RP3 Max. Growth (alternative)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RP3 Max. Growth (alternative) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты VEVE.L
Доходность по периодам
RP3 Max. Growth (alternative) на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.82% с начала года и доходность в 11.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| RP3 Max. Growth (alternative) | 21.82% | 0.96% | 11.02% | 31.90% | 13.82% | 11.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.56% | -1.54% | 11.06% | 34.24% | 11.81% | 7.98% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 14.59% | -0.57% | 6.20% | 24.73% | 7.78% | 6.20% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 20.41% | 1.67% | 10.85% | 31.69% | 12.64% | 10.53% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 25.24% | 4.23% | 15.60% | 36.37% | 20.73% | 17.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RP3 Max. Growth (alternative), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 2.26% | 4.47% | -1.32% | 2.80% | 2.96% | 1.71% | 1.77% | 2.92% | 0.33% | 21.82% | ||
| 2023 | 6.54% | -2.89% | 5.19% | 1.65% | 0.85% | 3.45% | 3.30% | -1.80% | -3.84% | -0.75% | 6.89% | 4.70% | 25.03% |
| 2022 | -4.69% | 0.14% | 2.92% | -6.26% | -1.94% | -6.64% | 4.31% | -3.04% | -6.78% | 2.67% | 6.27% | -1.70% | -14.77% |
| 2021 | -0.41% | -0.10% | 1.99% | 4.04% | 3.00% | -0.46% | 2.07% | 1.73% | -3.34% | 3.74% | -0.26% | 3.47% | 16.31% |
| 2020 | 0.70% | -6.36% | -6.71% | 8.61% | 3.06% | 4.02% | 5.88% | 5.74% | -3.45% | -2.69% | 7.36% | 5.70% | 22.25% |
| 2019 | 6.19% | 2.11% | 1.21% | 2.51% | -3.97% | 6.48% | 1.06% | -0.53% | 0.96% | 3.02% | 1.55% | 3.76% | 26.73% |
| 2018 | 4.97% | -2.61% | -2.55% | 1.35% | 0.40% | -0.65% | 1.38% | 0.71% | 0.40% | -4.96% | 0.20% | -3.37% | -5.00% |
| 2017 | 2.78% | 3.14% | 1.46% | 1.57% | 1.79% | -0.40% | 2.86% | 1.46% | 0.03% | 1.68% | 1.57% | 1.78% | 21.52% |
| 2016 | -3.21% | 2.91% | 4.50% | 0.73% | -0.49% | 1.52% | 4.30% | 0.02% | 0.86% | -1.55% | -1.30% | 1.51% | 9.94% |
| 2015 | 0.24% | 2.71% | -1.99% | 2.35% | 0.16% | -2.28% | 0.04% | -3.68% | -3.53% | 7.45% | -1.85% | -1.45% | -2.34% |
| 2014 | -0.47% | 2.37% | -1.05% | 0.82% |
Комиссия
Комиссия RP3 Max. Growth (alternative) составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RP3 Max. Growth (alternative) среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.26 | 2.94 | 1.39 | 5.48 | 14.12 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.28 | 3.09 | 1.41 | 3.91 | 13.93 |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 2.77 | 3.80 | 1.52 | 3.88 | 16.92 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 2.14 | 2.86 | 1.39 | 2.82 | 9.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RP3 Max. Growth (alternative) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.96% | 1.22% | 1.40% | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.35% | 1.17% | 1.15% | 1.24% | 0.72% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.66% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% | 1.03% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.17% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% | 0.00% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RP3 Max. Growth (alternative) показал максимальную просадку в 24.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
Текущая просадка RP3 Max. Growth (alternative) составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 96 |
| -22.4% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 13 июл. 2023 г. | 392 |
| -13.94% | 15 мая 2015 г. | 177 | 20 янв. 2016 г. | 120 | 8 июл. 2016 г. | 297 |
| -13.1% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 5 апр. 2019 г. | 306 |
| -7.76% | 20 июл. 2023 г. | 55 | 4 окт. 2023 г. | 39 | 28 нояб. 2023 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RP3 Max. Growth (alternative) составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | CNX1.L | VHYL.AS | VEVE.L | |
|---|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| CNX1.L | 0.02 | 1.00 | 0.63 | 0.87 |
| VHYL.AS | 0.09 | 0.63 | 1.00 | 0.85 |
| VEVE.L | 0.09 | 0.87 | 0.85 | 1.00 |