PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ETF Multifactor Tilted Growth
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ERN1.L 22.00%HYLE.DE 5.00%QDVY.DE 5.00%EGLN.L 7.00%EURUSD=X 8.00%6PSC.DE 20.00%PSWD.DE 15.00%MVED.L 10.00%2 позиции 8.00%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в ETF Multifactor Tilted Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2019 г., начальной даты HYLE.DE

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.52%-3.08%-2.14%-0.28%23.19%14.66%10.81%12.14%
Портфель
ETF Multifactor Tilted Growth
0.01%-0.72%3.59%-128.21%-110.97%
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
-0.06%-0.55%-0.26%-597.95%867.10%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
-0.01%-0.82%-0.87%0.01%6.22%5.84%2.05%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
0.45%0.32%2.73%1.16%-5.03%1.13%2.78%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)
0.49%0.22%5.64%5.90%10.94%9.16%7.21%
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
0.31%0.86%4.23%11.23%31.34%17.17%12.97%10.26%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
0.00%-1.19%4.56%9.65%29.78%15.68%11.74%11.07%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
-1.11%-0.29%12.62%21.38%55.61%24.34%11.63%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
-0.83%0.51%6.26%8.94%21.50%15.71%10.14%10.02%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC
-1.76%-7.54%10.25%22.16%46.83%30.18%22.32%
EURUSD=X
EUR/USD
0.08%0.05%0.05%0.06%0.04%0.03%0.01%0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.15%, а средняя месячная доходность — -3.17%.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -126.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETF Multifactor Tilted Growth закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 15 июн. 2023 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 11 дек. 2025 г. с доходностью -127.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.01%3.52%-3.85%1.05%3.59%
20253.56%1.50%-1.03%-1.50%2.26%-64.76%1.77%0.62%1.53%2.06%0.95%-126.67%-110.55%
20241.01%1.00%2.96%0.57%1.52%-44.65%1.39%0.27%0.96%-0.13%1.51%-49.05%-68.53%
20233.34%0.50%-0.59%0.99%-0.64%17.44%1.91%-0.91%0.04%-1.28%2.63%-49.83%-37.53%
2022-0.31%-0.90%0.94%0.34%-0.72%-4.28%3.32%-1.38%-3.57%2.55%3.39%-2.03%-2.94%
20210.06%1.82%4.26%0.25%1.51%0.63%0.33%1.08%-0.58%1.68%-0.84%3.07%13.98%

Метрики бенчмарка

ETF Multifactor Tilted Growth: годовая альфа составляет -35.34%, бета — 0.26, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 29.04.2019.

  • Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
-35.34%
Бета
0.26
0.01
Участие в росте
-51.81%

Комиссия

Комиссия ETF Multifactor Tilted Growth составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

0.73

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.21

1.12

-0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.64

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

2.67

-4.29


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
281.29-1.330.021.452.61
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
571.051.541.221.758.32
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
3-0.79-0.960.87-0.49-0.73
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)
260.560.781.120.962.18
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
771.431.811.292.9611.40
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
741.201.571.253.9615.26
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
922.172.731.395.1216.85
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
590.921.291.183.1510.37
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC
781.652.131.322.639.85
EURUSD=X
EUR/USD
560.030.061.010.120.69

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для ETF Multifactor Tilted Growth. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Multifactor Tilted Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 60.94%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель60.94%60.85%86.07%49.50%1.94%1.44%1.64%1.83%1.65%1.02%1.58%3.91%
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
271.17%270.43%382.39%214.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.00%13.08%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
5.44%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%0.00%0.00%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)
0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%0.00%0.00%0.00%
6PSC.DE
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
2.87%3.05%3.57%3.59%3.41%2.75%2.06%3.55%3.67%2.80%2.83%2.73%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
1.95%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM.L
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF
3.54%4.47%11.82%9.48%7.05%4.14%9.14%6.10%4.19%3.16%1.48%4.55%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EURUSD=X
EUR/USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Multifactor Tilted Growth показал максимальную просадку в 101.76%, зарегистрированную 1 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETF Multifactor Tilted Growth составляет 101.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-101.76%12 дек. 2023 г.6241 мар. 2026 г.
-21.14%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.2518 мар. 2021 г.271
-7.81%6 янв. 2022 г.19129 сент. 2022 г.9915 февр. 2023 г.290
-3.37%25 июл. 2019 г.1615 авг. 2019 г.1911 сент. 2019 г.35
-3.22%6 мар. 2023 г.1017 мар. 2023 г.4115 мая 2023 г.51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkEURUSD=XEGLN.LERN1.LQDVY.DEHYLE.DEMVED.LDEM.L5MVL.DE6PSC.DEPSWD.DEPortfolio
Benchmark1.000.02-0.000.130.230.340.370.390.400.390.500.48
EURUSD=X0.021.00-0.020.130.00-0.02-0.010.01-0.04-0.01-0.020.01
EGLN.L-0.00-0.021.00-0.010.070.000.070.120.10-0.010.020.17
ERN1.L0.130.13-0.011.00-0.02-0.05-0.060.14-0.05-0.06-0.070.05
QDVY.DE0.230.000.07-0.021.00-0.25-0.060.060.00-0.140.06-0.02
HYLE.DE0.34-0.020.00-0.05-0.251.000.490.370.440.560.560.56
MVED.L0.37-0.010.07-0.06-0.060.491.000.440.450.730.640.75
DEM.L0.390.010.120.140.060.370.441.000.770.550.590.68
5MVL.DE0.40-0.040.10-0.050.000.440.450.771.000.610.670.71
6PSC.DE0.39-0.01-0.01-0.06-0.140.560.730.550.611.000.820.89
PSWD.DE0.50-0.020.02-0.070.060.560.640.590.670.821.000.88
Portfolio0.480.010.170.05-0.020.560.750.680.710.890.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 апр. 2019 г.