My Portfolio as at 2024-03-12
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BOOK.L Literacy Capital plc | Financial Services | 15.60% |
HGT.L HgCapital Trust plc | Financial Services | 20.90% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 19.40% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | Large Cap Blend Equities | 29.90% |
OCI.L Oakley Capital Investments Limited | Financial Services | 13.40% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | Large Cap Blend Equities | 0.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio as at 2024-03-12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2021 г., начальной даты BOOK.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
My Portfolio as at 2024-03-12 | 15.20% | 3.37% | 8.41% | 26.28% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
HGT.L HgCapital Trust plc | 20.31% | 4.39% | 12.14% | 37.25% | 17.79% | 17.36% |
OCI.L Oakley Capital Investments Limited | 7.61% | 5.21% | 12.81% | 20.30% | 18.38% | 14.03% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 17.68% | 0.34% | 4.10% | 30.84% | 21.88% | N/A |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 14.35% | 2.29% | 5.81% | 23.17% | 13.15% | 14.92% |
BOOK.L Literacy Capital plc | 10.61% | 6.04% | 8.38% | 13.44% | N/A | N/A |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 13.38% | 1.28% | 2.80% | 22.86% | 13.81% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio as at 2024-03-12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.20% | 2.90% | 2.97% | -0.14% | 3.66% | 4.55% | 2.65% | 0.38% | 15.20% | ||||
2023 | 6.60% | -0.93% | 3.35% | 3.84% | 6.83% | 0.92% | 4.22% | -1.73% | -3.41% | -4.65% | 10.53% | 6.31% | 35.42% |
2022 | -3.28% | -2.85% | 2.89% | -2.93% | -4.34% | -7.19% | 9.28% | -5.02% | -9.24% | 4.56% | 6.14% | -3.05% | -15.55% |
2021 | 2.48% | 5.14% | 5.56% | -1.37% | 5.12% | 1.02% | 4.38% | 24.33% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio as at 2024-03-12 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Portfolio as at 2024-03-12 среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
HGT.L HgCapital Trust plc | 1.36 | 1.97 | 1.25 | 1.41 | 7.37 |
OCI.L Oakley Capital Investments Limited | 0.89 | 1.40 | 1.21 | 1.00 | 3.78 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 1.48 | 1.99 | 1.26 | 2.06 | 6.94 |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.86 | 2.60 | 1.34 | 2.05 | 8.61 |
BOOK.L Literacy Capital plc | 0.96 | 1.48 | 1.20 | 0.87 | 3.53 |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 1.53 | 2.15 | 1.27 | 1.96 | 6.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio as at 2024-03-12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Portfolio as at 2024-03-12 | 0.82% | 0.91% | 1.12% | 0.82% | 1.10% | 3.40% | 6.41% | 8.10% | 6.33% | 0.69% | 10.07% | 1.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
HGT.L HgCapital Trust plc | 1.28% | 1.50% | 2.14% | 1.19% | 1.64% | 12.35% | 25.77% | 35.07% | 25.96% | 0.03% | 45.39% | 2.28% |
OCI.L Oakley Capital Investments Limited | 0.88% | 0.91% | 1.07% | 1.08% | 1.57% | 1.68% | 2.60% | 1.37% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
BOOK.L Literacy Capital plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.75% | 0.85% | 0.79% | 0.78% | 0.98% | 0.78% | 1.27% | 0.93% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio as at 2024-03-12 показал максимальную просадку в 25.36%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка My Portfolio as at 2024-03-12 составляет 4.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.36% | 5 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 156 | 26 мая 2023 г. | 349 |
-10.06% | 2 авг. 2023 г. | 62 | 27 окт. 2023 г. | 19 | 23 нояб. 2023 г. | 81 |
-8% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 11 | 20 авг. 2024 г. | 25 |
-4.77% | 19 июн. 2023 г. | 14 | 6 июл. 2023 г. | 9 | 19 июл. 2023 г. | 23 |
-4.65% | 9 апр. 2024 г. | 10 | 22 апр. 2024 г. | 10 | 7 мая 2024 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio as at 2024-03-12 составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BOOK.L | OCI.L | HGT.L | IITU.L | UC99.L | IUSA.L | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOOK.L | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.35 |
OCI.L | 0.34 | 1.00 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.34 |
HGT.L | 0.30 | 0.32 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.51 |
IITU.L | 0.27 | 0.30 | 0.45 | 1.00 | 0.92 | 0.89 |
UC99.L | 0.32 | 0.31 | 0.48 | 0.92 | 1.00 | 0.95 |
IUSA.L | 0.35 | 0.34 | 0.51 | 0.89 | 0.95 | 1.00 |