USA large-cap blend equity
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в USA large-cap blend equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2022 г., начальной даты UPAD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| USA large-cap blend equity | 23.20% | 5.32% | 8.03% | 18.95% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 24.83% | 5.63% | 8.61% | 20.20% | 13.73% | N/A |
UC67.L UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 21.38% | 5.14% | 7.48% | 17.40% | 12.89% | N/A |
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 25.56% | 5.32% | 8.23% | 20.83% | N/A | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 21.08% | 5.90% | 7.78% | 17.27% | 13.03% | 11.32% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.13% | 6.80% | 3.54% | -1.50% | -4.62% | -3.12% | 9.50% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USA large-cap blend equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA large-cap blend equity | 1.13% | 1.09% | 0.73% | 0.90% | 1.08% | 0.88% | 0.57% | 0.80% | 0.82% | 0.44% | 0.44% | 0.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.07% | 1.32% | 0.94% | 1.18% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC67.L UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.93% | 1.04% | 0.74% | 1.01% | 1.14% | 1.25% | 0.58% | 1.26% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 1.05% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
Комиссия
Комиссия USA large-cap blend equity составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 1.37 | ||||
UC67.L UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 1.21 | ||||
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 1.41 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30 |
Таблица корреляции активов
| VTI | UC67.L | UPAD.L | SDUS.L | |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
| UC67.L | 0.61 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| UPAD.L | 0.62 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| SDUS.L | 0.62 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USA large-cap blend equity показал максимальную просадку в 16.95%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.95% | 17 авг. 2022 г. | 41 | 12 окт. 2022 г. | 163 | 2 июн. 2023 г. | 204 |
| -12.96% | 3 мая 2022 г. | 33 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 10 авг. 2022 г. | 72 |
| -9.81% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 89 |
| -1.84% | 19 июн. 2023 г. | 6 | 26 июн. 2023 г. | 4 | 30 июн. 2023 г. | 10 |
| -1.4% | 5 июл. 2023 г. | 2 | 6 июл. 2023 г. | 4 | 12 июл. 2023 г. | 6 |
График волатильности
Текущая волатильность USA large-cap blend equity составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.