US Tech + shares
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 70% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Tech + shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IITU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| US Tech + shares | 26.47% | -1.40% | 9.83% | 42.67% | 23.87% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 14.39% | -4.38% | 7.70% | 16.12% | 20.79% | 18.46% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 22.70% | 4.61% | 4.65% | 35.46% | 15.41% | 27.45% |
META Meta Platforms, Inc. | 52.44% | 1.74% | 6.62% | 76.87% | 22.70% | 21.40% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 24.79% | -2.25% | 11.22% | 42.68% | 24.47% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Tech + shares, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.94% | 7.85% | 2.76% | -3.06% | 5.95% | 11.00% | -3.91% | 0.36% | 26.47% | ||||
| 2023 | 12.30% | 0.31% | 11.78% | 2.30% | 11.88% | 5.51% | 4.43% | -0.68% | -5.67% | -1.06% | 11.52% | 5.20% | 72.68% |
| 2022 | -8.96% | -5.40% | 4.56% | -12.15% | -3.41% | -9.41% | 11.39% | -4.34% | -10.78% | -0.98% | 4.02% | -6.08% | -36.34% |
| 2021 | -0.55% | 1.52% | 2.55% | 7.64% | -1.19% | 6.28% | 3.02% | 4.62% | -6.05% | 5.42% | 3.66% | 3.09% | 33.51% |
| 2020 | 4.61% | -8.01% | -5.86% | 14.16% | 5.20% | 6.71% | 6.02% | 12.56% | -6.09% | -3.19% | 8.60% | 5.28% | 44.01% |
| 2019 | 9.56% | 3.94% | 5.00% | 6.74% | -7.42% | 6.74% | 4.71% | -3.61% | 1.20% | 4.08% | 4.98% | 3.68% | 45.92% |
| 2018 | 8.62% | 0.27% | -5.78% | 2.72% | 6.95% | 0.79% | 1.33% | 6.12% | -1.13% | -9.19% | -2.19% | -7.60% | -0.87% |
| 2017 | 4.47% | 4.57% | 3.23% | 3.39% | 4.52% | -2.47% | 4.64% | 2.45% | 0.04% | 8.23% | 1.33% | 0.80% | 40.91% |
| 2016 | -5.10% | -1.38% | 7.68% | -3.56% | 5.48% | -2.60% | 8.24% | 1.92% | 2.48% | 0.31% | -1.94% | 1.54% | 12.75% |
| 2015 | -0.91% | -0.79% | -1.69% |
Комиссия
Комиссия US Tech + shares составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг US Tech + shares среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 0.88 | 1.27 | 1.18 | 1.10 | 3.22 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.73 | 2.36 | 1.31 | 1.34 | 8.57 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.21 | 3.09 | 1.42 | 3.28 | 13.23 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 2.28 | 2.89 | 1.38 | 3.20 | 10.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US Tech + shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.
| TTM | |
|---|---|
| US Tech + shares | 0.05% |
| Активы портфеля: | |
GOOG Alphabet Inc. | 0.25% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.28% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US Tech + shares показал максимальную просадку в 39.68%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка US Tech + shares составляет 7.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.68% | 31 дек. 2021 г. | 219 | 3 нояб. 2022 г. | 180 | 19 июл. 2023 г. | 399 |
| -29.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.64% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 12 апр. 2019 г. | 160 |
| -15.18% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -15.16% | 3 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 78 | 27 мая 2016 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US Tech + shares составляет 6.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IITU.L | META | AMZN | GOOG | |
|---|---|---|---|---|
| IITU.L | 1.00 | 0.42 | 0.45 | 0.46 |
| META | 0.42 | 1.00 | 0.61 | 0.67 |
| AMZN | 0.45 | 0.61 | 1.00 | 0.67 |
| GOOG | 0.46 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |