Muni_CA
Aimed at generating tax free income for a taxable account in California
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | Municipal Bonds | 33.33% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | Municipal Bonds | 33.33% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | Municipal Bonds | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Muni_CA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VCLAX
Доходность по периодам
Muni_CA на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 3.47% с начала года и доходность в 2.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Muni_CA | 3.44% | -0.19% | 4.35% | 14.36% | 1.52% | 2.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.65% | -0.32% | 3.97% | 13.61% | 1.58% | 2.86% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.47% | -0.12% | 4.98% | 16.05% | 1.36% | 3.06% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 3.21% | -0.12% | 4.12% | 13.44% | 1.62% | 2.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Muni_CA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.01% | 0.16% | 0.11% | -1.15% | 0.20% | 1.91% | 0.82% | 0.77% | 1.17% | 3.44% | |||
| 2023 | 3.28% | -2.45% | 1.97% | -0.15% | -0.71% | 1.06% | 0.29% | -1.28% | -3.18% | -1.88% | 7.49% | 2.83% | 7.02% |
| 2022 | -2.71% | -0.57% | -3.22% | -3.61% | 1.34% | -2.74% | 3.33% | -2.31% | -4.41% | -1.30% | 5.81% | -0.07% | -10.43% |
| 2021 | 0.78% | -1.55% | 0.78% | 1.13% | 0.60% | 0.44% | 0.89% | -0.32% | -0.85% | -0.12% | 1.02% | 0.12% | 2.94% |
| 2020 | 1.83% | 1.54% | -5.30% | -2.23% | 3.42% | 1.47% | 1.85% | -0.36% | 0.16% | -0.04% | 1.70% | 0.82% | 4.69% |
| 2019 | 0.57% | 0.54% | 1.82% | 0.47% | 1.78% | 0.42% | 0.80% | 1.86% | -0.59% | 0.08% | 0.16% | 0.33% | 8.52% |
| 2018 | -1.17% | -0.43% | 0.52% | -0.38% | 1.29% | 0.14% | 0.16% | 0.30% | -0.68% | -0.93% | 0.82% | 1.12% | 0.72% |
| 2017 | 0.52% | 0.77% | 0.42% | 0.79% | 1.80% | -0.06% | 0.62% | 0.95% | -0.33% | 0.27% | -0.15% | 1.19% | 6.98% |
| 2016 | 1.18% | 0.12% | 0.76% | 0.92% | 0.55% | 2.02% | -0.20% | 0.33% | -0.51% | -1.26% | -4.80% | 1.29% | 0.21% |
| 2015 | 1.94% | -1.03% | 0.42% | -0.63% | -0.22% | -0.29% | 0.85% | 0.42% | 0.72% | 0.48% | 0.67% | 1.10% | 4.49% |
| 2014 | 2.67% | 1.47% | 0.53% | 1.37% | 1.67% | 0.01% | 0.32% | 1.48% | 0.49% | 0.82% | 0.21% | 0.72% | 12.38% |
| 2013 | 0.77% | 0.37% | -0.35% | 1.21% | -1.29% | -3.76% | -1.35% | -1.58% | 2.77% | 0.94% | -0.20% | -0.20% | -2.78% |
Комиссия
Комиссия Muni_CA составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Muni_CA среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.59 | 6.43 | 1.93 | 1.07 | 17.18 |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.01 | 7.51 | 2.12 | 0.99 | 23.81 |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 3.66 | 6.58 | 1.99 | 1.12 | 21.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Muni_CA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muni_CA | 3.39% | 3.25% | 3.03% | 2.93% | 3.05% | 3.05% | 3.35% | 3.30% | 3.51% | 3.57% | 3.73% | 4.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.29% | 3.07% | 2.74% | 3.03% | 3.29% | 3.01% | 3.40% | 3.33% | 3.56% | 3.58% | 3.71% | 4.07% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 3.72% | 3.65% | 3.43% | 2.94% | 3.06% | 3.22% | 3.52% | 3.49% | 3.61% | 3.70% | 3.87% | 4.23% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 3.17% | 3.04% | 2.92% | 2.82% | 2.81% | 2.93% | 3.12% | 3.09% | 3.35% | 3.43% | 3.61% | 3.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Muni_CA показал максимальную просадку в 16.05%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Muni_CA составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.05% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.61% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 16 дек. 2008 г. | 177 | 31 авг. 2009 г. | 404 |
| -12.66% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 171 | 20 нояб. 2020 г. | 180 |
| -8.34% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 149 | 9 апр. 2014 г. | 236 |
| -7.86% | 13 окт. 2010 г. | 67 | 18 янв. 2011 г. | 134 | 29 июл. 2011 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Muni_CA составляет 0.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BCHYX | PRXCX | VCLAX | |
|---|---|---|---|
| BCHYX | 1.00 | 0.86 | 0.89 |
| PRXCX | 0.86 | 1.00 | 0.89 |
| VCLAX | 0.89 | 0.89 | 1.00 |