Joe Peschke Trad

График показывает рост $10,000 инвестированных в Joe Peschke Trad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Joe Peschke Trad на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.72% с начала года и доходность в 11.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Joe Peschke Trad закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

Joe Peschke Trad: годовая альфа составляет 0.37%, бета — 1.01, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 28.09.2011.

• При бете 1.01 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Joe Peschke Trad составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Joe Peschke Trad имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Joe Peschke Trad имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.96
• За 5 лет: 0.54
• За 10 лет: 0.63
• За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Joe Peschke Trad за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Joe Peschke Trad показал максимальную просадку в 39.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Joe Peschke Trad составляет 4.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.