Bitcoin & Gold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Bitcoin & Gold на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 23.47% с начала года и доходность в 32.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Bitcoin & Gold | 23.47% | 3.08% | 20.86% | 46.63% | 28.93% | 32.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 11.31% | 7.31% | 6.91% | 53.60% | 61.52% | 84.64% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.39% | 1.89% | 23.62% | 41.01% | 13.26% | 10.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bitcoin & Gold , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.35% | -2.15% | 7.40% | 7.15% | 2.15% | 23.47% | |||||||
| 2024 | -0.99% | 9.28% | 10.58% | -0.68% | 3.31% | -1.37% | 4.90% | -0.09% | 5.49% | 5.59% | 5.19% | -1.88% | 45.88% |
| 2023 | 12.56% | -4.03% | 11.63% | 1.25% | -2.51% | 0.58% | 1.02% | -3.17% | -3.24% | 11.62% | 3.97% | 3.87% | 36.59% |
| 2022 | -4.66% | 7.17% | 1.98% | -5.01% | -5.37% | -7.13% | 1.49% | -5.51% | -2.92% | -0.34% | 3.29% | 1.80% | -15.15% |
| 2021 | 0.26% | 3.45% | 8.65% | 2.47% | -0.46% | -7.21% | 5.71% | 2.86% | -4.27% | 9.40% | -2.36% | -2.20% | 15.99% |
| 2020 | 9.53% | -2.37% | -5.63% | 12.85% | 4.22% | 1.21% | 13.39% | 0.43% | -4.95% | 5.14% | 6.22% | 20.26% | 74.65% |
| 2019 | 0.84% | 1.55% | -0.01% | 5.53% | 16.20% | 16.45% | -1.24% | 5.75% | -4.81% | 4.29% | -6.39% | 1.96% | 44.69% |
| 2018 | -3.43% | -1.47% | -4.83% | 5.80% | -5.67% | -5.97% | 2.62% | -3.93% | -1.85% | 0.76% | -6.64% | 3.14% | -20.22% |
| 2017 | 4.47% | 6.74% | -2.34% | 6.69% | 16.87% | 2.00% | 4.99% | 17.09% | -5.04% | 9.55% | 16.63% | 13.51% | 134.49% |
| 2016 | 1.43% | 12.25% | -1.55% | 5.60% | -1.11% | 12.97% | 0.07% | -4.15% | 1.67% | 0.67% | -4.96% | 6.08% | 30.88% |
| 2015 | 0.24% | -2.70% | -2.49% | -0.79% | -0.04% | 1.44% | -3.59% | -1.55% | -0.96% | 8.48% | -0.12% | 3.76% | 1.10% |
| 2014 | 4.74% | -2.09% | -5.06% | -0.01% | 5.26% | 5.12% | -4.62% | -3.39% | -8.15% | -5.01% | 1.83% | -2.03% | -13.62% |
Комиссия
Комиссия Bitcoin & Gold составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bitcoin & Gold составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.05 | 2.75 | 1.29 | 1.89 | 9.44 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.25 | 2.82 | 1.36 | 1.69 | 11.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bitcoin & Gold показал максимальную просадку в 50.34%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.
Текущая просадка Bitcoin & Gold составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.34% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 505 | 8 мар. 2013 г. | 638 |
| -42.53% | 5 дек. 2013 г. | 622 | 18 авг. 2015 г. | 621 | 30 апр. 2017 г. | 1243 |
| -39.57% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 131 | 13 нояб. 2013 г. | 217 |
| -35.16% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 192 | 25 июн. 2019 г. | 556 |
| -33.11% | 9 нояб. 2010 г. | 32 | 10 дек. 2010 г. | 54 | 2 февр. 2011 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.13 | 0.10 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.55 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.05 | 1.00 | 0.77 |
| Portfolio | 0.10 | 0.55 | 0.77 | 1.00 |