PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FTSE All World ex South Africa Index (^AW05)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

FTSE All World ex South Africa Index (^AW05)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
^AW05 с VONG ^AW05 с QQQ ^AW05 с VOO ^AW05 с VTSAX ^AW05 с ^GSPC
Популярные сравнения:
^AW05 с VONG ^AW05 с QQQ ^AW05 с VOO ^AW05 с VTSAX ^AW05 с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) показал доход в 0.90% с начала года и 8.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^AW05 составила 6.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

^AW05

С начала года

0.90%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-1.61%

1 год

8.41%

5 лет

11.18%

10 лет

6.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^AW05, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.25%-0.69%-3.97%0.85%1.59%0.90%
20240.54%4.11%2.85%-3.39%3.78%1.97%1.63%2.42%2.19%-2.39%3.52%-2.40%15.45%
20237.02%-2.97%2.75%1.34%-1.27%5.49%3.52%-2.87%-4.18%-3.08%9.02%4.67%19.99%
2022-4.90%-2.69%1.89%-8.01%-0.13%-8.53%6.73%-3.78%-9.75%5.88%7.61%-3.86%-19.56%
2021-0.52%2.23%2.55%4.20%1.38%1.13%0.54%2.35%-4.22%4.94%-2.62%4.01%16.73%
2020-1.16%-8.19%-13.70%10.50%4.23%2.95%5.00%6.09%-3.38%-2.57%12.26%4.51%14.23%
20197.67%2.51%1.04%3.17%-6.19%6.28%0.17%-2.50%2.01%2.69%2.28%3.41%24.13%
20185.57%-4.36%-2.36%0.79%-0.21%-0.73%2.89%0.60%0.32%-7.54%1.25%-7.18%-11.17%
20172.64%2.68%0.99%1.38%1.88%0.27%2.59%0.16%1.86%2.02%1.74%1.51%21.55%
2016-6.13%-0.93%7.16%1.25%-0.10%-0.90%4.17%0.16%0.38%-1.72%0.67%2.10%5.70%
2015-1.60%5.40%-1.75%2.72%-0.27%-2.57%0.79%-6.98%-3.77%7.72%-0.93%-1.80%-3.84%
2014-4.02%4.50%0.26%0.74%1.84%1.75%-1.34%2.01%-3.33%0.55%1.53%-2.02%2.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^AW05 составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^AW05, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW05, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW05, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW05, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW05, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW05, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FTSE All World ex South Africa Index (^AW05) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FTSE All World ex South Africa Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FTSE All World ex South Africa Index показал максимальную просадку в 59.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1364 торговые сессии.

Текущая просадка FTSE All World ex South Africa Index составляет 4.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.47%1 нояб. 2007 г.3529 мар. 2009 г.13645 июн. 2014 г.1716
-33.81%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11226 авг. 2020 г.140
-30.95%20 мар. 2002 г.1469 окт. 2002 г.31323 дек. 2003 г.459
-27.34%17 нояб. 2021 г.23612 окт. 2022 г.35522 февр. 2024 г.591
-20.74%29 янв. 2018 г.23725 дек. 2018 г.25212 дек. 2019 г.489

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...