PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

November_Option_1_copy

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


SGLP.L 20%IUIT.L 50%XLKQ.L 30%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
Precious Metals

20%

IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

50%

XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в November_Option_1_copy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
349.69%
143.88%
November_Option_1_copy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IUIT.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
November_Option_1_copy7.89%3.10%22.49%49.86%22.43%N/A
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
11.31%4.22%28.20%62.64%25.88%24.17%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
9.74%3.35%25.83%59.11%25.28%N/A
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
-1.64%0.86%6.49%11.99%8.74%6.91%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.22%
20232.98%-0.86%-6.20%0.14%10.75%4.43%

Коэффициент Шарпа

November_Option_1_copy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.20

Коэффициент Шарпа November_Option_1_copy находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.20
2.23
November_Option_1_copy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


November_Option_1_copy не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия November_Option_1_copy составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
November_Option_1_copy
3.20
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
3.20
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
3.03
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGLP.LXLKQ.LIUIT.L
SGLP.L1.000.03-0.04
XLKQ.L0.031.000.94
IUIT.L-0.040.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.24%
0
November_Option_1_copy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

November_Option_1_copy показал максимальную просадку в 29.24%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка November_Option_1_copy составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.24%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.16613 июн. 2023 г.361
-26.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.505 июн. 2020 г.73
-16.63%3 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.5615 мар. 2019 г.115
-10.83%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.6216 дек. 2020 г.75
-10.35%7 дек. 2015 г.3020 янв. 2016 г.4016 мар. 2016 г.70

График волатильности

Текущая волатильность November_Option_1_copy составляет 5.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.58%
3.90%
November_Option_1_copy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев