PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель дивидендных доходов

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Портфель дивидендных доходов - это сбалансированная инвестиционная стратегия, объединяющая корпоративные облигации с высоким доходом, недвижимость и акции с дивидендами. Равномерное распределение между iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG), Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) обеспечивает стабильный доход и потенциал роста капитала.

HYG предлагает доступ к диверсифицированным облигациям, VNQ - к фондам недвижимости (REITs), а PEY - к акциям компаний с растущими дивидендами. Портфель подходит для инвесторов, ищущих баланс между доходом от дивидендов и ростом капитала с более высоким уровнем риска, чем у консервативных инвесторов.

Распределение активов


HYG 33.33%PEY 33.33%VNQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

33.33%

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
All Cap Equities, Dividend

33.33%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
150.84%
257.02%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Портфель дивидендных доходов на 2 мар. 2024 г. показал доходность в -2.37% с начала года и доходность в 6.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Портфель дивидендных доходов-2.37%0.62%3.71%6.14%5.12%6.50%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.80%0.68%6.02%10.71%3.05%3.21%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-2.03%3.19%7.24%5.55%4.46%6.04%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
-5.94%-2.02%-2.40%1.39%6.68%9.45%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.97%0.29%
20230.03%-5.26%-3.00%8.15%7.20%

Коэффициент Шарпа

Портфель дивидендных доходов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.50

Коэффициент Шарпа Портфель дивидендных доходов находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.50
2.44
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель дивидендных доходов4.95%4.76%4.48%3.47%4.37%4.05%4.87%4.19%4.40%4.42%4.18%4.57%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.76%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.03%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
5.05%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%3.28%

Комиссия

Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.53%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Портфель дивидендных доходов
0.50
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.63
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.35
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
0.08

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HYGVNQPEY
HYG1.000.490.54
VNQ0.491.000.70
PEY0.540.701.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.46%
0
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 5.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.63%26 апр. 2007 г.4706 мар. 2009 г.72318 янв. 2012 г.1193
-35.33%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.248
-19.08%5 янв. 2022 г.19210 окт. 2022 г.
-11.45%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.103
-10.13%6 февр. 2015 г.25611 февр. 2016 г.2316 мар. 2016 г.279

График волатильности

Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.63%
3.47%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев