USA large-cap blend equity
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2022 г., начальной даты UPAD.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| USA large-cap blend equity | -4.43% | 7.98% | -5.48% | 9.73% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -4.90% | 8.48% | -5.31% | 10.52% | 16.02% | N/A |
UC67.L UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | -4.15% | 7.99% | -5.15% | 9.60% | 15.32% | 11.71% |
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | -4.91% | 7.49% | -5.77% | 9.62% | N/A | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USA large-cap blend equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | -3.49% | -6.00% | -0.52% | 2.70% | -4.43% | |||||||
| 2024 | 1.88% | 4.59% | 3.22% | -3.56% | 3.10% | 5.30% | 0.82% | 1.53% | 2.54% | -0.10% | 5.85% | -1.87% | 25.42% |
| 2023 | 6.51% | -1.45% | 2.75% | 1.32% | 1.13% | 6.80% | 3.50% | -1.47% | -4.62% | -3.12% | 9.50% | 5.70% | 28.73% |
| 2022 | -2.17% | -7.83% | 8.70% | -3.07% | -8.05% | 5.87% | 2.72% | -3.89% | -8.69% |
Комиссия
Комиссия USA large-cap blend equity составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USA large-cap blend equity составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.57 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.52 |
UC67.L UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.55 | 0.68 | 1.10 | 0.38 | 1.49 |
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 0.55 | 0.68 | 1.10 | 0.39 | 1.53 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.46 | 0.67 | 1.10 | 0.39 | 1.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USA large-cap blend equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.99% | 0.95% | 1.10% | 1.09% | 0.73% | 0.90% | 1.08% | 0.88% | 0.57% | 0.80% | 0.82% | 0.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.94% | 0.90% | 1.06% | 1.32% | 0.95% | 1.18% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC67.L UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.73% | 0.76% | 0.89% | 1.04% | 0.75% | 1.01% | 1.14% | 1.25% | 0.58% | 1.26% | 1.28% | 0.00% |
UPAD.L iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist) | 0.94% | 0.88% | 1.01% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USA large-cap blend equity показал максимальную просадку в 19.13%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USA large-cap blend equity составляет 7.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.13% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.95% | 17 авг. 2022 г. | 41 | 12 окт. 2022 г. | 163 | 2 июн. 2023 г. | 204 |
| -12.96% | 3 мая 2022 г. | 33 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 10 авг. 2022 г. | 72 |
| -9.78% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 89 |
| -8.13% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 31 | 17 сент. 2024 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTI | UPAD.L | UC67.L | SDUS.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.99 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.75 |
| VTI | 0.99 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.75 |
| UPAD.L | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.96 |
| UC67.L | 0.58 | 0.58 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.96 |
| SDUS.L | 0.58 | 0.58 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.75 | 0.75 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |