PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Kauf 17.02.2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Kauf 17.02.2024

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

IITU.L 14.29%LYPG.DE 14.29%SXLK.AS 14.29%WTCH.AS 14.29%XDWT.DE 14.29%XLKQ.L 14.29%XSTC.L 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		Technology Equities
14.29%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		Technology Equities
14.29%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		Technology Equities
14.29%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		Technology Equities
14.29%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		Technology Equities
14.29%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
14.29%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		Technology Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kauf 17.02.2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
20.29%
16.59%
Kauf 17.02.2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2018 г., начальной даты SXLK.AS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Kauf 17.02.202428.51%4.30%20.29%47.47%25.25%N/A
Активы портфеля:
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		31.96%4.98%22.65%51.07%25.65%N/A
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		27.53%4.27%19.81%46.69%22.47%23.43%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		18.44%2.35%14.26%34.61%30.54%N/A
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		28.78%4.27%19.93%47.86%22.77%N/A
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		27.44%4.07%19.64%46.97%22.75%N/A
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		35.58%5.12%23.76%56.08%26.57%25.12%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		30.27%5.04%22.09%49.62%24.59%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kauf 17.02.2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.99%5.29%2.39%-4.34%6.03%11.75%-3.57%0.60%2.64%28.51%
20239.60%0.59%9.33%-0.02%10.35%5.71%2.74%-1.11%-6.42%-1.69%13.09%5.10%56.15%
2022-9.76%-4.94%4.09%-10.28%-4.00%-9.13%11.64%-4.58%-9.99%4.91%2.48%-5.41%-31.86%
2021-0.32%1.30%0.86%5.48%-1.20%6.94%3.30%4.09%-5.19%6.37%4.23%5.60%35.46%
20204.41%-9.02%-5.33%10.80%5.71%7.76%4.75%12.56%-4.12%-5.45%10.60%7.05%43.61%
20196.30%5.79%3.55%5.26%-6.35%6.69%3.73%-3.36%1.58%3.65%4.77%10.80%50.03%
2018-3.10%-3.10%

Комиссия

Комиссия Kauf 17.02.2024 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
График комиссии LYPG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF
График комиссии WTCH.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
График комиссии XDWT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
График комиссии IITU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF
График комиссии SXLK.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D
График комиссии XSTC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Kauf 17.02.2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Kauf 17.02.2024, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Kauf 17.02.2024, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Kauf 17.02.2024, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Kauf 17.02.2024, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Kauf 17.02.2024, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Kauf 17.02.2024, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Kauf 17.02.2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Kauf 17.02.2024, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Kauf 17.02.2024, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Kauf 17.02.2024, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Kauf 17.02.2024, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Kauf 17.02.2024, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		2.673.371.463.7212.39
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		2.513.231.443.3311.41
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		1.982.611.352.008.37
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		2.533.211.443.3811.62
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		2.533.271.443.3511.54
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		2.883.611.494.0613.68
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		2.603.301.453.5712.17

Коэффициент Шарпа

Kauf 17.02.2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.56
2.69
Kauf 17.02.2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Kauf 17.02.2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.

TTM20232022202120202019
Kauf 17.02.20240.06%0.08%0.15%0.08%0.09%0.09%
Активы портфеля:
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTCH.AS
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.40%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.65%
-0.30%
Kauf 17.02.2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Kauf 17.02.2024 показал максимальную просадку в 36.01%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка Kauf 17.02.2024 составляет 2.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.01%31 дек. 2021 г.20111 окт. 2022 г.28114 нояб. 2023 г.482
-31.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-14.91%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-11.96%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.511 дек. 2020 г.64
-10.92%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.239 апр. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kauf 17.02.2024 составляет 4.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.67%
3.03%
Kauf 17.02.2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SXLK.ASIITU.LXDWT.DEXLKQ.LXSTC.LLYPG.DEWTCH.AS
SXLK.AS1.000.780.810.790.790.810.82
IITU.L0.781.000.940.990.990.940.94
XDWT.DE0.810.941.000.940.940.990.98
XLKQ.L0.790.990.941.000.990.940.94
XSTC.L0.790.990.940.991.000.940.94
LYPG.DE0.810.940.990.940.941.000.98
WTCH.AS0.820.940.980.940.940.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2018 г.