PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

РФ

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


YNDX 67.48%SBER.ME 18.48%SNGS.ME 14.04%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
YNDX
Yandex N.V.
Communication Services67.48%
SBER.ME
Sberbank of Russia
Financial Services18.48%
SNGS.ME
Surgutneftegas Public Joint Stock Company
Energy14.04%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в РФ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.57%
260.54%
РФ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мая 2011 г., начальной даты YNDX

Доходность по периодам

РФ на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 10.45% с начала года и доходность в -3.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
РФ10.45%-2.57%0.47%4.19%-2.01%-2.64%
YNDX
Yandex N.V.
0.00%0.00%0.00%0.00%-7.97%-7.20%
SNGS.ME
Surgutneftegas Public Joint Stock Company
31.93%-14.12%12.51%25.86%2.25%2.61%
SBER.ME
Sberbank of Russia
87.88%-4.36%9.99%88.99%11.42%14.75%
NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"
42.01%-14.90%9.68%56.51%10.79%22.49%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.25%-0.76%1.33%-0.70%-1.00%2.95%1.34%

Коэффициент Шарпа

РФ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.95

Коэффициент Шарпа РФ находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
РФ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность РФ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
РФ2.14%0.52%1.42%1.53%1.34%1.53%0.79%0.48%0.35%1.44%0.72%0.73%
YNDX
Yandex N.V.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNGS.ME
Surgutneftegas Public Joint Stock Company
2.87%3.68%1.76%1.80%1.29%2.42%2.15%1.94%1.91%2.55%1.77%2.24%
SBER.ME
Sberbank of Russia
9.42%0.00%6.37%6.90%6.28%6.43%2.66%1.14%0.44%5.83%2.54%2.24%
NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"
0.00%0.00%19.26%9.92%15.91%12.36%8.53%5.73%6.60%2.32%1.12%0.98%

Комиссия

Комиссия РФ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
YNDX
Yandex N.V.
N/A
SNGS.ME
Surgutneftegas Public Joint Stock Company
1.03
SBER.ME
Sberbank of Russia
4.15
NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"
2.15

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

YNDXNLMK.MESNGS.MESBER.ME
YNDX1.000.230.280.34
NLMK.ME0.231.000.530.57
SNGS.ME0.280.531.000.63
SBER.ME0.340.570.631.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-66.71%
-4.01%
РФ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

РФ показал максимальную просадку в 74.89%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.89%9 нояб. 2021 г.879 мар. 2022 г.
-71%13 янв. 2014 г.42124 авг. 2015 г.62618 янв. 2018 г.1047
-43.91%13 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.8820 июл. 2020 г.113
-37.44%22 февр. 2018 г.21921 дек. 2018 г.24125 нояб. 2019 г.460
-32.54%20 апр. 2012 г.4414 июн. 2012 г.2338 мая 2013 г.277

График волатильности

Текущая волатильность РФ составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.88%
2.42%
РФ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев