November_Option_1_copy
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 50% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | Precious Metals | 20% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в November_Option_1_copy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IUIT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| November_Option_1_copy | 19.85% | 1.40% | 6.84% | 32.43% | 21.65% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 20.88% | 0.79% | 4.67% | 34.85% | 24.47% | 22.86% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.90% | 0.69% | 4.40% | 30.88% | 23.59% | N/A |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 21.45% | 3.75% | 15.34% | 30.61% | 10.69% | 9.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью November_Option_1_copy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.19% | 4.65% | 3.90% | -2.21% | 5.54% | 9.80% | -1.97% | 1.10% | 19.85% | ||||
| 2023 | 8.53% | -0.39% | 9.44% | 0.16% | 8.99% | 4.34% | 2.98% | -0.86% | -6.20% | 0.14% | 10.75% | 4.42% | 49.45% |
| 2022 | -7.74% | -1.55% | 3.89% | -8.50% | -3.61% | -7.43% | 8.88% | -4.27% | -8.61% | 3.70% | 2.99% | -3.32% | -24.22% |
| 2021 | -0.71% | -0.28% | 0.81% | 5.10% | 0.68% | 3.75% | 3.32% | 3.02% | -4.57% | 5.30% | 3.85% | 4.23% | 26.87% |
| 2020 | 4.84% | -7.33% | -3.79% | 9.93% | 4.79% | 6.79% | 5.54% | 10.20% | -4.26% | -4.58% | 6.74% | 6.99% | 39.52% |
| 2019 | 5.98% | 5.46% | 3.52% | 4.79% | -5.80% | 7.96% | 4.39% | -1.45% | 0.73% | 3.58% | 3.92% | 4.15% | 43.22% |
| 2018 | 5.68% | 0.47% | -4.25% | 1.31% | 4.90% | -0.78% | 0.81% | 4.84% | -0.35% | -5.87% | -2.15% | -4.71% | -0.91% |
| 2017 | 2.85% | 4.80% | 2.03% | 1.87% | 3.34% | -2.33% | 3.84% | 3.17% | -0.17% | 5.72% | 1.03% | 1.25% | 30.80% |
| 2016 | -3.83% | 2.99% | 6.07% | -3.87% | 2.76% | 0.18% | 6.78% | 0.87% | 1.83% | -0.51% | -1.56% | 1.84% | 13.73% |
| 2015 | -0.40% | -1.13% | -1.52% |
Комиссия
Комиссия November_Option_1_copy составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг November_Option_1_copy среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 1.64 | 2.20 | 1.28 | 2.32 | 7.81 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 1.51 | 2.05 | 1.27 | 2.11 | 7.35 |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 2.10 | 2.93 | 1.37 | 2.59 | 12.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
November_Option_1_copy показал максимальную просадку в 29.24%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка November_Option_1_copy составляет 9.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.24% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 166 | 13 июн. 2023 г. | 361 |
| -26.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 5 июн. 2020 г. | 73 |
| -16.63% | 3 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 15 мар. 2019 г. | 115 |
| -11.87% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.83% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 62 | 16 дек. 2020 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность November_Option_1_copy составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLP.L | IUIT.L | XLKQ.L | |
|---|---|---|---|
| SGLP.L | 1.00 | -0.03 | 0.05 |
| IUIT.L | -0.03 | 1.00 | 0.94 |
| XLKQ.L | 0.05 | 0.94 | 1.00 |