Portfolio New
IWDA + SC Value + Nasdaq 100 + VVSM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 30% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 50% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | Technology Equities | 10% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Small Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio New и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 дек. 2020 г., начальной даты VVSM.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio New | -10.65% | -7.08% | -9.47% | 5.03% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 12.58% | 8.14% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.04% | -9.37% | 7.08% | 14.99% | 17.09% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -20.84% | -14.45% | -21.98% | -10.88% | N/A | N/A |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -13.59% | -9.21% | -14.89% | -1.92% | 17.50% | 6.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio New, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43% | -4.11% | -5.58% | -4.57% | -10.65% | ||||||||
| 2024 | 1.48% | 4.34% | 3.38% | -3.66% | 3.71% | 5.27% | 0.23% | 0.54% | 2.35% | -0.87% | 4.67% | -1.80% | 20.99% |
| 2023 | 9.18% | -1.05% | 4.30% | 0.50% | 3.67% | 6.33% | 3.74% | -1.95% | -4.56% | -3.72% | 10.06% | 7.18% | 37.62% |
| 2022 | -8.37% | -2.56% | 3.49% | -9.11% | -2.04% | -9.30% | 9.15% | -3.98% | -8.52% | 4.10% | 5.28% | -4.62% | -25.23% |
| 2021 | 1.70% | 2.56% | 2.68% | 4.53% | 0.84% | 2.99% | 1.66% | 3.05% | -3.90% | 5.25% | 1.26% | 4.72% | 30.64% |
| 2020 | 2.56% | 2.56% |
Комиссия
Комиссия Portfolio New составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio New составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.98 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | -0.39 | -0.32 | 0.96 | -0.37 | -0.90 |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -0.14 | -0.04 | 0.99 | -0.11 | -0.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio New показал максимальную просадку в 30.48%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio New составляет 14.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.48% | 3 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 503 |
| -20.61% | 20 февр. 2025 г. | 35 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.14% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 38 | 26 сент. 2024 г. | 53 |
| -7.66% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 6 апр. 2021 г. | 34 |
| -6.52% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 16 | 26 окт. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio New составляет 12.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ZPRV.DE | VVSM.DE | CNX1.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|
| ZPRV.DE | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.78 |
| VVSM.DE | 0.57 | 1.00 | 0.81 | 0.78 |
| CNX1.L | 0.56 | 0.81 | 1.00 | 0.85 |
| IWDA.AS | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 1.00 |