Stocks/Bonds 45/55

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks/Bonds 45/55 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Stocks/Bonds 45/55 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.23% с начала года и доходность в 7.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Stocks/Bonds 45/55 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

Stocks/Bonds 45/55: годовая альфа составляет 2.61%, бета — 0.43, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 11.04.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.47%) было выше, чем в снижении (50.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.61% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.43 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Stocks/Bonds 45/55 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Stocks/Bonds 45/55 имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stocks/Bonds 45/55 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.15
• За 5 лет: 0.58
• За 10 лет: 0.81
• За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Stocks/Bonds 45/55 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Stocks/Bonds 45/55 показал максимальную просадку в 25.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.

Текущая просадка Stocks/Bonds 45/55 составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.