PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

option_4

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


IUIT.L 50%ANXG.L 25%500U.L 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities50%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD
Large Cap Growth Equities25%
500U.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
Large Cap Blend Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в option_4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
318.67%
109.07%
option_4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты ANXG.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
option_443.71%4.78%10.67%35.54%20.95%N/A
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD
42.66%3.07%11.03%35.43%20.27%N/A
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
53.29%5.64%12.10%44.30%24.14%N/A
500U.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
21.52%5.08%7.44%17.61%13.39%11.62%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.76%6.37%3.26%-1.07%-5.64%-2.39%11.57%

Коэффициент Шарпа

option_4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.95

Коэффициент Шарпа option_4 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95
1.16
option_4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


option_4 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия option_4 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD
1.93
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2.04
500U.L
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD
1.26

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

500U.LANXG.LIUIT.L
500U.L1.000.840.87
ANXG.L0.841.000.90
IUIT.L0.870.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-5.31%
option_4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

option_4 показал максимальную просадку в 31.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5310 июн. 2020 г.76
-31.38%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.19219 июл. 2023 г.387
-19.8%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.7410 апр. 2019 г.134
-11.75%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.511 дек. 2020 г.64
-10.56%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.1415 нояб. 2023 г.84

График волатильности

Текущая волатильность option_4 составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.19%
2.42%
option_4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев