Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в ETF Multifactor Tilted Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 апр. 2019 г., начальной даты HYLE.DE
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.52% | -3.08% | -2.14% | -0.28% | 23.19% | 14.66% | 10.81% | 12.14% |
Портфель ETF Multifactor Tilted Growth | 0.01% | -0.72% | 3.59% | -128.21% | -110.97% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.06% | -0.55% | -0.26% | -597.95% | 867.10% | — | — | — |
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -0.01% | -0.82% | -0.87% | 0.01% | 6.22% | 5.84% | 2.05% | — |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.45% | 0.32% | 2.73% | 1.16% | -5.03% | 1.13% | 2.78% | — |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.49% | 0.22% | 5.64% | 5.90% | 10.94% | 9.16% | 7.21% | — |
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 0.31% | 0.86% | 4.23% | 11.23% | 31.34% | 17.17% | 12.97% | 10.26% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 0.00% | -1.19% | 4.56% | 9.65% | 29.78% | 15.68% | 11.74% | 11.07% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | -1.11% | -0.29% | 12.62% | 21.38% | 55.61% | 24.34% | 11.63% | — |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | -0.83% | 0.51% | 6.26% | 8.94% | 21.50% | 15.71% | 10.14% | 10.02% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.76% | -7.54% | 10.25% | 22.16% | 46.83% | 30.18% | 22.32% | — |
EURUSD=X EUR/USD | 0.08% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.15%, а средняя месячная доходность — -3.17%.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -126.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ETF Multifactor Tilted Growth закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 15 июн. 2023 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 11 дек. 2025 г. с доходностью -127.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.01% | 3.52% | -3.85% | 1.05% | 3.59% | ||||||||
| 2025 | 3.56% | 1.50% | -1.03% | -1.50% | 2.26% | -64.76% | 1.77% | 0.62% | 1.53% | 2.06% | 0.95% | -126.67% | -110.55% |
| 2024 | 1.01% | 1.00% | 2.96% | 0.57% | 1.52% | -44.65% | 1.39% | 0.27% | 0.96% | -0.13% | 1.51% | -49.05% | -68.53% |
| 2023 | 3.34% | 0.50% | -0.59% | 0.99% | -0.64% | 17.44% | 1.91% | -0.91% | 0.04% | -1.28% | 2.63% | -49.83% | -37.53% |
| 2022 | -0.31% | -0.90% | 0.94% | 0.34% | -0.72% | -4.28% | 3.32% | -1.38% | -3.57% | 2.55% | 3.39% | -2.03% | -2.94% |
| 2021 | 0.06% | 1.82% | 4.26% | 0.25% | 1.51% | 0.63% | 0.33% | 1.08% | -0.58% | 1.68% | -0.84% | 3.07% | 13.98% |
Метрики бенчмарка
ETF Multifactor Tilted Growth: годовая альфа составляет -35.34%, бета — 0.26, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 29.04.2019.
- Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -35.34%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -51.81%
Комиссия
Комиссия ETF Multifactor Tilted Growth составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 0.43 | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 0.73 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.21 | 1.12 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 0.64 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 2.67 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 28 | 1.29 | -1.33 | 0.02 | 1.45 | 2.61 |
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 57 | 1.05 | 1.54 | 1.22 | 1.75 | 8.32 |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 3 | -0.79 | -0.96 | 0.87 | -0.49 | -0.73 |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 26 | 0.56 | 0.78 | 1.12 | 0.96 | 2.18 |
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 77 | 1.43 | 1.81 | 1.29 | 2.96 | 11.40 |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 74 | 1.20 | 1.57 | 1.25 | 3.96 | 15.26 |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 92 | 2.17 | 2.73 | 1.39 | 5.12 | 16.85 |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 59 | 0.92 | 1.29 | 1.18 | 3.15 | 10.37 |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 78 | 1.65 | 2.13 | 1.32 | 2.63 | 9.85 |
EURUSD=X EUR/USD | 56 | 0.03 | 0.06 | 1.01 | 0.12 | 0.69 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF Multifactor Tilted Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 60.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 60.94% | 60.85% | 86.07% | 49.50% | 1.94% | 1.44% | 1.64% | 1.83% | 1.65% | 1.02% | 1.58% | 3.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 271.17% | 270.43% | 382.39% | 214.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.44% | 5.34% | 5.38% | 4.76% | 4.17% | 3.83% | 4.50% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6PSC.DE Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | 2.87% | 3.05% | 3.57% | 3.59% | 3.41% | 2.75% | 2.06% | 3.55% | 3.67% | 2.80% | 2.83% | 2.73% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.95% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEM.L WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 3.54% | 4.47% | 11.82% | 9.48% | 7.05% | 4.14% | 9.14% | 6.10% | 4.19% | 3.16% | 1.48% | 4.55% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EURUSD=X EUR/USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF Multifactor Tilted Growth показал максимальную просадку в 101.76%, зарегистрированную 1 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETF Multifactor Tilted Growth составляет 101.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -101.76% | 12 дек. 2023 г. | 624 | 1 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -21.14% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 251 | 8 мар. 2021 г. | 271 |
| -7.81% | 6 янв. 2022 г. | 191 | 29 сент. 2022 г. | 99 | 15 февр. 2023 г. | 290 |
| -3.37% | 25 июл. 2019 г. | 16 | 15 авг. 2019 г. | 19 | 11 сент. 2019 г. | 35 |
| -3.22% | 6 мар. 2023 г. | 10 | 17 мар. 2023 г. | 41 | 15 мая 2023 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | EURUSD=X | EGLN.L | ERN1.L | QDVY.DE | HYLE.DE | MVED.L | DEM.L | 5MVL.DE | 6PSC.DE | PSWD.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.02 | -0.00 | 0.13 | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.50 | 0.48 |
| EURUSD=X | 0.02 | 1.00 | -0.02 | 0.13 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| EGLN.L | -0.00 | -0.02 | 1.00 | -0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | -0.01 | 0.02 | 0.17 |
| ERN1.L | 0.13 | 0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | 0.14 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | 0.05 |
| QDVY.DE | 0.23 | 0.00 | 0.07 | -0.02 | 1.00 | -0.25 | -0.06 | 0.06 | 0.00 | -0.14 | 0.06 | -0.02 |
| HYLE.DE | 0.34 | -0.02 | 0.00 | -0.05 | -0.25 | 1.00 | 0.49 | 0.37 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| MVED.L | 0.37 | -0.01 | 0.07 | -0.06 | -0.06 | 0.49 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.73 | 0.64 | 0.75 |
| DEM.L | 0.39 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.77 | 0.55 | 0.59 | 0.68 |
| 5MVL.DE | 0.40 | -0.04 | 0.10 | -0.05 | 0.00 | 0.44 | 0.45 | 0.77 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.71 |
| 6PSC.DE | 0.39 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.14 | 0.56 | 0.73 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.82 | 0.89 |
| PSWD.DE | 0.50 | -0.02 | 0.02 | -0.07 | 0.06 | 0.56 | 0.64 | 0.59 | 0.67 | 0.82 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.48 | 0.01 | 0.17 | 0.05 | -0.02 | 0.56 | 0.75 | 0.68 | 0.71 | 0.89 | 0.88 | 1.00 |