РФ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
YNDX Yandex N.V. | Communication Services | 67.48% |
SBER.ME Sberbank of Russia | Financial Services | 18.48% |
SNGS.ME Surgutneftegas Public Joint Stock Company | Energy | 14.04% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в РФ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мая 2011 г., начальной даты YNDX
Доходность по периодам
РФ на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 10.45% с начала года и доходность в -3.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| РФ | 10.45% | -2.57% | 0.47% | 4.19% | -2.01% | -2.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
YNDX Yandex N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.97% | -7.20% |
SNGS.ME Surgutneftegas Public Joint Stock Company | 31.93% | -14.12% | 12.51% | 25.86% | 2.25% | 2.61% |
SBER.ME Sberbank of Russia | 87.88% | -4.36% | 9.99% | 88.99% | 11.42% | 14.75% |
NLMK.ME Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | 42.01% | -14.90% | 9.68% | 56.51% | 10.79% | 22.49% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.25% | -0.76% | 1.33% | -0.70% | -1.00% | 2.95% | 1.34% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность РФ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РФ | 2.14% | 0.52% | 1.42% | 1.53% | 1.34% | 1.53% | 0.79% | 0.48% | 0.35% | 1.44% | 0.72% | 0.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
YNDX Yandex N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNGS.ME Surgutneftegas Public Joint Stock Company | 2.87% | 3.68% | 1.76% | 1.80% | 1.29% | 2.42% | 2.15% | 1.94% | 1.91% | 2.55% | 1.77% | 2.24% |
SBER.ME Sberbank of Russia | 9.42% | 0.00% | 6.37% | 6.90% | 6.28% | 6.43% | 2.66% | 1.14% | 0.44% | 5.83% | 2.54% | 2.24% |
NLMK.ME Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | 0.00% | 0.00% | 19.26% | 9.92% | 15.91% | 12.36% | 8.53% | 5.73% | 6.60% | 2.32% | 1.12% | 0.98% |
Комиссия
Комиссия РФ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
YNDX Yandex N.V. | N/A | ||||
SNGS.ME Surgutneftegas Public Joint Stock Company | 1.03 | ||||
SBER.ME Sberbank of Russia | 4.15 | ||||
NLMK.ME Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | 2.15 |
Таблица корреляции активов
| YNDX | NLMK.ME | SNGS.ME | SBER.ME | |
|---|---|---|---|---|
| YNDX | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.34 |
| NLMK.ME | 0.23 | 1.00 | 0.53 | 0.57 |
| SNGS.ME | 0.28 | 0.53 | 1.00 | 0.63 |
| SBER.ME | 0.34 | 0.57 | 0.63 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
РФ показал максимальную просадку в 74.89%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.89% | 9 нояб. 2021 г. | 87 | 9 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -71% | 13 янв. 2014 г. | 421 | 24 авг. 2015 г. | 626 | 18 янв. 2018 г. | 1047 |
| -43.91% | 13 февр. 2020 г. | 25 | 18 мар. 2020 г. | 88 | 20 июл. 2020 г. | 113 |
| -37.44% | 22 февр. 2018 г. | 219 | 21 дек. 2018 г. | 241 | 25 нояб. 2019 г. | 460 |
| -32.54% | 20 апр. 2012 г. | 44 | 14 июн. 2012 г. | 233 | 8 мая 2013 г. | 277 |
График волатильности
Текущая волатильность РФ составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.