PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Портфель акций Nasdaq-100

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Портфель акций Nasdaq-100 состоит из популярного фонда Invesco QQQ. Его цель - зафиксировать доходность крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

Распределение активов


QQQ 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акций Nasdaq-100 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
17.59%
10.86%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель акций Nasdaq-100 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 37.50% с начала года и доходность в 17.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Портфель акций Nasdaq-1000.46%18.02%37.50%29.43%15.58%17.63%
QQQ
Invesco QQQ
0.46%18.02%37.50%29.43%15.58%17.63%

Коэффициент Шарпа

Портфель акций Nasdaq-100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.14

Коэффициент Шарпа Портфель акций Nasdaq-100 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.14
0.74
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акций Nasdaq-100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель акций Nasdaq-1000.59%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%

Комиссия

Комиссия Портфель акций Nasdaq-100 составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
1.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.59%
-8.22%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель акций Nasdaq-100 с января 2010 показал максимальную просадку в 82.98%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 3113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.98%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.311323 февр. 2015 г.3750
-35.12%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.
-28.56%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-22.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-16.1%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.164

График волатильности

Текущая волатильность Портфель акций Nasdaq-100 составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.07%
3.47%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля