PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Muni_CA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VCLAX 33.33%BCHYX 33.33%PRXCX 33.33%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
Municipal Bonds

33.33%

PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
Municipal Bonds

33.33%

VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
Municipal Bonds

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Muni_CA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
137.59%
385.29%
Muni_CA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VCLAX

Доходность по периодам

Muni_CA на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 1.57% с начала года и доходность в 2.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Muni_CA1.57%0.40%2.86%4.97%1.40%2.94%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
0.82%0.46%2.14%4.48%1.44%2.95%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
2.46%0.40%3.50%5.52%1.27%3.20%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
1.44%0.34%2.95%4.91%1.47%2.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Muni_CA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.01%0.16%0.11%-1.15%0.20%1.91%1.57%
20233.28%-2.45%1.97%-0.15%-0.71%1.06%0.29%-1.28%-3.18%-1.88%7.49%2.83%7.02%
2022-2.71%-0.57%-3.22%-3.61%1.34%-2.74%3.33%-2.32%-4.41%-1.30%5.81%-0.07%-10.43%
20210.78%-1.55%0.78%1.13%0.60%0.44%0.89%-0.32%-0.85%-0.12%1.02%0.12%2.94%
20201.84%1.54%-5.30%-2.23%3.42%1.47%1.85%-0.36%0.16%-0.04%1.70%0.83%4.69%
20190.57%0.54%1.82%0.47%1.78%0.42%0.80%1.86%-0.60%0.08%0.16%0.33%8.52%
2018-1.17%-0.43%0.52%-0.38%1.29%0.14%0.16%0.30%-0.68%-0.93%0.82%1.12%0.72%
20170.52%0.77%0.42%0.79%1.80%-0.06%0.62%0.95%-0.33%0.27%-0.15%1.19%6.98%
20161.18%0.12%0.76%0.92%0.55%2.02%-0.20%0.33%-0.51%-1.26%-4.80%1.28%0.21%
20151.94%-1.03%0.41%-0.62%-0.22%-0.29%0.85%0.42%0.72%0.48%0.68%1.10%4.49%
20142.67%1.47%0.53%1.37%1.67%0.01%0.32%1.48%0.49%0.82%0.21%0.72%12.38%
20130.77%0.37%-0.35%1.21%-1.29%-3.76%-1.35%-1.58%2.77%0.94%-0.20%-0.20%-2.78%

Комиссия

Комиссия Muni_CA составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии PRXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VCLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Muni_CA среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Muni_CA, с текущим значением в 2222
Muni_CA
Ранг коэф-та Шарпа Muni_CA, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Muni_CA, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Muni_CA, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Muni_CA, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Muni_CA, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Muni_CA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Muni_CA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Muni_CA, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Muni_CA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Muni_CA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Muni_CA, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
1.001.531.210.352.11
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
1.101.691.240.332.29
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
1.181.831.250.422.61

Коэффициент Шарпа

Muni_CA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.12
1.66
Muni_CA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Muni_CA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Muni_CA3.37%3.25%3.03%2.93%3.05%3.05%3.35%3.30%3.51%3.57%3.73%4.08%
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.25%3.07%2.74%3.03%3.29%3.01%3.40%3.33%3.56%3.58%3.71%4.07%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.72%3.65%3.43%2.94%3.06%3.22%3.52%3.49%3.61%3.70%3.87%4.23%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
3.14%3.04%2.92%2.82%2.81%2.93%3.12%3.09%3.35%3.43%3.61%3.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.87%
-4.24%
Muni_CA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Muni_CA показал максимальную просадку в 16.05%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Muni_CA составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.05%6 авг. 2021 г.30925 окт. 2022 г.
-13.61%24 янв. 2008 г.22716 дек. 2008 г.17731 авг. 2009 г.404
-12.66%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.17120 нояб. 2020 г.180
-8.34%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1499 апр. 2014 г.236
-7.86%13 окт. 2010 г.6718 янв. 2011 г.13429 июл. 2011 г.201

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Muni_CA составляет 0.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.66%
3.80%
Muni_CA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BCHYXPRXCXVCLAX
BCHYX1.000.860.89
PRXCX0.861.000.89
VCLAX0.890.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 нояб. 2001 г.