Original Buffer+Income v2 OCT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October | Volatility Hedged Equity, Actively Managed | 50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2020 г., начальной даты FOCT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Original Buffer+Income v2 OCT | 7.00% | 7.46% | 5.98% | 17.43% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 8.46% | 13.41% | 8.03% | 26.92% | 21.33% | N/A |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 2.01% | 23.98% | 43.59% | 13.67% | 10.52% |
FOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October | -0.21% | 5.06% | -0.94% | 3.68% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Original Buffer+Income v2 OCT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.93% | -0.23% | -2.91% | 1.39% | 4.83% | 7.00% | |||||||
| 2024 | 2.29% | 5.28% | 3.31% | -1.74% | 3.74% | 3.08% | 0.47% | 2.05% | 1.56% | 0.01% | 3.76% | -1.55% | 24.35% |
| 2023 | 3.31% | -3.33% | 3.28% | 1.80% | -1.90% | 4.66% | 2.17% | 0.19% | -3.44% | -0.57% | 6.71% | 3.73% | 17.28% |
| 2022 | -3.76% | -0.62% | 2.54% | -6.14% | 0.27% | -5.51% | 5.32% | -2.22% | -6.06% | 7.80% | 4.40% | -2.53% | -7.46% |
| 2021 | -0.91% | -0.57% | 2.04% | 3.26% | 1.30% | 1.89% | 1.38% | 1.97% | -2.22% | 3.81% | -1.52% | 2.78% | 13.82% |
| 2020 | -3.81% | 5.78% | 3.16% | 4.97% |
Комиссия
Комиссия Original Buffer+Income v2 OCT составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Original Buffer+Income v2 OCT составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.08 | 1.59 | 1.23 | 1.34 | 4.84 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
FOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October | 0.30 | 0.48 | 1.08 | 0.26 | 1.09 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Original Buffer+Income v2 OCT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.17% | 0.17% | 0.57% | 0.58% | 0.18% | 0.44% | 0.49% | 0.37% | 0.27% | 0.68% | 0.12% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.50% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOCT FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Original Buffer+Income v2 OCT показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка Original Buffer+Income v2 OCT составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.11% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 384 |
| -13.22% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 58 |
| -5.75% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -5.62% | 15 сент. 2023 г. | 13 | 3 окт. 2023 г. | 30 | 14 нояб. 2023 г. | 43 |
| -5.61% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | SPMO | FOCT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.12 | 0.84 | 0.93 | 0.91 |
| GLD | 0.12 | 1.00 | 0.11 | 0.10 | 0.30 |
| SPMO | 0.84 | 0.11 | 1.00 | 0.77 | 0.93 |
| FOCT | 0.93 | 0.10 | 0.77 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.91 | 0.30 | 0.93 | 0.88 | 1.00 |