option_4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | Large Cap Blend Equities | 25% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | Large Cap Growth Equities | 25% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты ANXG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| option_4 | -6.88% | 13.16% | -5.95% | 12.32% | 19.36% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | -5.65% | 11.96% | -4.63% | 11.27% | 17.65% | N/A |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -9.10% | 15.32% | -7.62% | 13.19% | 21.59% | N/A |
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | -3.88% | 10.11% | -4.22% | 10.86% | 16.10% | 12.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.28% | -4.57% | -7.85% | 1.17% | 4.38% | -6.88% | |||||||
| 2024 | 2.96% | 4.81% | 2.71% | -3.63% | 5.02% | 9.81% | -2.21% | 0.66% | 2.71% | 0.06% | 4.73% | 1.32% | 32.23% |
| 2023 | 8.82% | 0.19% | 7.68% | 0.72% | 7.76% | 6.37% | 3.26% | -1.07% | -5.64% | -2.39% | 11.56% | 5.46% | 50.02% |
| 2022 | -9.16% | -2.81% | 4.91% | -10.09% | -3.71% | -8.52% | 10.62% | -3.80% | -8.98% | 4.42% | 1.68% | -4.79% | -28.19% |
| 2021 | 0.09% | 1.29% | 1.93% | 5.52% | -0.55% | 5.34% | 3.00% | 3.83% | -4.59% | 6.03% | 3.09% | 4.08% | 32.61% |
| 2020 | 3.58% | -8.97% | -5.78% | 11.15% | 4.90% | 6.22% | 5.34% | 11.19% | -4.12% | -4.27% | 9.78% | 6.05% | 37.70% |
| 2019 | 7.86% | 5.04% | 3.63% | 5.39% | -6.89% | 7.15% | 4.35% | -3.44% | 1.79% | 3.36% | 5.00% | 3.60% | 42.35% |
| 2018 | 6.36% | -0.06% | -5.13% | 1.90% | 4.90% | 0.53% | 2.01% | 5.52% | -0.01% | -7.84% | -1.39% | -8.15% | -2.65% |
| 2017 | 2.38% | 5.08% | 1.94% | 1.93% | 3.44% | -1.61% | 3.69% | 1.99% | 0.69% | 5.77% | 1.64% | 1.48% | 32.17% |
| 2016 | 1.90% | 6.99% | -4.17% | 4.48% | -2.08% | 7.25% | 1.26% | 1.72% | -0.45% | 0.99% | 2.18% | 21.31% |
Комиссия
Комиссия option_4 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг option_4 составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 0.52 | 0.82 | 1.11 | 0.47 | 1.62 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.50 | 0.84 | 1.11 | 0.50 | 1.64 |
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 0.63 | 0.92 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_4 показал максимальную просадку в 31.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка option_4 составляет 9.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 10 июн. 2020 г. | 76 |
| -31.37% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 192 | 19 июл. 2023 г. | 387 |
| -23.12% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.8% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 10 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.3% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option_4 составляет 11.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | 500U.L | ANXG.L | IUIT.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.57 |
| 500U.L | 0.58 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.92 |
| ANXG.L | 0.57 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| IUIT.L | 0.54 | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.57 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |