custom
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EURUSD=X EUR/USD | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в custom и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 1999 г., начальной даты EURUSD=X
Доходность по периодам
custom на 10 мая 2025 г. показал доходность в 8.63% с начала года и доходность в 0.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью custom, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10% | 0.12% | 4.26% | 4.66% | -0.65% | 8.63% | |||||||
| 2024 | -1.98% | -0.12% | -0.09% | -1.19% | 1.66% | -1.18% | 1.04% | 2.05% | 0.79% | -2.25% | -2.82% | -2.11% | -6.19% |
| 2023 | 1.49% | -2.62% | 2.49% | 1.67% | -3.01% | 2.08% | 0.76% | -1.38% | -2.50% | 0.06% | 2.92% | 1.38% | 3.11% |
| 2022 | -1.19% | -0.12% | -1.37% | -4.73% | 1.82% | -2.34% | -2.52% | -1.58% | -2.56% | 0.86% | 5.28% | 2.85% | -5.86% |
| 2021 | -0.64% | -0.50% | -2.87% | 2.47% | 1.72% | -3.03% | 0.12% | -0.52% | -1.91% | -0.17% | -1.95% | 0.28% | -6.92% |
| 2020 | -1.05% | -0.60% | 0.04% | -0.67% | 1.30% | 1.21% | 4.83% | 1.37% | -1.82% | -0.61% | 2.41% | 2.39% | 8.95% |
| 2019 | -0.22% | -0.66% | -1.35% | -0.01% | -0.43% | 1.80% | -2.59% | -0.77% | -0.83% | 2.31% | -1.21% | 1.77% | -2.26% |
| 2018 | 3.53% | -1.82% | 1.05% | -1.98% | -3.20% | -0.06% | 0.06% | -0.78% | 0.07% | -2.56% | 0.04% | 1.36% | -4.39% |
| 2017 | 2.68% | -2.05% | 0.71% | 2.30% | 3.18% | 1.62% | 3.64% | 0.57% | -0.81% | -1.42% | 2.22% | 0.79% | 14.09% |
| 2016 | -0.22% | 0.33% | 4.66% | 0.67% | -2.83% | -0.23% | 0.61% | -0.14% | 0.74% | -2.31% | -3.58% | -0.68% | -3.18% |
| 2015 | -6.69% | -0.82% | -4.15% | 4.60% | -2.11% | 1.37% | -1.35% | 2.07% | -0.34% | -1.53% | -4.01% | 2.80% | -10.23% |
| 2014 | -1.88% | 2.34% | -0.23% | 0.70% | -1.71% | 0.45% | -2.21% | -1.91% | -3.81% | -0.85% | -0.58% | -2.83% | -11.98% |
Комиссия
Комиссия custom составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг custom составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X EUR/USD | 0.65 | 1.24 | 1.12 | 0.03 | 1.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
custom показал максимальную просадку в 39.99%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка custom составляет 29.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.99% | 23 апр. 2008 г. | 3765 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -30.06% | 5 янв. 1999 г. | 472 | 25 окт. 2000 г. | 670 | 23 мая 2003 г. | 1142 |
| -14.42% | 31 дек. 2004 г. | 229 | 16 нояб. 2005 г. | 374 | 24 апр. 2007 г. | 603 |
| -9.16% | 30 мая 2003 г. | 68 | 2 сент. 2003 г. | 55 | 18 нояб. 2003 г. | 123 |
| -7.93% | 18 февр. 2004 г. | 62 | 13 мая 2004 г. | 125 | 4 нояб. 2004 г. | 187 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность custom составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EURUSD=X | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.08 | 0.08 |
| EURUSD=X | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.08 | 1.00 | 1.00 |