Muni_CA
Aimed at generating tax free income for a taxable account in California
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | Municipal Bonds | 33.33% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | Municipal Bonds | 33.33% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | Municipal Bonds | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Muni_CA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VCLAX
Доходность по периодам
Muni_CA на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -2.69% с начала года и доходность в 2.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Muni_CA | -2.69% | -2.30% | -3.25% | 1.05% | 1.03% | 2.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -2.48% | -2.27% | -2.93% | 0.93% | 0.55% | 2.21% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -2.77% | -2.29% | -3.54% | 1.35% | 1.38% | 2.43% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | -2.81% | -2.35% | -3.24% | 0.84% | 1.14% | 1.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Muni_CA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02% | 1.10% | -1.88% | -1.91% | -2.69% | ||||||||
| 2024 | 0.03% | 0.17% | 0.12% | -1.16% | 0.20% | 1.91% | 0.82% | 0.78% | 1.17% | -1.37% | 1.69% | -1.41% | 2.92% |
| 2023 | 3.29% | -2.45% | 1.97% | -0.16% | -0.70% | 1.06% | 0.29% | -1.28% | -3.20% | -1.89% | 7.52% | 2.83% | 7.00% |
| 2022 | -2.71% | -0.57% | -3.22% | -3.62% | 1.33% | -2.76% | 3.34% | -2.31% | -4.44% | -1.32% | 5.82% | -0.10% | -10.53% |
| 2021 | 0.79% | -1.54% | 0.79% | 1.14% | 0.61% | 0.45% | 0.89% | -0.31% | -0.85% | -0.12% | 1.03% | -0.17% | 2.69% |
| 2020 | 1.84% | 1.55% | -5.39% | -2.25% | 3.43% | 1.50% | 1.86% | -0.35% | 0.17% | -0.04% | 1.70% | 0.60% | 4.40% |
| 2019 | 0.57% | 0.54% | 1.83% | 0.47% | 1.79% | 0.42% | 0.80% | 1.87% | -0.60% | 0.08% | 0.17% | 0.34% | 8.58% |
| 2018 | -1.17% | -0.43% | 0.52% | -0.37% | 1.28% | 0.14% | 0.16% | 0.31% | -0.68% | -0.94% | 0.80% | 1.12% | 0.70% |
| 2017 | 0.52% | 0.78% | 0.42% | 0.79% | 1.80% | -0.06% | 0.62% | 0.96% | -0.33% | 0.27% | -0.14% | 1.20% | 7.04% |
| 2016 | 1.18% | 0.12% | 0.76% | 0.93% | 0.55% | 2.02% | -0.20% | 0.33% | -0.50% | -1.26% | -4.82% | 1.27% | 0.21% |
| 2015 | 1.94% | -1.02% | 0.41% | -0.62% | -0.22% | -0.30% | 0.84% | 0.42% | 0.72% | 0.49% | 0.68% | 1.11% | 4.51% |
| 2014 | 2.67% | 1.48% | 0.53% | 1.37% | 1.68% | 0.00% | 0.32% | 1.48% | 0.49% | 0.82% | 0.21% | 0.72% | 12.41% |
Комиссия
Комиссия Muni_CA составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Muni_CA составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.16 | 0.25 | 1.04 | 0.15 | 0.60 |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 0.22 | 0.33 | 1.06 | 0.16 | 0.82 |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 0.14 | 0.22 | 1.04 | 0.12 | 0.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Muni_CA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.62% | 3.47% | 3.26% | 3.00% | 2.62% | 2.81% | 3.06% | 3.33% | 3.30% | 3.50% | 3.57% | 3.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.54% | 3.38% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 3.90% | 3.76% | 3.67% | 3.43% | 2.94% | 3.07% | 3.24% | 3.50% | 3.48% | 3.61% | 3.70% | 3.87% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 3.41% | 3.26% | 3.04% | 2.83% | 2.51% | 2.73% | 2.93% | 3.11% | 3.09% | 3.34% | 3.43% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Muni_CA показал максимальную просадку в 16.38%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Muni_CA составляет 4.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.38% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.66% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 16 дек. 2008 г. | 177 | 31 авг. 2009 г. | 404 |
| -12.75% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 175 | 27 нояб. 2020 г. | 184 |
| -8.35% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 149 | 9 апр. 2014 г. | 236 |
| -7.87% | 13 окт. 2010 г. | 67 | 18 янв. 2011 г. | 134 | 29 июл. 2011 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Muni_CA составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BCHYX | PRXCX | VCLAX | |
|---|---|---|---|
| BCHYX | 1.00 | 0.86 | 0.89 |
| PRXCX | 0.86 | 1.00 | 0.89 |
| VCLAX | 0.89 | 0.89 | 1.00 |