v3ab vusa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | Global Equities | 20% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мар. 2021 г., начальной даты V3AB.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| v3ab vusa | -0.60% | 6.28% | -1.21% | 10.95% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -1.26% | 6.26% | -1.92% | 10.90% | 13.65% | 13.77% |
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.09% | 6.33% | 1.64% | 11.09% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью v3ab vusa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.03% | -3.28% | -5.32% | -0.24% | 5.61% | -0.60% | |||||||
| 2024 | 1.71% | 4.07% | 3.43% | -3.29% | 2.94% | 5.36% | 0.79% | 1.19% | 2.38% | 0.16% | 5.18% | -2.12% | 23.64% |
| 2023 | 5.66% | -2.35% | 3.05% | 1.96% | 0.80% | 6.09% | 3.32% | -1.28% | -4.60% | -3.13% | 8.95% | 5.57% | 25.69% |
| 2022 | -6.71% | -1.93% | 4.68% | -7.75% | -2.50% | -7.81% | 7.72% | -2.85% | -7.74% | 5.01% | 4.07% | -3.48% | -19.12% |
| 2021 | 2.25% | 5.05% | 0.86% | 1.99% | 2.02% | 2.99% | -3.89% | 5.47% | 0.11% | 3.85% | 22.36% |
Комиссия
Комиссия v3ab vusa составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг v3ab vusa составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 2.30 |
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.65 | 1.00 | 1.14 | 0.62 | 2.63 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность v3ab vusa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.89% | 0.80% | 1.00% | 1.51% | 0.83% | 1.15% | 1.20% | 1.38% | 1.28% | 1.26% | 1.39% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.11% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
v3ab vusa показал максимальную просадку в 25.94%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка v3ab vusa составляет 4.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.94% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 300 | 18 дек. 2023 г. | 495 |
| -18.3% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.66% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 2 сент. 2024 г. | 33 |
| -5.86% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 16 | 26 окт. 2021 г. | 36 |
| -5.29% | 22 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 15 мая 2024 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | V3AB.L | VUSA.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.66 |
| V3AB.L | 0.64 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| VUSA.L | 0.66 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.66 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |