PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

vwenx

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VWNEX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в vwenx и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
457.29%
312.75%
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VWNEX

Доходность по периодам

vwenx на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 10.03% с начала года и доходность в 9.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
vwenx10.03%6.11%6.17%9.81%12.92%9.89%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
10.03%6.64%6.17%8.86%12.72%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-4.61%6.46%5.16%-3.41%-4.09%-2.89%8.23%

Коэффициент Шарпа

vwenx на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.68

Коэффициент Шарпа vwenx находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68
1.25
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность vwenx за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.25%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
vwenx14.25%15.50%11.56%8.47%10.36%13.30%4.43%4.99%8.62%5.96%1.07%2.12%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
14.25%15.50%11.56%8.47%10.36%13.30%4.43%4.99%8.62%5.96%1.07%2.12%

Комиссия

Комиссия vwenx составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
0.68

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.64%
-4.01%
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

vwenx показал максимальную просадку в 61.41%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 987 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.41%20 июл. 2007 г.4105 мар. 2009 г.9875 февр. 2013 г.1397
-40.12%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-37.33%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.2881 дек. 2003 г.430
-23.06%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19721 нояб. 2016 г.358
-22.67%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445

График волатильности

Текущая волатильность vwenx составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.29%
2.77%
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев