Muni_CA
Aimed at generating tax free income for a taxable account in California
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | Municipal Bonds | 33.33% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | Municipal Bonds | 33.33% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | Municipal Bonds | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Muni_CA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VCLAX
Доходность по периодам
Muni_CA на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.12% с начала года и доходность в 2.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Muni_CA | -2.12% | 1.13% | -1.38% | 0.37% | 1.38% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -1.87% | 1.27% | -1.06% | 0.38% | 1.03% | 2.51% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -2.25% | 1.07% | -1.64% | 0.52% | 1.69% | 2.57% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | -2.25% | 1.06% | -1.43% | 0.20% | 1.43% | 2.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Muni_CA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02% | 1.10% | -1.89% | -1.24% | -0.10% | -2.12% | |||||||
| 2024 | 0.02% | 0.16% | 0.11% | -1.15% | 0.19% | 1.91% | 0.82% | 0.77% | 1.17% | -1.37% | 1.69% | -1.40% | 2.89% |
| 2023 | 3.28% | -2.45% | 1.97% | -0.15% | -0.71% | 1.06% | 0.29% | -1.28% | -3.18% | -1.88% | 7.49% | 2.83% | 7.02% |
| 2022 | -2.71% | -0.57% | -3.22% | -3.61% | 1.34% | -2.74% | 3.33% | -2.32% | -4.41% | -1.29% | 5.81% | -0.10% | -10.45% |
| 2021 | 0.78% | -1.55% | 0.78% | 1.14% | 0.60% | 0.44% | 0.89% | -0.32% | -0.85% | -0.12% | 1.02% | 0.02% | 2.83% |
| 2020 | 1.84% | 1.54% | -5.30% | -2.23% | 3.42% | 1.47% | 1.85% | -0.36% | 0.16% | -0.04% | 1.70% | 0.80% | 4.66% |
| 2019 | 0.57% | 0.54% | 1.82% | 0.47% | 1.78% | 0.42% | 0.80% | 1.87% | -0.60% | 0.08% | 0.17% | 0.33% | 8.53% |
| 2018 | -1.17% | -0.43% | 0.52% | -0.38% | 1.29% | 0.14% | 0.16% | 0.30% | -0.68% | -0.93% | 0.82% | 1.12% | 0.71% |
| 2017 | 0.52% | 0.77% | 0.42% | 0.79% | 1.80% | -0.06% | 0.62% | 0.95% | -0.33% | 0.27% | -0.15% | 1.19% | 6.98% |
| 2016 | 1.18% | 0.12% | 0.76% | 0.92% | 0.55% | 2.02% | -0.20% | 0.33% | -0.51% | -1.26% | -4.80% | 1.28% | 0.21% |
| 2015 | 1.94% | -1.03% | 0.42% | -0.62% | -0.22% | -0.29% | 0.85% | 0.42% | 0.72% | 0.48% | 0.68% | 1.10% | 4.49% |
| 2014 | 2.67% | 1.47% | 0.53% | 1.37% | 1.67% | 0.01% | 0.32% | 1.48% | 0.49% | 0.82% | 0.21% | 0.72% | 12.38% |
Комиссия
Комиссия Muni_CA составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Muni_CA составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.07 | 0.22 | 1.04 | 0.13 | 0.45 |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 0.08 | 0.24 | 1.04 | 0.11 | 0.47 |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 0.03 | 0.16 | 1.03 | 0.09 | 0.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Muni_CA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.29% | 3.46% | 3.26% | 3.00% | 2.83% | 3.03% | 3.06% | 3.34% | 3.30% | 3.50% | 3.57% | 3.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.22% | 3.38% | 3.07% | 2.74% | 3.03% | 3.29% | 3.01% | 3.40% | 3.33% | 3.56% | 3.58% | 3.71% |
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 3.55% | 3.76% | 3.67% | 3.43% | 2.94% | 3.07% | 3.24% | 3.50% | 3.48% | 3.61% | 3.70% | 3.87% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 3.11% | 3.26% | 3.04% | 2.83% | 2.51% | 2.73% | 2.93% | 3.11% | 3.09% | 3.34% | 3.43% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Muni_CA показал максимальную просадку в 16.14%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 533 торговые сессии.
Текущая просадка Muni_CA составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.14% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 25 окт. 2022 г. | 533 | 4 дек. 2024 г. | 842 |
| -13.61% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 16 дек. 2008 г. | 177 | 31 авг. 2009 г. | 404 |
| -12.66% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 171 | 20 нояб. 2020 г. | 180 |
| -8.34% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 149 | 9 апр. 2014 г. | 236 |
| -7.86% | 13 окт. 2010 г. | 67 | 18 янв. 2011 г. | 134 | 29 июл. 2011 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Muni_CA составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BCHYX | PRXCX | VCLAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| BCHYX | -0.11 | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 0.95 |
| PRXCX | -0.12 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.95 |
| VCLAX | -0.12 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | -0.12 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |