option_4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 50% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | Large Cap Growth Equities | 25% |
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | Large Cap Blend Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты ANXG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| option_4 | 43.71% | 4.78% | 10.67% | 35.54% | 20.95% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 42.66% | 3.07% | 11.03% | 35.43% | 20.27% | N/A |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 53.29% | 5.64% | 12.10% | 44.30% | 24.14% | N/A |
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 21.52% | 5.08% | 7.44% | 17.61% | 13.39% | 11.62% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.76% | 6.37% | 3.26% | -1.07% | -5.64% | -2.39% | 11.57% |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия option_4 составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 1.93 | ||||
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.04 | ||||
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 1.26 |
Таблица корреляции активов
| 500U.L | ANXG.L | IUIT.L | |
|---|---|---|---|
| 500U.L | 1.00 | 0.84 | 0.87 |
| ANXG.L | 0.84 | 1.00 | 0.90 |
| IUIT.L | 0.87 | 0.90 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_4 показал максимальную просадку в 31.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 10 июн. 2020 г. | 76 |
| -31.38% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 192 | 19 июл. 2023 г. | 387 |
| -19.8% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 74 | 10 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.75% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 51 | 1 дек. 2020 г. | 64 |
| -10.56% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 14 | 15 нояб. 2023 г. | 84 |
График волатильности
Текущая волатильность option_4 составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.