PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Developed World + Factors
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Developed World + Factors

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SWLD.L 70%XDEV.L 10%XDEQ.L 10%XDEM.L 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		Global Equities
70%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		Small Cap Blend Equities
0%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Developed World + Factors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.10%
8.95%
Developed World + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 февр. 2019 г., начальной даты SWLD.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Developed World + Factors17.80%1.61%7.10%29.64%12.43%N/A
Активы портфеля:
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		17.44%1.78%7.90%29.35%12.77%N/A
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		9.03%2.15%2.78%16.47%7.97%N/A
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		18.47%0.51%7.14%32.39%13.34%N/A
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		28.34%1.01%5.75%42.45%12.76%N/A
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		8.74%2.87%6.74%22.74%8.48%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Developed World + Factors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.53%3.95%3.88%-2.86%2.84%3.38%1.07%1.63%17.80%
20235.56%-2.48%2.60%2.19%-1.18%5.95%3.18%-1.71%-3.93%-3.25%8.59%5.70%22.29%
2022-6.29%-1.26%3.35%-7.52%-1.47%-8.30%6.07%-3.17%-7.65%5.58%6.27%-2.62%-17.16%
2021-0.22%2.43%3.37%4.33%1.76%0.93%1.71%2.31%-3.43%4.71%-1.48%3.70%21.69%
2020-0.67%-9.30%-11.17%9.08%3.96%3.08%3.71%7.21%-2.76%-3.54%12.38%4.52%14.60%
2019-0.28%-16.10%3.05%-5.13%5.98%0.94%-2.92%2.82%2.24%3.15%3.00%-5.11%

Комиссия

Комиссия Developed World + Factors составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
График комиссии WLDS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF
График комиссии SWLD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Developed World + Factors среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Developed World + Factors, с текущим значением в 2525
Developed World + Factors
Ранг коэф-та Шарпа Developed World + Factors, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Developed World + Factors, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Developed World + Factors, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Developed World + Factors, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Developed World + Factors, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Developed World + Factors
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Developed World + Factors, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Developed World + Factors, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Developed World + Factors, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Developed World + Factors, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Developed World + Factors, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.891.511.391.553.33
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		1.261.801.231.566.78
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.513.561.442.5913.91
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.393.101.431.8212.27
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.691.221.250.882.57

Коэффициент Шарпа

Developed World + Factors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.19
2.32
Developed World + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Developed World + Factors за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Developed World + Factors0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%
Активы портфеля:
SWLD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.40%
-0.19%
Developed World + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Developed World + Factors показал максимальную просадку в 34.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка Developed World + Factors составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.83%28 февр. 2019 г.27023 мар. 2020 г.1609 нояб. 2020 г.430
-26.19%6 янв. 2022 г.19211 окт. 2022 г.28316 нояб. 2023 г.475
-13.73%17 нояб. 2023 г.117 нояб. 2023 г.8621 мар. 2024 г.87
-8.42%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.192 сент. 2024 г.33
-6.02%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Developed World + Factors составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.36%
4.31%
Developed World + Factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XDEM.LXDEV.LWLDS.LXDEQ.LSWLD.L
XDEM.L1.000.720.760.880.87
XDEV.L0.721.000.870.830.87
WLDS.L0.760.871.000.840.89
XDEQ.L0.880.830.841.000.96
SWLD.L0.870.870.890.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 февр. 2019 г.