PortfoliosLab logo
РФ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SNGS.ME 16.67%SBER.ME 16.67%NLMK.ME 16.67%YNDX.ME 16.67%GAZP.ME 16.67%LKOH.ME 16.67%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в РФ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
118.44%
193.79%
РФ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2014 г., начальной даты YNDX.ME

Доходность по периодам

РФ на 9 мая 2025 г. показал доходность в 24.09% с начала года и доходность в 10.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
РФ24.09%6.70%18.24%-8.26%8.07%10.19%
SNGS.ME
Surgutneftegas Public Joint Stock Company
22.66%5.77%11.27%-28.30%-8.95%-6.80%
SBER.ME
Sberbank of Russia
43.70%7.34%44.41%20.54%14.97%15.93%
NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"
15.33%5.61%15.85%-42.89%3.82%10.24%
YNDX.ME
Yandex N.V.
0.00%0.00%0.00%0.24%3.12%9.38%
GAZP.ME
Public Joint Stock Company Gazprom
43.41%17.62%26.96%2.78%0.94%1.76%
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
19.60%5.23%9.58%0.73%13.56%12.37%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью РФ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.09%16.80%0.53%-3.08%-2.72%24.09%
20247.20%1.51%4.99%6.38%-8.27%3.43%-0.12%-13.57%5.68%-12.41%-5.43%5.44%-8.12%
20238.43%-4.19%3.75%4.73%6.05%-1.76%6.52%-1.43%-4.44%7.48%1.37%-1.77%26.29%
2022-10.15%-51.78%38.97%0.77%12.84%8.76%-5.28%7.11%-18.66%13.20%1.61%-16.34%-40.86%
2021-4.34%4.74%3.93%2.08%8.06%3.21%0.19%3.46%8.04%2.50%-8.54%-0.81%23.47%
2020-4.78%-14.09%-23.28%10.88%11.91%2.18%1.40%5.57%-5.73%-6.58%20.12%10.03%-0.85%
201914.76%-1.49%2.34%3.90%4.72%7.62%1.56%-5.08%5.55%7.11%4.61%10.44%70.57%
201813.30%1.94%-3.07%-8.43%0.04%1.06%4.58%-8.70%7.78%-5.64%-0.50%-5.14%-4.99%
20174.41%-4.71%2.09%1.84%-0.76%-4.93%5.97%8.60%4.95%0.08%3.34%3.36%25.99%
2016-1.53%6.19%16.54%12.88%-5.23%5.62%2.28%0.00%2.48%1.29%5.54%9.00%68.14%
2015-3.03%17.52%-2.87%19.65%-7.86%-4.26%-6.84%-2.98%-9.00%15.46%-0.32%-10.70%-1.24%
20143.59%-9.92%-1.22%-2.70%-4.30%-12.59%-17.62%-38.20%

Комиссия

Комиссия РФ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг РФ составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности РФ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа РФ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино РФ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега РФ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара РФ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина РФ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SNGS.ME
Surgutneftegas Public Joint Stock Company
-0.62-0.550.94-0.32-0.97
SBER.ME
Sberbank of Russia
0.510.931.100.300.87
NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"
-0.88-1.370.85-0.66-1.02
YNDX.ME
Yandex N.V.
0.02-0.190.95-0.05-0.62
GAZP.ME
Public Joint Stock Company Gazprom
0.050.401.040.000.01
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
0.020.301.030.020.06

РФ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.24
0.48
РФ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность РФ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.69%3.67%4.21%6.89%6.58%5.57%5.93%5.16%4.28%3.22%3.50%3.60%
SNGS.ME
Surgutneftegas Public Joint Stock Company
3.49%3.22%2.97%3.68%1.76%1.80%1.29%2.42%2.15%1.94%1.91%2.55%
SBER.ME
Sberbank of Russia
11.03%11.92%9.20%0.00%6.37%6.90%6.28%6.44%2.66%1.14%0.44%5.83%
NLMK.ME
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel"
0.00%0.00%0.00%0.00%19.26%9.92%15.91%12.36%8.53%5.73%6.60%2.32%
YNDX.ME
Yandex N.V.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAZP.ME
Public Joint Stock Company Gazprom
0.00%0.00%0.00%31.36%3.66%7.17%6.48%5.24%6.16%5.11%5.29%5.53%
LKOH.ME
PJSC LUKOIL
7.65%6.88%13.08%6.29%8.42%7.66%5.62%4.50%6.15%5.42%6.78%5.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.87%
-7.82%
РФ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

РФ показал максимальную просадку в 71.02%, зарегистрированную 9 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка РФ составляет 25.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.02%27 окт. 2021 г.929 мар. 2022 г.
-53.74%25 июн. 2014 г.39820 янв. 2016 г.2445 янв. 2017 г.642
-51.21%21 янв. 2020 г.4018 мар. 2020 г.20714 янв. 2021 г.247
-21.78%27 февр. 2018 г.21527 дек. 2018 г.9822 мая 2019 г.313
-13.62%17 февр. 2017 г.8321 июн. 2017 г.348 авг. 2017 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность РФ составляет 10.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.28%
11.21%
РФ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCYNDX.MENLMK.MESNGS.MELKOH.MEGAZP.MESBER.MEPortfolio
^GSPC1.000.260.210.250.230.270.260.30
YNDX.ME0.261.000.400.430.460.480.530.67
NLMK.ME0.210.401.000.540.550.580.580.74
SNGS.ME0.250.430.541.000.640.670.650.80
LKOH.ME0.230.460.550.641.000.710.680.81
GAZP.ME0.270.480.580.670.711.000.730.85
SBER.ME0.260.530.580.650.680.731.000.85
Portfolio0.300.670.740.800.810.850.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2014 г.