Baseline
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baseline и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Baseline на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.99% с начала года и доходность в 8.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Baseline | 9.99% | 2.18% | 5.24% | 18.25% | 9.39% | 8.31% |
Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 13.05% | 1.77% | 5.44% | 22.11% | 13.73% | 11.87% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 6.72% | 2.50% | 3.10% | 14.96% | 6.48% | 4.31% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 9.80% | 4.72% | 10.56% | 21.54% | 4.27% | 6.42% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 4.32% | 2.27% | 4.92% | 9.47% | 0.32% | 1.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Baseline, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.04% | 3.43% | 2.66% | -3.77% | 3.96% | 1.84% | 2.42% | 2.23% | 9.99% | ||||
2023 | 6.64% | -2.92% | 2.38% | 1.05% | -0.87% | 4.87% | 2.83% | -2.24% | -4.17% | -2.65% | 8.34% | 5.16% | 18.99% |
2022 | -4.72% | -2.39% | 1.39% | -7.18% | 0.04% | -6.89% | 6.78% | -3.72% | -8.58% | 5.05% | 6.60% | -4.08% | -17.70% |
2021 | -0.36% | 2.09% | 2.28% | 3.97% | 0.95% | 1.60% | 1.16% | 1.99% | -3.63% | 4.56% | -1.75% | 3.34% | 17.12% |
2020 | -0.22% | -5.81% | -11.64% | 9.65% | 4.18% | 2.38% | 4.42% | 4.70% | -2.54% | -1.91% | 10.00% | 3.86% | 15.97% |
2019 | 7.05% | 2.33% | 1.52% | 2.75% | -4.33% | 5.29% | 0.54% | -0.83% | 1.43% | 1.94% | 2.24% | 2.46% | 24.33% |
2018 | 3.61% | -3.67% | -0.94% | 0.25% | 1.48% | 0.20% | 2.39% | 1.69% | -0.08% | -6.02% | 1.73% | -6.04% | -5.82% |
2017 | 1.90% | 2.64% | 0.49% | 1.18% | 1.26% | 0.72% | 1.86% | 0.37% | 1.60% | 1.56% | 1.94% | 1.06% | 17.89% |
2016 | -4.10% | -0.34% | 6.11% | 0.76% | 0.89% | 0.68% | 3.40% | 0.08% | 0.27% | -2.01% | 1.40% | 1.77% | 8.91% |
2015 | -0.68% | 3.79% | -0.74% | 0.88% | 0.46% | -1.90% | 1.18% | -5.14% | -2.01% | 5.89% | -0.03% | -1.53% | -0.25% |
2014 | -2.14% | 4.01% | 0.32% | 0.62% | 1.90% | 1.85% | -1.45% | 2.88% | -2.60% | 2.14% | 1.52% | -0.56% | 8.58% |
2013 | 3.75% | 0.65% | 2.49% | 2.16% | 0.04% | -1.84% | 4.00% | -2.35% | 3.84% | 3.41% | 1.28% | 1.63% | 20.53% |
Комиссия
Комиссия Baseline составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Baseline среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.67 | 2.30 | 1.30 | 1.55 | 7.98 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.17 | 1.67 | 1.21 | 0.77 | 5.49 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.16 | 1.73 | 1.22 | 0.63 | 3.97 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.57 | 2.29 | 1.28 | 0.55 | 5.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Baseline за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | 2.21% | 2.24% | 2.23% | 1.82% | 1.87% | 2.29% | 2.55% | 2.21% | 2.39% | 2.33% | 2.35% | 2.24% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.75% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.39% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baseline показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Baseline составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
-24.13% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
-16.85% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
-14.38% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
-13.05% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baseline составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VBTLX | VGSLX | VTIAX | VTSAX | |
---|---|---|---|---|
VBTLX | 1.00 | 0.06 | -0.13 | -0.19 |
VGSLX | 0.06 | 1.00 | 0.55 | 0.65 |
VTIAX | -0.13 | 0.55 | 1.00 | 0.82 |
VTSAX | -0.19 | 0.65 | 0.82 | 1.00 |