RP3 Max. Growth (alternative)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 25% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 25% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 25% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RP3 Max. Growth (alternative) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты VEVE.L
Доходность по периодам
RP3 Max. Growth (alternative) на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 2.05% с начала года и доходность в 10.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| RP3 Max. Growth (alternative) | -2.57% | -3.25% | -2.50% | 13.42% | 14.17% | 10.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.60% | 8.67% | 21.23% | 38.15% | 13.85% | 10.33% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.33% | -4.44% | -2.29% | 10.16% | 12.10% | 5.80% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | -5.96% | -5.67% | -7.10% | 7.39% | 13.23% | 9.07% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.25% | -10.08% | 7.08% | 15.77% | 15.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RP3 Max. Growth (alternative), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.85% | -2.36% | -2.27% | -1.68% | -2.57% | ||||||||
| 2024 | 1.06% | 2.87% | 3.69% | -2.03% | 3.17% | 4.55% | 0.47% | 1.30% | 2.87% | 0.27% | 2.88% | -1.20% | 21.57% |
| 2023 | 7.18% | -2.42% | 5.77% | 1.50% | 2.51% | 4.14% | 3.39% | -1.63% | -4.09% | -1.52% | 7.93% | 5.30% | 30.85% |
| 2022 | -6.63% | -0.84% | 3.56% | -7.78% | -2.58% | -7.08% | 5.66% | -3.19% | -7.11% | 2.41% | 5.37% | -2.68% | -20.14% |
| 2021 | -0.16% | -0.07% | 1.74% | 4.48% | 1.92% | 1.24% | 2.13% | 2.43% | -3.74% | 4.51% | 0.55% | 3.10% | 19.39% |
| 2020 | 0.94% | -6.70% | -6.80% | 9.26% | 3.42% | 4.55% | 6.18% | 6.79% | -3.63% | -2.84% | 7.47% | 5.87% | 25.27% |
| 2019 | 6.49% | 2.26% | 1.54% | 2.94% | -4.51% | 6.41% | 1.39% | -1.11% | 1.12% | 3.18% | 2.00% | 3.75% | 28.05% |
| 2018 | 5.20% | -2.48% | -2.87% | 1.47% | 0.79% | -0.37% | 1.60% | 1.35% | 0.36% | -5.86% | 0.06% | -4.50% | -5.60% |
| 2017 | 2.75% | 3.20% | 1.55% | 1.61% | 1.92% | -0.44% | 2.94% | 1.40% | 0.09% | 1.96% | 1.62% | 1.79% | 22.35% |
| 2016 | -3.69% | 2.59% | 4.71% | 0.61% | -0.38% | 1.45% | 4.32% | -0.02% | 0.88% | -1.53% | -1.29% | 1.50% | 9.19% |
| 2015 | 0.20% | 2.77% | -1.99% | 2.35% | 0.19% | -2.29% | 0.21% | -3.79% | -3.61% | 7.55% | -1.80% | -1.46% | -2.19% |
| 2014 | -0.47% | 2.37% | -1.05% | 0.82% |
Комиссия
Комиссия RP3 Max. Growth (alternative) составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RP3 Max. Growth (alternative) составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.67 | 3.46 | 1.46 | 5.33 | 14.50 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.59 | 0.87 | 1.13 | 0.65 | 3.03 |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 0.40 | 0.64 | 1.09 | 0.36 | 1.73 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RP3 Max. Growth (alternative) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.07% | 1.22% | 1.39% | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.35% | 1.17% | 1.15% | 1.24% | 0.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.13% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.34% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% | 0.00% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RP3 Max. Growth (alternative) показал максимальную просадку в 26.20%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка RP3 Max. Growth (alternative) составляет 4.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.2% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 294 | 1 дек. 2023 г. | 493 |
| -25.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 3 июл. 2020 г. | 95 |
| -15.32% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.32% | 15 мая 2015 г. | 177 | 20 янв. 2016 г. | 121 | 11 июл. 2016 г. | 298 |
| -14.06% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RP3 Max. Growth (alternative) составляет 9.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | CNX1.L | VHYL.AS | VEVE.L | |
|---|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | 0.03 | 0.09 | 0.10 |
| CNX1.L | 0.03 | 1.00 | 0.63 | 0.87 |
| VHYL.AS | 0.09 | 0.63 | 1.00 | 0.85 |
| VEVE.L | 0.10 | 0.87 | 0.85 | 1.00 |