PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
vwenx
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


VWNEX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в vwenx и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.16%
11.33%
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VWNEX

Доходность по периодам

vwenx на 11 дек. 2024 г. показал доходность в 14.63% с начала года и доходность в 3.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.52%0.66%12.27%30.56%13.80%11.69%
vwenx14.63%-0.77%10.16%11.87%3.06%3.00%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
14.63%-0.77%10.16%11.87%3.06%3.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью vwenx, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.44%2.13%5.34%-3.71%3.22%-1.21%4.69%1.66%0.94%-1.20%6.24%14.63%
20237.63%-3.06%-1.35%1.76%-4.61%6.46%5.16%-3.41%-4.09%-2.89%8.23%-0.71%8.14%
20220.01%0.67%1.23%-5.64%3.74%-8.78%6.26%-2.80%-9.22%11.02%6.42%-15.54%-14.85%
2021-0.71%6.81%6.26%4.40%2.60%-0.85%-0.22%2.18%-2.85%5.44%-3.76%-3.54%16.03%
2020-3.57%-8.99%-18.09%11.56%4.92%0.55%2.58%3.87%-3.10%0.16%17.34%-1.78%0.81%
20199.48%2.89%-0.78%4.57%-8.02%7.66%1.32%-3.24%3.95%2.50%4.15%-4.41%20.37%
20184.66%-3.71%-1.26%0.43%0.15%-0.46%3.46%0.64%-0.59%-8.02%2.32%-18.36%-20.77%
20171.68%3.89%0.15%0.10%1.02%1.68%1.79%-1.51%3.59%1.69%2.81%-1.78%16.01%
2016-8.02%-1.62%8.28%2.28%1.48%-2.22%4.11%1.84%0.19%-1.73%6.57%-1.04%9.50%
2015-4.06%6.51%-0.58%1.22%1.57%-1.66%0.20%-6.11%-4.27%7.08%1.00%-9.23%-9.18%
2014-3.12%5.46%1.30%0.17%2.08%2.94%-2.57%3.95%-2.89%1.59%2.70%-4.28%7.00%
20136.73%0.88%3.85%1.19%4.68%-0.84%5.37%-2.96%3.53%4.39%2.54%2.36%36.24%

Комиссия

Комиссия vwenx составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг vwenx среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности vwenx, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа vwenx, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино vwenx, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега vwenx, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара vwenx, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина vwenx, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа vwenx, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.032.54
Коэффициент Сортино vwenx, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.423.39
Коэффициент Омега vwenx, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.201.47
Коэффициент Кальмара vwenx, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.683.66
Коэффициент Мартина vwenx, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.8516.25
vwenx
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
1.031.421.200.683.85

vwenx на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.81 до 2.65, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
2.54
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность vwenx за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.06%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.06%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$1.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$1.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$1.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$1.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$1.29
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.06
2013$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.17%
-0.91%
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

vwenx показал максимальную просадку в 65.77%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.

Текущая просадка vwenx составляет 4.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.77%20 июл. 2007 г.4095 мар. 2009 г.109411 июл. 2013 г.1503
-45.46%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.784
-37.71%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.30018 дек. 2003 г.441
-27.86%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.425
-24.39%9 нояб. 2021 г.34017 мар. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность vwenx составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.52%
2.24%
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab