auto
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 80% |
EBAY eBay Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в auto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2007 г., начальной даты MELI
Доходность по периодам
auto на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 40.70% с начала года и доходность в 29.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| auto | 40.70% | 9.93% | 17.12% | 49.95% | 21.75% | 29.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
MELI MercadoLibre, Inc. | 22.90% | -5.03% | 11.05% | 33.89% | 28.66% | 30.84% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 40.91% | 14.07% | 16.59% | 49.51% | 19.81% | 29.57% |
EBAY eBay Inc. | 44.03% | -7.61% | 18.58% | 55.63% | 13.89% | 11.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью auto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.02% | 11.79% | 2.36% | -2.97% | 3.04% | 6.84% | -2.06% | -0.37% | 4.37% | -1.24% | 40.70% | ||
| 2023 | 24.09% | -7.19% | 8.17% | 1.82% | 10.38% | 6.73% | 2.45% | 3.81% | -7.26% | 2.45% | 11.33% | 3.44% | 73.92% |
| 2022 | -10.80% | 1.17% | 6.01% | -21.77% | -5.25% | -12.63% | 26.09% | -5.19% | -10.56% | -5.75% | -2.38% | -11.86% | -46.28% |
| 2021 | 0.62% | -3.58% | 0.03% | 9.42% | -6.31% | 8.29% | -2.84% | 6.66% | -6.31% | 1.94% | 0.20% | -3.29% | 3.34% |
| 2020 | 7.82% | -5.45% | -0.56% | 26.66% | 4.97% | 13.70% | 13.72% | 7.65% | -8.31% | -2.50% | 7.23% | 3.27% | 85.75% |
| 2019 | 15.94% | 0.22% | 7.84% | 6.50% | -5.43% | 7.05% | -0.54% | -4.48% | -2.90% | 0.37% | 2.29% | 2.12% | 30.65% |
| 2018 | 22.29% | 3.96% | -4.82% | 5.48% | 1.94% | 3.51% | 4.35% | 10.89% | -0.84% | -17.85% | 5.77% | -11.24% | 19.19% |
| 2017 | 10.45% | 4.20% | 3.81% | 4.25% | 8.37% | -2.95% | 3.36% | -1.61% | -0.88% | 11.06% | 5.84% | 1.47% | 57.48% |
| 2016 | -13.39% | -4.19% | 7.60% | 9.72% | 8.67% | -0.86% | 9.03% | 2.70% | 7.91% | -6.79% | -4.84% | 0.48% | 13.64% |
| 2015 | 10.57% | 7.26% | -2.31% | 12.40% | 2.11% | 0.51% | 19.13% | -5.15% | -2.21% | 20.02% | 7.95% | -0.06% | 91.22% |
| 2014 | -9.39% | 2.66% | -7.14% | -8.48% | 1.03% | 4.20% | -2.66% | 9.58% | -4.24% | -2.47% | 9.29% | -7.42% | -16.11% |
| 2013 | 6.89% | -0.93% | 1.91% | -3.72% | 6.63% | 1.36% | 7.68% | -5.62% | 11.57% | 12.55% | 4.78% | 1.60% | 52.55% |
Комиссия
Комиссия auto составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг auto среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 1.09 | 1.55 | 1.23 | 1.27 | 4.19 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.86 | 2.54 | 1.33 | 2.14 | 8.53 |
EBAY eBay Inc. | 2.52 | 3.21 | 1.43 | 1.29 | 19.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность auto за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.17% | 0.23% | 0.21% | 0.11% | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBAY eBay Inc. | 1.71% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
auto показал максимальную просадку в 66.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.93% | 3 янв. 2008 г. | 225 | 20 нояб. 2008 г. | 232 | 23 окт. 2009 г. | 457 |
| -52.96% | 27 июл. 2021 г. | 360 | 28 дек. 2022 г. | 320 | 9 апр. 2024 г. | 680 |
| -32.19% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 158 |
| -29.09% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 63 | 10 мая 2016 г. | 91 |
| -26.28% | 22 янв. 2014 г. | 75 | 8 мая 2014 г. | 207 | 5 мар. 2015 г. | 282 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность auto составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MELI | EBAY | AMZN | |
|---|---|---|---|
| MELI | 1.00 | 0.41 | 0.47 |
| EBAY | 0.41 | 1.00 | 0.48 |
| AMZN | 0.47 | 0.48 | 1.00 |