O only
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
O Realty Income Corporation | Real Estate | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в O only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 1994 г., начальной даты O
Доходность по периодам
O only на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 16.67% с начала года и доходность в 9.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| O only | 16.67% | 3.21% | 26.91% | 36.21% | 1.11% | 9.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 16.67% | 3.21% | 26.91% | 36.21% | 1.11% | 9.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью O only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.83% | -3.72% | 4.32% | -0.56% | -0.90% | 0.04% | 9.27% | 8.65% | 2.54% | 16.67% | |||
| 2023 | 7.33% | -5.35% | -0.58% | -0.35% | -5.00% | 1.02% | 2.40% | -7.67% | -10.42% | -4.60% | 14.43% | 6.88% | -4.55% |
| 2022 | -2.70% | -4.43% | 5.23% | 0.43% | -1.29% | 0.42% | 8.76% | -7.38% | -14.40% | 7.42% | 1.69% | 0.96% | -7.37% |
| 2021 | -4.64% | 2.42% | 5.76% | 9.27% | -0.74% | -2.09% | 5.67% | 3.08% | -9.87% | 10.13% | -1.20% | 5.77% | 23.95% |
| 2020 | 6.81% | -7.38% | -30.82% | 10.61% | 1.13% | 8.00% | 1.31% | 3.68% | -1.69% | -4.38% | 4.04% | 4.07% | -11.60% |
| 2019 | 9.33% | 1.01% | 6.69% | -4.52% | 0.43% | -1.26% | 0.67% | 6.97% | 4.19% | 6.96% | -6.03% | -3.62% | 21.27% |
| 2018 | -6.33% | -7.13% | 5.63% | -1.94% | 5.96% | 1.33% | 4.09% | 5.42% | -2.49% | 6.32% | 6.71% | -1.29% | 15.94% |
| 2017 | 4.11% | 3.11% | -2.51% | -1.63% | -5.50% | 0.83% | 3.79% | 1.25% | -0.28% | -5.79% | 3.43% | 3.49% | 3.67% |
| 2016 | 8.45% | 5.28% | 7.12% | -4.98% | 1.84% | 15.77% | 3.34% | -7.75% | 2.13% | -11.19% | -6.08% | 4.06% | 15.78% |
| 2015 | 14.23% | -7.48% | 3.46% | -8.62% | -2.58% | -2.18% | 9.22% | -7.07% | 6.48% | 4.76% | 0.71% | 4.43% | 13.37% |
| 2014 | 9.73% | 9.37% | -7.60% | 6.79% | 0.08% | 3.01% | -2.69% | 4.31% | -8.38% | 13.30% | 1.33% | 3.07% | 34.35% |
| 2013 | 9.08% | 4.93% | -0.26% | 12.80% | -10.49% | -7.36% | 3.98% | -8.59% | 1.08% | 5.23% | -8.06% | -1.57% | -2.30% |
Комиссия
Комиссия O only составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг O only среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 1.77 | 2.45 | 1.32 | 0.99 | 5.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность O only за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O only | 4.84% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 4.84% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
O only показал максимальную просадку в 81.27%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1738 торговых сессий.
Текущая просадка O only составляет 3.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.27% | 14 дек. 2004 г. | 1064 | 6 мар. 2009 г. | 1738 | 1 февр. 2016 г. | 2802 |
| -50.92% | 17 окт. 2001 г. | 46 | 20 дек. 2001 г. | 251 | 19 дек. 2002 г. | 297 |
| -48.28% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 524 | 14 апр. 2022 г. | 542 |
| -34.48% | 16 авг. 2022 г. | 304 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -29.65% | 2 авг. 2016 г. | 384 | 8 февр. 2018 г. | 208 | 6 дек. 2018 г. | 592 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность O only составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.