PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

USA large-cap blend equity

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


SDUS.L 25%UC67.L 25%UPAD.L 25%VTI 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
Large Cap Blend Equities25%
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
Large Cap Blend Equities25%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist)
Large Cap Blend Equities25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в USA large-cap blend equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.50%
11.43%
USA large-cap blend equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2022 г., начальной даты UPAD.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
USA large-cap blend equity23.20%5.32%8.03%18.95%N/AN/A
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
24.83%5.63%8.61%20.20%13.73%N/A
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
21.38%5.14%7.48%17.40%12.89%N/A
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist)
25.56%5.32%8.23%20.83%N/AN/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.13%6.80%3.54%-1.50%-4.62%-3.12%9.50%

Коэффициент Шарпа

USA large-cap blend equity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.62

Коэффициент Шарпа USA large-cap blend equity находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.62
1.37
USA large-cap blend equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность USA large-cap blend equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
USA large-cap blend equity1.13%1.09%0.73%0.90%1.08%0.88%0.57%0.80%0.82%0.44%0.44%0.53%
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
1.07%1.32%0.94%1.18%1.40%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
0.93%1.04%0.74%1.01%1.14%1.25%0.58%1.26%1.28%0.00%0.00%0.00%
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist)
1.05%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%

Комиссия

Комиссия USA large-cap blend equity составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.14%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
1.37
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
1.21
UPAD.L
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist)
1.41
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIUC67.LUPAD.LSDUS.L
VTI1.000.610.620.62
UC67.L0.611.000.980.99
UPAD.L0.620.981.000.99
SDUS.L0.620.990.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
USA large-cap blend equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

USA large-cap blend equity показал максимальную просадку в 16.95%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.95%17 авг. 2022 г.4112 окт. 2022 г.1632 июн. 2023 г.204
-12.96%3 мая 2022 г.3316 июн. 2022 г.3910 авг. 2022 г.72
-9.81%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.89
-1.84%19 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.430 июн. 2023 г.10
-1.4%5 июл. 2023 г.26 июл. 2023 г.412 июл. 2023 г.6

График волатильности

Текущая волатильность USA large-cap blend equity составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.50%
2.42%
USA large-cap blend equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев