PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baseline
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VBTLX 20%VTSAX 55%VTIAX 20%VGSLX 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
Total Bond Market
20%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
REIT
5%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities
20%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities
55%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baseline и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.24%
5.56%
Baseline
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX

Доходность по периодам

Baseline на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.99% с начала года и доходность в 8.31% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Baseline9.99%2.18%5.24%18.25%9.39%8.31%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
13.05%1.77%5.44%22.11%13.73%11.87%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
6.72%2.50%3.10%14.96%6.48%4.31%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
9.80%4.72%10.56%21.54%4.27%6.42%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
4.32%2.27%4.92%9.47%0.32%1.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Baseline, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.04%3.43%2.66%-3.77%3.96%1.84%2.42%2.23%9.99%
20236.64%-2.92%2.38%1.05%-0.87%4.87%2.83%-2.24%-4.17%-2.65%8.34%5.16%18.99%
2022-4.72%-2.39%1.39%-7.18%0.04%-6.89%6.78%-3.72%-8.58%5.05%6.60%-4.08%-17.70%
2021-0.36%2.09%2.28%3.97%0.95%1.60%1.16%1.99%-3.63%4.56%-1.75%3.34%17.12%
2020-0.22%-5.81%-11.64%9.65%4.18%2.38%4.42%4.70%-2.54%-1.91%10.00%3.86%15.97%
20197.05%2.33%1.52%2.75%-4.33%5.29%0.54%-0.83%1.43%1.94%2.24%2.46%24.33%
20183.61%-3.67%-0.94%0.25%1.48%0.20%2.39%1.69%-0.08%-6.02%1.73%-6.04%-5.82%
20171.90%2.64%0.49%1.18%1.26%0.72%1.86%0.37%1.60%1.56%1.94%1.06%17.89%
2016-4.10%-0.34%6.11%0.76%0.89%0.68%3.40%0.08%0.27%-2.01%1.40%1.77%8.91%
2015-0.68%3.79%-0.74%0.88%0.46%-1.90%1.18%-5.14%-2.01%5.89%-0.03%-1.53%-0.25%
2014-2.14%4.01%0.32%0.62%1.90%1.85%-1.45%2.88%-2.60%2.14%1.52%-0.56%8.58%
20133.75%0.65%2.49%2.16%0.04%-1.84%4.00%-2.35%3.84%3.41%1.28%1.63%20.53%

Комиссия

Комиссия Baseline составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VGSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Baseline среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Baseline, с текущим значением в 5656
Baseline
Ранг коэф-та Шарпа Baseline, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Baseline, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Baseline, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Baseline, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Baseline, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Baseline
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Baseline, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Baseline, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Baseline, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Baseline, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Baseline, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.672.301.301.557.98
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
1.171.671.210.775.49
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
1.161.731.220.633.97
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
1.572.291.280.555.79

Коэффициент Шарпа

Baseline на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.74
1.66
Baseline
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Baseline за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Baseline2.21%2.24%2.23%1.82%1.87%2.29%2.55%2.21%2.39%2.33%2.35%2.24%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
2.99%3.21%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%3.40%2.71%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
3.75%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.39%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.86%
-4.57%
Baseline
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Baseline показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Baseline составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-24.13%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-16.85%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.206
-14.38%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.146
-13.05%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baseline составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.62%
4.88%
Baseline
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VBTLXVGSLXVTIAXVTSAX
VBTLX1.000.06-0.13-0.19
VGSLX0.061.000.550.65
VTIAX-0.130.551.000.82
VTSAX-0.190.650.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 нояб. 2010 г.