v3ab vusa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | Global Equities | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в v3ab vusa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мар. 2021 г., начальной даты V3AB.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| v3ab vusa | 24.79% | 2.06% | 12.61% | 32.97% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.34% | 2.48% | 13.48% | 34.34% | 16.17% | 15.93% |
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 18.66% | 0.35% | 9.10% | 27.50% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью v3ab vusa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.71% | 4.07% | 3.50% | -3.30% | 2.96% | 5.41% | 0.79% | 1.22% | 2.16% | 0.13% | 24.79% | ||
| 2023 | 5.65% | -2.34% | 3.13% | 1.96% | 0.81% | 6.15% | 3.32% | -1.28% | -4.53% | -3.14% | 8.95% | 5.64% | 26.03% |
| 2022 | -6.73% | -1.94% | 4.79% | -7.77% | -2.48% | -7.76% | 7.72% | -2.85% | -7.71% | 5.01% | 4.07% | -3.42% | -18.95% |
| 2021 | 2.27% | 5.03% | 0.86% | 2.09% | 2.02% | 2.99% | -3.79% | 5.47% | 0.13% | 3.95% | 22.74% |
Комиссия
Комиссия v3ab vusa составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг v3ab vusa среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.12 | 4.27 | 1.59 | 4.56 | 19.51 |
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.37 | 3.29 | 1.44 | 2.80 | 14.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность v3ab vusa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.59% | 1.00% | 1.51% | 0.84% | 1.17% | 1.18% | 1.36% | 1.28% | 1.24% | 1.38% | 1.20% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
v3ab vusa показал максимальную просадку в 25.78%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка v3ab vusa составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.78% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 298 | 14 дек. 2023 г. | 493 |
| -7.66% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 2 сент. 2024 г. | 33 |
| -5.77% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
| -5.29% | 22 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 15 мая 2024 г. | 36 |
| -4.09% | 23 нояб. 2021 г. | 20 | 20 дек. 2021 г. | 3 | 23 дек. 2021 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность v3ab vusa составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| V3AB.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| V3AB.L | 1.00 | 0.95 |
| VUSA.L | 0.95 | 1.00 |