PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
My Portfolio as at 2024-03-12
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My Portfolio as at 2024-03-12

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

IUSA.L 29.9%HGT.L 20.9%IITU.L 19.4%BOOK.L 15.6%OCI.L 13.4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOOK.L
Literacy Capital plc		Financial Services
15.60%
HGT.L
HgCapital Trust plc		Financial Services
20.90%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		Technology Equities
19.40%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		Large Cap Blend Equities
29.90%
OCI.L
Oakley Capital Investments Limited		Financial Services
13.40%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		Large Cap Blend Equities
0.80%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio as at 2024-03-12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.41%
5.56%
My Portfolio as at 2024-03-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2021 г., начальной даты BOOK.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
My Portfolio as at 2024-03-1215.20%3.37%8.41%26.28%N/AN/A
Активы портфеля:
HGT.L
HgCapital Trust plc		20.31%4.39%12.14%37.25%17.79%17.36%
OCI.L
Oakley Capital Investments Limited		7.61%5.21%12.81%20.30%18.38%14.03%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		17.68%0.34%4.10%30.84%21.88%N/A
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		14.35%2.29%5.81%23.17%13.15%14.92%
BOOK.L
Literacy Capital plc		10.61%6.04%8.38%13.44%N/AN/A
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		13.38%1.28%2.80%22.86%13.81%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio as at 2024-03-12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.20%2.90%2.97%-0.14%3.66%4.55%2.65%0.38%15.20%
20236.60%-0.93%3.35%3.84%6.83%0.92%4.22%-1.73%-3.41%-4.65%10.53%6.31%35.42%
2022-3.28%-2.85%2.89%-2.93%-4.34%-7.19%9.28%-5.02%-9.24%4.56%6.14%-3.05%-15.55%
20212.48%5.14%5.56%-1.37%5.12%1.02%4.38%24.33%

Комиссия

Комиссия My Portfolio as at 2024-03-12 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
График комиссии IITU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
График комиссии IUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
График комиссии UC99.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Portfolio as at 2024-03-12 среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности My Portfolio as at 2024-03-12, с текущим значением в 8383
My Portfolio as at 2024-03-12
Ранг коэф-та Шарпа My Portfolio as at 2024-03-12, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Portfolio as at 2024-03-12, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Portfolio as at 2024-03-12, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Portfolio as at 2024-03-12, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Portfolio as at 2024-03-12, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Portfolio as at 2024-03-12
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Portfolio as at 2024-03-12, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Portfolio as at 2024-03-12, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Portfolio as at 2024-03-12, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Portfolio as at 2024-03-12, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Portfolio as at 2024-03-12, с текущим значением в 10.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HGT.L
HgCapital Trust plc		1.361.971.251.417.37
OCI.L
Oakley Capital Investments Limited		0.891.401.211.003.78
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		1.481.991.262.066.94
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.862.601.342.058.61
BOOK.L
Literacy Capital plc		0.961.481.200.873.53
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		1.532.151.271.966.94

Коэффициент Шарпа

My Portfolio as at 2024-03-12 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.99
1.66
My Portfolio as at 2024-03-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio as at 2024-03-12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Portfolio as at 2024-03-120.82%0.91%1.12%0.82%1.10%3.40%6.41%8.10%6.33%0.69%10.07%1.16%
Активы портфеля:
HGT.L
HgCapital Trust plc		1.28%1.50%2.14%1.19%1.64%12.35%25.77%35.07%25.96%0.03%45.39%2.28%
OCI.L
Oakley Capital Investments Limited		0.88%0.91%1.07%1.08%1.57%1.68%2.60%1.37%2.75%0.00%0.00%0.00%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.43%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%1.95%2.28%
BOOK.L
Literacy Capital plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.75%0.85%0.79%0.78%0.98%0.78%1.27%0.93%1.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.54%
-4.57%
My Portfolio as at 2024-03-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio as at 2024-03-12 показал максимальную просадку в 25.36%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

Текущая просадка My Portfolio as at 2024-03-12 составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.36%5 янв. 2022 г.19311 окт. 2022 г.15626 мая 2023 г.349
-10.06%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.1923 нояб. 2023 г.81
-8%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1120 авг. 2024 г.25
-4.77%19 июн. 2023 г.146 июл. 2023 г.919 июл. 2023 г.23
-4.65%9 апр. 2024 г.1022 апр. 2024 г.107 мая 2024 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio as at 2024-03-12 составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.75%
4.88%
My Portfolio as at 2024-03-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BOOK.LOCI.LHGT.LIITU.LUC99.LIUSA.L
BOOK.L1.000.340.300.270.320.35
OCI.L0.341.000.320.300.310.34
HGT.L0.300.321.000.450.480.51
IITU.L0.270.300.451.000.920.89
UC99.L0.320.310.480.921.000.95
IUSA.L0.350.340.510.890.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 июн. 2021 г.