SPMO/IETC/VYM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | Technology Equities, Actively Managed | 45% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPMO/IETC/VYM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2018 г., начальной даты IETC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| SPMO/IETC/VYM | -10.75% | -7.38% | -8.24% | 11.32% | 18.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -6.93% | -6.42% | -5.81% | 15.78% | 18.44% | N/A |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -15.94% | -8.63% | -11.31% | 7.12% | 18.04% | N/A |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -4.67% | -6.57% | -6.74% | 8.24% | 12.68% | 9.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPMO/IETC/VYM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.61% | -2.46% | -7.36% | -4.68% | -10.75% | ||||||||
| 2024 | 4.45% | 8.66% | 3.32% | -5.48% | 5.33% | 7.31% | -0.55% | 2.51% | 2.57% | -0.08% | 5.96% | 0.45% | 39.30% |
| 2023 | 3.69% | -2.79% | 4.62% | 1.35% | 1.67% | 5.97% | 2.59% | 1.02% | -3.78% | -1.53% | 10.65% | 5.86% | 32.45% |
| 2022 | -6.58% | -3.23% | 3.37% | -10.40% | 0.02% | -8.47% | 9.36% | -3.90% | -9.20% | 9.15% | 4.56% | -4.36% | -20.17% |
| 2021 | -0.23% | 0.78% | 1.77% | 5.88% | -0.61% | 6.36% | 2.57% | 4.27% | -5.15% | 7.21% | -1.03% | 2.48% | 26.34% |
| 2020 | 3.18% | -7.71% | -9.01% | 13.08% | 6.58% | 3.98% | 6.62% | 9.02% | -3.61% | -3.50% | 9.52% | 3.77% | 33.43% |
| 2019 | 9.24% | 4.18% | 3.24% | 3.65% | -5.19% | 5.97% | 2.07% | -1.51% | 0.63% | 1.29% | 3.48% | 2.68% | 33.21% |
| 2018 | -0.79% | 1.87% | 4.93% | -0.21% | 3.49% | 5.45% | 0.51% | -9.14% | 0.73% | -8.62% | -2.91% |
Комиссия
Комиссия SPMO/IETC/VYM составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPMO/IETC/VYM составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 2.67 |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.19 | 0.45 | 1.06 | 0.21 | 0.78 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | 0.84 | 1.12 | 0.57 | 2.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPMO/IETC/VYM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.83% | 0.72% | 1.40% | 1.46% | 0.84% | 1.10% | 1.29% | 1.39% | 0.63% | 1.16% | 0.48% | 0.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.60% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPMO/IETC/VYM показал максимальную просадку в 30.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка SPMO/IETC/VYM составляет 16.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -27.57% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -22.51% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
| -21.55% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.29% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPMO/IETC/VYM составляет 15.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VYM | IETC | SPMO | |
|---|---|---|---|
| VYM | 1.00 | 0.59 | 0.68 |
| IETC | 0.59 | 1.00 | 0.83 |
| SPMO | 0.68 | 0.83 | 1.00 |