РФ
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | Energy | 16.67% |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | Energy | 16.67% |
NLMK.ME Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | Basic Materials | 16.67% |
SBER.ME Sberbank of Russia | Financial Services | 16.67% |
SNGS.ME Surgutneftegas Public Joint Stock Company | Energy | 16.67% |
YNDX.ME Yandex N.V. | Communication Services | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в РФ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2014 г., начальной даты YNDX.ME
Доходность по периодам
РФ на 9 мая 2025 г. показал доходность в 24.09% с начала года и доходность в 10.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
РФ | 24.09% | 6.70% | 18.24% | -8.26% | 8.07% | 10.19% |
Активы портфеля: | ||||||
SNGS.ME Surgutneftegas Public Joint Stock Company | 22.66% | 5.77% | 11.27% | -28.30% | -8.95% | -6.80% |
SBER.ME Sberbank of Russia | 43.70% | 7.34% | 44.41% | 20.54% | 14.97% | 15.93% |
NLMK.ME Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | 15.33% | 5.61% | 15.85% | -42.89% | 3.82% | 10.24% |
YNDX.ME Yandex N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 3.12% | 9.38% |
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | 43.41% | 17.62% | 26.96% | 2.78% | 0.94% | 1.76% |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | 19.60% | 5.23% | 9.58% | 0.73% | 13.56% | 12.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью РФ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12.09% | 16.80% | 0.53% | -3.08% | -2.72% | 24.09% | |||||||
2024 | 7.20% | 1.51% | 4.99% | 6.38% | -8.27% | 3.43% | -0.12% | -13.57% | 5.68% | -12.41% | -5.43% | 5.44% | -8.12% |
2023 | 8.43% | -4.19% | 3.75% | 4.73% | 6.05% | -1.76% | 6.52% | -1.43% | -4.44% | 7.48% | 1.37% | -1.77% | 26.29% |
2022 | -10.15% | -51.78% | 38.97% | 0.77% | 12.84% | 8.76% | -5.28% | 7.11% | -18.66% | 13.20% | 1.61% | -16.34% | -40.86% |
2021 | -4.34% | 4.74% | 3.93% | 2.08% | 8.06% | 3.21% | 0.19% | 3.46% | 8.04% | 2.50% | -8.54% | -0.81% | 23.47% |
2020 | -4.78% | -14.09% | -23.28% | 10.88% | 11.91% | 2.18% | 1.40% | 5.57% | -5.73% | -6.58% | 20.12% | 10.03% | -0.85% |
2019 | 14.76% | -1.49% | 2.34% | 3.90% | 4.72% | 7.62% | 1.56% | -5.08% | 5.55% | 7.11% | 4.61% | 10.44% | 70.57% |
2018 | 13.30% | 1.94% | -3.07% | -8.43% | 0.04% | 1.06% | 4.58% | -8.70% | 7.78% | -5.64% | -0.50% | -5.14% | -4.99% |
2017 | 4.41% | -4.71% | 2.09% | 1.84% | -0.76% | -4.93% | 5.97% | 8.60% | 4.95% | 0.08% | 3.34% | 3.36% | 25.99% |
2016 | -1.53% | 6.19% | 16.54% | 12.88% | -5.23% | 5.62% | 2.28% | 0.00% | 2.48% | 1.29% | 5.54% | 9.00% | 68.14% |
2015 | -3.03% | 17.52% | -2.87% | 19.65% | -7.86% | -4.26% | -6.84% | -2.98% | -9.00% | 15.46% | -0.32% | -10.70% | -1.24% |
2014 | 3.59% | -9.92% | -1.22% | -2.70% | -4.30% | -12.59% | -17.62% | -38.20% |
Комиссия
Комиссия РФ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг РФ составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SNGS.ME Surgutneftegas Public Joint Stock Company | -0.62 | -0.55 | 0.94 | -0.32 | -0.97 |
SBER.ME Sberbank of Russia | 0.51 | 0.93 | 1.10 | 0.30 | 0.87 |
NLMK.ME Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | -0.88 | -1.37 | 0.85 | -0.66 | -1.02 |
YNDX.ME Yandex N.V. | 0.02 | -0.19 | 0.95 | -0.05 | -0.62 |
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | 0.05 | 0.40 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | 0.02 | 0.30 | 1.03 | 0.02 | 0.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность РФ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.69% | 3.67% | 4.21% | 6.89% | 6.58% | 5.57% | 5.93% | 5.16% | 4.28% | 3.22% | 3.50% | 3.60% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SNGS.ME Surgutneftegas Public Joint Stock Company | 3.49% | 3.22% | 2.97% | 3.68% | 1.76% | 1.80% | 1.29% | 2.42% | 2.15% | 1.94% | 1.91% | 2.55% |
SBER.ME Sberbank of Russia | 11.03% | 11.92% | 9.20% | 0.00% | 6.37% | 6.90% | 6.28% | 6.44% | 2.66% | 1.14% | 0.44% | 5.83% |
NLMK.ME Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.26% | 9.92% | 15.91% | 12.36% | 8.53% | 5.73% | 6.60% | 2.32% |
YNDX.ME Yandex N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAZP.ME Public Joint Stock Company Gazprom | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 31.36% | 3.66% | 7.17% | 6.48% | 5.24% | 6.16% | 5.11% | 5.29% | 5.53% |
LKOH.ME PJSC LUKOIL | 7.65% | 6.88% | 13.08% | 6.29% | 8.42% | 7.66% | 5.62% | 4.50% | 6.15% | 5.42% | 6.78% | 5.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
РФ показал максимальную просадку в 71.02%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка РФ составляет 25.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-71.02% | 27 окт. 2021 г. | 92 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
-53.74% | 25 июн. 2014 г. | 398 | 20 янв. 2016 г. | 244 | 5 янв. 2017 г. | 642 |
-51.21% | 21 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 207 | 14 янв. 2021 г. | 247 |
-21.78% | 27 февр. 2018 г. | 215 | 27 дек. 2018 г. | 98 | 22 мая 2019 г. | 313 |
-13.62% | 17 февр. 2017 г. | 83 | 21 июн. 2017 г. | 34 | 8 авг. 2017 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность РФ составляет 10.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | YNDX.ME | NLMK.ME | SNGS.ME | LKOH.ME | GAZP.ME | SBER.ME | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.30 |
YNDX.ME | 0.26 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.67 |
NLMK.ME | 0.21 | 0.40 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.74 |
SNGS.ME | 0.25 | 0.43 | 0.54 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.80 |
LKOH.ME | 0.23 | 0.46 | 0.55 | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.68 | 0.81 |
GAZP.ME | 0.27 | 0.48 | 0.58 | 0.67 | 0.71 | 1.00 | 0.73 | 0.85 |
SBER.ME | 0.26 | 0.53 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.85 |
Portfolio | 0.30 | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 1.00 |