1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 окт. 2018 г., начальной даты SAEU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 1 | 16.65% | -1.17% | 11.69% | 35.83% | 8.46% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 23.74% | 2.05% | 16.62% | 44.79% | 10.38% | N/A |
SAEU.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | -4.70% | 5.87% | 27.18% | 7.69% | N/A |
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.92% | -3.10% | 10.65% | 26.86% | -0.38% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 3.55% | 3.40% | -2.74% | 3.68% | 2.61% | 1.26% | 2.03% | 2.03% | 16.65% | |||
| 2023 | 6.90% | -2.19% | 3.15% | 2.43% | -1.21% | 5.63% | 3.36% | -2.67% | -4.16% | -3.59% | 9.79% | 5.75% | 24.41% |
| 2022 | -5.92% | -2.81% | 1.93% | -6.98% | -1.22% | -8.46% | 6.15% | -4.29% | -8.08% | 4.70% | 8.46% | -2.18% | -18.67% |
| 2021 | -0.53% | 2.03% | 2.99% | 4.83% | 2.26% | 0.86% | 1.40% | 2.21% | -4.08% | 4.74% | -2.01% | 4.16% | 20.09% |
| 2020 | -2.05% | -8.68% | -11.59% | 8.61% | 4.14% | 4.18% | 5.00% | 6.82% | -3.21% | -3.57% | 12.48% | 5.35% | 15.59% |
| 2019 | 8.99% | 3.76% | 0.25% | 3.86% | -7.81% | 6.96% | -2.83% | -2.37% | 3.04% | 6.34% | -11.71% | 3.90% | 10.74% |
| 2018 | -1.32% | 1.20% | -6.51% | -6.63% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.33 | 2.03 | 1.58 | 2.29 | 5.23 |
SAEU.L iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 1.25 | 1.94 | 1.33 | 2.03 | 6.27 |
SEGM.L iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.86 | 1.43 | 1.32 | 0.93 | 2.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 37.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка 1 составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.96% | 19 нояб. 2019 г. | 84 | 18 мар. 2020 г. | 179 | 1 дек. 2020 г. | 263 |
| -29.08% | 6 янв. 2022 г. | 192 | 11 окт. 2022 г. | 282 | 16 нояб. 2023 г. | 474 |
| -16.01% | 17 нояб. 2023 г. | 1 | 17 нояб. 2023 г. | 156 | 3 июл. 2024 г. | 157 |
| -13.44% | 8 нояб. 2018 г. | 33 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 19 февр. 2019 г. | 71 |
| -10.01% | 7 мая 2019 г. | 72 | 15 авг. 2019 г. | 44 | 17 окт. 2019 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SEGM.L | GPSA.L | SAEU.L | |
|---|---|---|---|
| SEGM.L | 1.00 | 0.67 | 0.68 |
| GPSA.L | 0.67 | 1.00 | 0.72 |
| SAEU.L | 0.68 | 0.72 | 1.00 |