S&P
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | Volatility Hedged Equity | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2011 г., начальной даты SPLV
Доходность по периодам
S&P на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 9.65% с начала года и доходность в 10.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S&P | 9.65% | 3.78% | 4.26% | 8.01% | 10.36% | 10.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 21.67% | 5.25% | 7.82% | 17.97% | 13.69% | 11.83% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | -1.56% | 3.26% | 0.72% | -2.96% | 6.84% | 8.90% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.39% | 5.29% | 2.11% | -2.30% | -4.27% | -1.31% | 7.23% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S&P за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P | 1.93% | 1.88% | 1.36% | 1.82% | 1.91% | 2.11% | 1.91% | 2.03% | 2.17% | 2.04% | 2.21% | 2.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.41% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% | 2.18% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% | 3.01% |
Комиссия
Комиссия S&P составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.38 | ||||
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | -0.21 |
Таблица корреляции активов
| SPLV | SPY | |
|---|---|---|
| SPLV | 1.00 | 0.78 |
| SPY | 0.78 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
S&P показал максимальную просадку в 34.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.93% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -20.04% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.98% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 109 |
| -14.79% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 107 | 10 янв. 2012 г. | 129 |
| -11.18% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 46 | 29 окт. 2015 г. | 52 |
График волатильности
Текущая волатильность S&P составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.