Baseline
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baseline и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Baseline на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 15.72% с начала года и доходность в 9.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Baseline | 16.17% | 1.58% | 14.18% | 31.96% | 10.32% | 9.12% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 22.98% | 2.98% | 17.51% | 40.55% | 15.48% | 13.05% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 11.93% | 1.21% | 10.60% | 27.42% | 6.86% | 5.56% |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 13.71% | 0.53% | 24.94% | 40.41% | 4.36% | 6.58% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.85% | -1.63% | 6.22% | 12.07% | 0.02% | 1.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Baseline, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.04% | 3.43% | 2.67% | -3.77% | 3.96% | 1.84% | 2.42% | 2.23% | 2.08% | 16.17% | |||
2023 | 6.64% | -2.92% | 2.38% | 1.05% | -0.86% | 4.87% | 2.83% | -2.24% | -4.16% | -2.65% | 8.34% | 5.16% | 19.00% |
2022 | -4.72% | -2.39% | 1.38% | -7.18% | 0.04% | -6.89% | 6.78% | -3.72% | -8.59% | 5.05% | 6.60% | -4.07% | -17.72% |
2021 | -0.36% | 2.09% | 2.27% | 3.97% | 0.95% | 1.60% | 1.16% | 1.99% | -3.63% | 4.56% | -1.75% | 3.31% | 17.07% |
2020 | -0.22% | -5.81% | -11.64% | 9.65% | 4.18% | 2.38% | 4.42% | 4.69% | -2.54% | -1.91% | 10.00% | 3.83% | 15.94% |
2019 | 7.05% | 2.33% | 1.52% | 2.75% | -4.33% | 5.29% | 0.54% | -0.83% | 1.43% | 1.94% | 2.24% | 2.46% | 24.33% |
2018 | 3.61% | -3.66% | -0.94% | 0.25% | 1.48% | 0.20% | 2.39% | 1.69% | -0.08% | -6.02% | 1.73% | -6.04% | -5.82% |
2017 | 1.90% | 2.64% | 0.49% | 1.18% | 1.26% | 0.72% | 1.86% | 0.37% | 1.60% | 1.56% | 1.94% | 1.05% | 17.88% |
2016 | -4.10% | -0.34% | 6.11% | 0.76% | 0.89% | 0.68% | 3.40% | 0.08% | 0.27% | -2.01% | 1.40% | 1.76% | 8.90% |
2015 | -0.68% | 3.79% | -0.70% | 0.88% | 0.46% | -1.90% | 1.18% | -5.14% | -2.01% | 5.89% | -0.03% | -1.54% | -0.23% |
2014 | -2.14% | 4.00% | 0.36% | 0.62% | 1.90% | 1.85% | -1.45% | 2.88% | -2.60% | 2.14% | 1.52% | -0.61% | 8.57% |
2013 | 3.75% | 0.65% | 2.50% | 2.16% | 0.04% | -1.84% | 4.00% | -2.35% | 3.84% | 3.41% | 1.28% | 1.61% | 20.52% |
Комиссия
Комиссия Baseline составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Baseline среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.94 | 3.90 | 1.53 | 2.66 | 19.01 |
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.06 | 2.88 | 1.37 | 1.37 | 13.55 |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 2.04 | 2.92 | 1.37 | 1.05 | 8.27 |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.01 | 2.99 | 1.37 | 0.66 | 8.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Baseline за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline | 2.16% | 2.25% | 2.22% | 1.78% | 1.84% | 2.30% | 2.54% | 2.20% | 2.38% | 2.35% | 2.34% | 2.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.83% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.74% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.51% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baseline показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Baseline составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
-24.17% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
-16.85% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
-14.38% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
-13.06% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baseline составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VBTLX | VGSLX | VTIAX | VTSAX | |
---|---|---|---|---|
VBTLX | 1.00 | 0.07 | -0.13 | -0.18 |
VGSLX | 0.07 | 1.00 | 0.55 | 0.65 |
VTIAX | -0.13 | 0.55 | 1.00 | 0.82 |
VTSAX | -0.18 | 0.65 | 0.82 | 1.00 |