3 Fund
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^AW01 FTSE All World | 40% | |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | Commodities | 0% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | Money Market | 20% |
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | European Government Bonds | 40% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | Commodities | 0% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2019 г., начальной даты GLTA.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 3 Fund | 9.80% | 2.16% | 7.57% | 20.15% | 3.24% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
^AW01 FTSE All World | 15.03% | 1.77% | 7.20% | 25.96% | 9.44% | 6.84% |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 2.65% | 3.01% | 1.32% | -2.78% | 6.57% | N/A |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 8.87% | 2.23% | 8.06% | 14.81% | 3.48% | N/A |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 3.90% | 2.65% | -0.08% | -0.88% | 9.06% | N/A |
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 4.93% | 2.52% | 7.61% | 16.72% | -3.68% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.80% | 0.95% | 1.91% | -2.76% | 2.73% | 1.02% | 2.54% | 2.44% | 9.80% | ||||
| 2023 | 5.11% | -3.98% | 3.99% | 0.99% | -2.58% | 3.43% | 2.40% | -2.04% | -4.29% | -1.44% | 7.33% | 4.76% | 13.62% |
| 2022 | -3.69% | -1.73% | -1.35% | -6.85% | -1.22% | -6.15% | 3.64% | -7.17% | -9.51% | 5.56% | 7.40% | -3.06% | -22.86% |
| 2021 | -0.76% | -0.48% | 0.41% | 2.08% | 2.36% | -0.76% | 1.66% | -0.04% | -4.46% | 3.91% | -1.50% | 1.17% | 3.39% |
| 2020 | 0.80% | -4.42% | -6.47% | 6.34% | 0.64% | 1.29% | 5.51% | 2.29% | -2.79% | -1.08% | 6.49% | 4.04% | 12.32% |
| 2019 | 0.66% | -1.62% | 0.45% | 1.67% | 3.43% | 0.54% | 2.36% | 7.66% |
Комиссия
Комиссия 3 Fund составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3 Fund среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^AW01 FTSE All World | 2.81 | 3.74 | 1.53 | 1.75 | 15.63 |
BCOG.L L&G All Commodities UCITS ETF | 0.06 | 0.18 | 1.02 | 0.03 | 0.13 |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 2.42 | 3.64 | 1.47 | 1.55 | 15.50 |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 0.10 | 0.40 | 1.09 | 0.15 | 0.20 |
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 1.83 | 2.62 | 1.34 | 0.52 | 5.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 Fund показал максимальную просадку в 34.29%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 3 Fund составляет 5.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.29% | 6 авг. 2021 г. | 298 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -20.3% | 24 янв. 2020 г. | 40 | 19 мар. 2020 г. | 88 | 21 июл. 2020 г. | 128 |
| -5.5% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 37 | 16 нояб. 2020 г. | 53 |
| -3.74% | 5 июл. 2019 г. | 29 | 14 авг. 2019 г. | 24 | 17 сент. 2019 г. | 53 |
| -2.71% | 16 февр. 2021 г. | 27 | 24 мар. 2021 г. | 16 | 15 апр. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 Fund составляет 2.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLTA.L | ^AW01 | BCOG.L | ROLG.L | CSH2.L | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLTA.L | 1.00 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.61 |
| ^AW01 | 0.24 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.39 |
| BCOG.L | 0.18 | 0.30 | 1.00 | 0.86 | 0.36 |
| ROLG.L | 0.17 | 0.32 | 0.86 | 1.00 | 0.37 |
| CSH2.L | 0.61 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 1.00 |