PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JWB Winner's Picks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


DPST 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JWB Winner's Picks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
101.26%
16.57%
JWB Winner's Picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2015 г., начальной даты DPST

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.47%3.67%16.57%35.39%14.40%11.89%
JWB Winner's Picks25.35%18.50%101.19%140.46%-30.61%N/A
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
25.35%18.50%101.19%140.46%-30.61%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JWB Winner's Picks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-17.62%-11.87%13.67%-20.51%9.80%1.80%61.23%-5.66%-6.41%25.35%
202315.21%-3.96%-68.95%-10.77%-29.94%13.04%64.03%-25.38%-17.40%-17.46%41.09%54.70%-55.79%
20220.74%10.13%-22.85%-29.11%9.87%-26.90%30.26%-6.95%-17.15%24.23%0.17%-24.63%-54.10%
202110.66%62.04%7.75%7.69%8.69%-21.21%-15.26%15.02%8.26%13.64%-6.64%4.45%108.31%
2020-20.27%-34.81%-79.71%37.05%-11.35%-7.94%-11.56%6.06%-21.73%48.26%39.67%30.90%-76.53%
201945.27%20.49%-26.65%27.02%-28.77%21.71%8.18%-27.45%17.47%3.82%12.96%11.63%70.65%
201817.31%-5.60%-6.52%4.76%6.25%-9.73%1.49%6.98%-16.41%-26.92%8.68%-42.30%-56.75%
2017-2.34%10.44%-14.65%-5.16%-12.42%19.34%-3.70%-13.75%29.26%1.16%10.78%-2.26%7.28%
2016-34.51%2.19%18.45%18.69%4.91%-21.85%16.01%17.99%-2.13%3.05%65.59%17.58%107.32%
2015-16.78%-1.66%13.20%16.44%-20.43%-14.16%

Комиссия

Комиссия JWB Winner's Picks составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JWB Winner's Picks среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JWB Winner's Picks, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWB Winner's Picks, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWB Winner's Picks, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWB Winner's Picks, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWB Winner's Picks, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWB Winner's Picks, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JWB Winner's Picks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JWB Winner's Picks, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JWB Winner's Picks, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JWB Winner's Picks, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JWB Winner's Picks, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JWB Winner's Picks, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.17

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
1.372.131.251.234.83

Коэффициент Шарпа

JWB Winner's Picks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.37
2.69
JWB Winner's Picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JWB Winner's Picks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.


TTM2023202220212020201920182017
JWB Winner's Picks1.62%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
1.62%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-92.93%
-0.31%
JWB Winner's Picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JWB Winner's Picks показал максимальную просадку в 97.73%, зарегистрированную 11 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JWB Winner's Picks составляет 93.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.73%12 мар. 2018 г.130211 мая 2023 г.
-58.55%9 нояб. 2015 г.4911 февр. 2016 г.12910 нояб. 2016 г.178
-45.46%2 мар. 2017 г.1327 сент. 2017 г.8610 янв. 2018 г.218
-27.19%20 авг. 2015 г.222 окт. 2015 г.1129 окт. 2015 г.33
-20.6%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.176 мар. 2018 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JWB Winner's Picks составляет 21.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
21.60%
3.00%
JWB Winner's Picks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля