.81%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11226 авг. 2020 г.140
-30.95%20 мар. 2002 г.1469 окт. 2002 г.31323 дек. 2003 г.459
-27.34%17 нояб. 2021 г.23612 окт. 2022 г.35522 февр. 2024 г.591
-20.74%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.25212 дек. 2019 г.489

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FTSE All World ex South Africa Index составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.08%
2.76%
^AW05 (FTSE All World ex South Africa Index)
Benchmark (^GSPC)