PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GPSA.L 50%SAEU.L 40%SEGM.L 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Blend Equities
50%
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)
Europe Equities
40%
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
Emerging Markets Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.68%
15.83%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 окт. 2018 г., начальной даты SAEU.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
116.65%-1.17%11.69%35.83%8.46%N/A
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
23.74%2.05%16.62%44.79%10.38%N/A
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)
8.68%-4.70%5.87%27.18%7.69%N/A
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
13.92%-3.10%10.65%26.86%-0.38%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.28%3.55%3.40%-2.74%3.68%2.61%1.26%2.03%2.03%16.65%
20236.90%-2.19%3.15%2.43%-1.21%5.63%3.36%-2.67%-4.16%-3.59%9.79%5.75%24.41%
2022-5.92%-2.81%1.93%-6.98%-1.22%-8.46%6.15%-4.29%-8.08%4.70%8.46%-2.18%-18.67%
2021-0.53%2.03%2.99%4.83%2.26%0.86%1.40%2.21%-4.08%4.74%-2.01%4.16%20.09%
2020-2.05%-8.68%-11.59%8.61%4.14%4.18%5.00%6.82%-3.21%-3.57%12.48%5.35%15.59%
20198.99%3.76%0.25%3.86%-7.81%6.96%-2.83%-2.37%3.04%6.34%-11.71%3.90%10.74%
2018-1.32%1.20%-6.51%-6.63%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SEGM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SAEU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии GPSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
1.332.031.582.295.23
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)
1.251.941.332.036.27
SEGM.L
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
0.861.431.320.932.21

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.27
3.43
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


1 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.17%
-0.54%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 37.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка 1 составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.96%19 нояб. 2019 г.8418 мар. 2020 г.1791 дек. 2020 г.263
-29.08%6 янв. 2022 г.19211 окт. 2022 г.28216 нояб. 2023 г.474
-16.01%17 нояб. 2023 г.117 нояб. 2023 г.1563 июл. 2024 г.157
-13.44%8 нояб. 2018 г.3324 дек. 2018 г.3819 февр. 2019 г.71
-10.01%7 мая 2019 г.7215 авг. 2019 г.4417 окт. 2019 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.14%
2.71%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SEGM.LGPSA.LSAEU.L
SEGM.L1.000.670.68
GPSA.L0.671.000.72
SAEU.L0.680.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 окт. 2018 г.