Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wills Perplexity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2025 г., начальной даты TCAI
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Wills Perplexity Portfolio | -0.27% | -5.37% | 10.75% | 13.32% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | -1.51% | 1.31% | 7.39% | 3.21% | 95.83% | — | — | — |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -0.15% | -5.31% | -7.06% | -5.77% | 35.99% | 24.72% | 10.51% | — |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 1.07% | -2.96% | 16.59% | 17.12% | 53.45% | 25.11% | 10.91% | — |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.47% | -0.36% | 21.62% | 17.17% | — | — | — | — |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 1.49% | -2.57% | 12.36% | 2.45% | 11.93% | 5.74% | -0.34% | — |
COPX Global X Copper Miners ETF | -1.65% | -12.82% | 7.06% | 26.94% | 117.30% | 27.96% | 18.88% | 21.18% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -1.48% | -10.66% | 10.28% | 23.61% | 108.39% | 43.61% | 24.72% | 18.24% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -0.65% | -13.79% | 10.93% | 31.99% | 143.01% | 45.80% | 19.00% | 15.27% |
URA Global X Uranium ETF | -0.73% | -7.33% | 14.44% | 3.30% | 128.12% | 40.85% | 24.89% | 16.76% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Wills Perplexity Portfolio закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.05% | 8.53% | -11.02% | 2.34% | 10.75% | ||||||||
| 2025 | 4.75% | 13.83% | 5.13% | -2.91% | 2.57% | 24.83% |
Метрики бенчмарка
Wills Perplexity Portfolio: годовая альфа составляет 50.18%, бета — 1.65, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 06.08.2025.
- Портфель участвовал в 403.41% роста S&P 500 Index, но только в 17.16% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 50.18% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 1.65 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- 50.18%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 403.41%
- Участие в снижении
- 17.16%
Комиссия
Комиссия Wills Perplexity Portfolio составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 93 | 2.40 | 3.03 | 1.42 | 5.19 | 14.41 |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 54 | 1.05 | 1.59 | 1.22 | 1.76 | 5.79 |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 89 | 2.16 | 2.81 | 1.37 | 3.92 | 11.55 |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | — | — | — | — | — | — |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 25 | 0.58 | 0.93 | 1.12 | 0.78 | 1.68 |
COPX Global X Copper Miners ETF | 91 | 2.44 | 2.77 | 1.38 | 3.63 | 13.75 |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 89 | 2.35 | 2.55 | 1.37 | 3.50 | 12.47 |
SIL Global X Silver Miners ETF | 93 | 2.80 | 2.83 | 1.41 | 4.25 | 14.39 |
URA Global X Uranium ETF | 89 | 2.47 | 2.97 | 1.37 | 4.29 | 10.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Wills Perplexity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.60% | 1.72% | 1.25% | 1.49% | 1.31% | 1.24% | 0.72% | 0.65% | 0.70% | 0.38% | 0.86% | 0.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.65% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.94% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF | 2.88% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.50% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.67% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.07% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
URA Global X Uranium ETF | 4.26% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wills Perplexity Portfolio показал максимальную просадку в 15.47%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wills Perplexity Portfolio составляет 8.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.47% | 2 мар. 2026 г. | 21 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.87% | 16 окт. 2025 г. | 26 | 20 нояб. 2025 г. | 24 | 26 дек. 2025 г. | 50 |
| -11.11% | 29 янв. 2026 г. | 6 | 5 февр. 2026 г. | 12 | 24 февр. 2026 г. | 18 |
| -3.26% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 1 | 13 окт. 2025 г. | 3 |
| -2.93% | 13 авг. 2025 г. | 5 | 19 авг. 2025 г. | 5 | 26 авг. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GDX | SRVR | SIL | URA | COPX | DTCR | TCAI | CHAT | AIQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.37 | 0.48 | 0.41 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.74 |
| GDX | 0.37 | 1.00 | 0.35 | 0.94 | 0.52 | 0.66 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.40 | 0.72 |
| SRVR | 0.48 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.79 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.66 |
| SIL | 0.41 | 0.94 | 0.37 | 1.00 | 0.54 | 0.68 | 0.35 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.74 |
| URA | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 0.54 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.78 |
| COPX | 0.59 | 0.66 | 0.49 | 0.68 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.79 |
| DTCR | 0.62 | 0.36 | 0.79 | 0.35 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.78 |
| TCAI | 0.70 | 0.41 | 0.57 | 0.43 | 0.64 | 0.54 | 0.73 | 1.00 | 0.80 | 0.77 | 0.82 |
| CHAT | 0.78 | 0.36 | 0.50 | 0.39 | 0.62 | 0.55 | 0.74 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.82 |
| AIQ | 0.87 | 0.40 | 0.50 | 0.42 | 0.62 | 0.60 | 0.74 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.74 | 0.72 | 0.66 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 1.00 |