PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

O only

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


O 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
O
Realty Income Corporation
Real Estate

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в O only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3,950.50%
988.14%
O only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 1994 г., начальной даты O

Доходность по периодам

O only на 24 февр. 2024 г. показал доходность в -7.37% с начала года и доходность в 6.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
O only-7.37%-3.24%-2.67%-14.01%-0.23%6.77%
O
Realty Income Corporation
-7.37%-3.24%-2.67%-14.01%-0.23%6.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.83%
20232.40%-7.67%-10.42%-4.60%14.43%6.88%

Коэффициент Шарпа

O only на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

0.002.004.00-0.73

Коэффициент Шарпа O only находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.73
2.23
O only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность O only за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
O only5.79%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
O
Realty Income Corporation
5.79%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%

Комиссия

Комиссия O only составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
O only
-0.73
O
Realty Income Corporation
-0.73

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-23.48%
0
O only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

O only показал максимальную просадку в 48.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

Текущая просадка O only составляет 23.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.45%19 сент. 2008 г.1166 мар. 2009 г.2138 янв. 2010 г.329
-48.28%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.52414 апр. 2022 г.542
-34.48%16 авг. 2022 г.30430 окт. 2023 г.
-31.37%20 мая 2013 г.1405 дек. 2013 г.2737 янв. 2015 г.413
-29.65%2 авг. 2016 г.3848 февр. 2018 г.2086 дек. 2018 г.592

График волатильности

Текущая волатильность O only составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.53%
3.90%
O only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев