vwenx
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | Large Cap Value Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в vwenx и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VWNEX
Доходность по периодам
vwenx на 26 дек. 2024 г. показал доходность в -0.33% с начала года и доходность в 1.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
vwenx | -0.33% | -14.71% | -3.90% | -0.43% | 1.43% | 1.56% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -0.33% | -14.71% | -3.90% | -0.43% | 1.43% | 1.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vwenx, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.44% | 2.13% | 5.34% | -3.71% | 3.22% | -1.21% | 4.69% | 1.66% | 0.94% | -1.20% | 6.24% | -0.33% | |
2023 | 7.63% | -3.06% | -1.35% | 1.76% | -4.61% | 6.46% | 5.16% | -3.41% | -4.09% | -2.89% | 8.23% | -0.71% | 8.14% |
2022 | 0.01% | 0.67% | 1.23% | -5.64% | 3.74% | -8.78% | 6.26% | -2.80% | -9.22% | 11.02% | 6.42% | -15.54% | -14.85% |
2021 | -0.71% | 6.81% | 6.26% | 4.40% | 2.60% | -0.85% | -0.22% | 2.18% | -2.85% | 5.44% | -3.76% | -3.54% | 16.03% |
2020 | -3.57% | -8.99% | -18.09% | 11.56% | 4.92% | 0.55% | 2.58% | 3.87% | -3.10% | 0.16% | 17.34% | -1.78% | 0.81% |
2019 | 9.48% | 2.89% | -0.78% | 4.57% | -8.02% | 7.66% | 1.32% | -3.24% | 3.95% | 2.50% | 4.15% | -4.41% | 20.37% |
2018 | 4.66% | -3.71% | -1.26% | 0.43% | 0.15% | -0.46% | 3.46% | 0.64% | -0.59% | -8.02% | 2.32% | -18.36% | -20.77% |
2017 | 1.68% | 3.89% | 0.15% | 0.10% | 1.02% | 1.68% | 1.79% | -1.51% | 3.59% | 1.69% | 2.81% | -1.78% | 16.01% |
2016 | -8.02% | -1.62% | 8.28% | 2.28% | 1.48% | -2.22% | 4.11% | 1.84% | 0.19% | -1.73% | 6.57% | -1.04% | 9.50% |
2015 | -4.06% | 6.51% | -0.58% | 1.22% | 1.57% | -1.66% | 0.20% | -6.11% | -4.27% | 7.08% | 1.00% | -9.23% | -9.18% |
2014 | -3.12% | 5.46% | 1.30% | 0.17% | 2.08% | 2.94% | -2.57% | 3.95% | -2.89% | 1.59% | 2.70% | -4.28% | 7.00% |
2013 | 6.73% | 0.88% | 3.85% | 1.19% | 4.68% | -0.84% | 5.37% | -2.96% | 3.53% | 4.39% | 2.54% | 2.36% | 36.24% |
Комиссия
Комиссия vwenx составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг vwenx составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 0.02 | 0.12 | 1.02 | 0.02 | 0.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vwenx за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.16% | 2.00% | 1.83% | 1.66% | 1.96% | 2.03% | 2.54% | 1.67% | 2.09% | 1.99% | 1.47% | 1.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 1.16% | 2.00% | 1.83% | 1.66% | 1.96% | 2.03% | 2.54% | 1.67% | 2.09% | 1.99% | 1.47% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.45 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.25 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.35 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.40 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.47 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.56 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.32 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.45 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.29 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.06 |
2013 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
vwenx показал максимальную просадку в 65.77%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
Текущая просадка vwenx составляет 16.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-65.77% | 20 июл. 2007 г. | 409 | 5 мар. 2009 г. | 1094 | 11 июл. 2013 г. | 1503 |
-45.46% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 243 | 10 мар. 2021 г. | 784 |
-37.71% | 20 мар. 2002 г. | 141 | 9 окт. 2002 г. | 300 | 18 дек. 2003 г. | 441 |
-27.86% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 425 |
-24.39% | 9 нояб. 2021 г. | 340 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность vwenx составляет 13.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.