12 pre house

График показывает рост $10,000 инвестированных в 12 pre house и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 12 pre house закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -0.4%.

12 pre house has an annualized alpha of 1.72%, beta of 0.07, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.61%) than losses (3.33%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.07 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 12 pre house составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

12 pre house имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 12 pre house на 13 июн. 2026 г. составляет 3.88 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 12 pre house за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

12 pre house показал максимальную просадку в 1.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка 12 pre house составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.