USA large-cap blend equity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USA large-cap blend equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2022 г., начальной даты UPAD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| USA large-cap blend equity | 26.82% | 2.91% | 14.28% | 35.76% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 27.67% | 3.27% | 15.08% | 36.92% | 16.38% | N/A |
UC67.L UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 26.28% | 2.93% | 14.11% | 34.94% | 15.39% | 12.75% |
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 27.20% | 2.70% | 14.38% | 35.91% | N/A | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 2.74% | 13.54% | 35.28% | 15.15% | 12.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USA large-cap blend equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.88% | 4.59% | 3.22% | -3.56% | 3.10% | 5.30% | 0.82% | 1.53% | 2.54% | -0.10% | 26.82% | ||
| 2023 | 6.51% | -1.45% | 2.75% | 1.32% | 1.13% | 6.80% | 3.50% | -1.47% | -4.62% | -3.12% | 9.50% | 5.70% | 28.73% |
| 2022 | -2.17% | -7.83% | 8.70% | -3.07% | -8.05% | 5.87% | 2.72% | -3.89% | -8.69% |
Комиссия
Комиссия USA large-cap blend equity составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг USA large-cap blend equity среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.92 | 4.00 | 1.55 | 4.22 | 17.69 |
UC67.L UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 2.84 | 3.96 | 1.54 | 4.29 | 18.04 |
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 2.93 | 4.03 | 1.56 | 4.47 | 18.10 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.75 | 3.67 | 1.52 | 3.97 | 17.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USA large-cap blend equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.94% | 1.10% | 1.09% | 0.73% | 0.90% | 1.08% | 0.88% | 0.57% | 0.80% | 0.82% | 0.44% | 0.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.86% | 1.06% | 1.32% | 0.95% | 1.18% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC67.L UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.75% | 0.89% | 1.04% | 0.75% | 1.01% | 1.14% | 1.25% | 0.58% | 1.26% | 1.28% | 0.00% | 0.00% |
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 1.01% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USA large-cap blend equity показал максимальную просадку в 16.95%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка USA large-cap blend equity составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.95% | 17 авг. 2022 г. | 41 | 12 окт. 2022 г. | 163 | 2 июн. 2023 г. | 204 |
| -12.96% | 3 мая 2022 г. | 33 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 10 авг. 2022 г. | 72 |
| -9.78% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 89 |
| -8.13% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 31 | 17 сент. 2024 г. | 45 |
| -5.52% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USA large-cap blend equity составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | UC67.L | UPAD.L | SDUS.L | |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| UC67.L | 0.60 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| UPAD.L | 0.60 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| SDUS.L | 0.60 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |