PortfoliosLab logo
vwenx
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VWNEX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в vwenx и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
111.78%
406.46%
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VWNEX

Доходность по периодам

vwenx на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.83% с начала года и доходность в 1.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
vwenx-1.83%11.51%-14.69%-6.39%5.66%1.05%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
-1.83%11.51%-14.69%-6.39%5.66%1.05%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью vwenx, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.99%-0.87%-3.10%-3.44%1.79%-1.83%
2024-1.44%2.13%5.34%-3.71%3.22%-1.21%4.69%1.66%0.94%-1.20%6.24%-15.17%-0.40%
20237.63%-3.06%-1.35%1.76%-4.61%6.46%5.16%-3.41%-4.09%-2.89%8.23%-0.71%8.14%
20220.01%0.67%1.23%-5.64%3.74%-8.78%6.26%-2.80%-9.22%11.02%6.42%-15.54%-14.85%
2021-0.71%6.81%6.26%4.40%2.60%-0.85%-0.22%2.18%-2.85%5.45%-3.76%-3.54%16.03%
2020-3.57%-8.99%-18.09%11.56%4.92%0.55%2.58%3.87%-3.10%0.16%17.34%-1.78%0.81%
20199.48%2.89%-0.78%4.57%-8.02%7.66%1.32%-3.24%3.95%2.50%4.15%-4.41%20.37%
20184.66%-3.71%-1.26%0.43%0.15%-0.46%3.46%0.64%-0.59%-8.02%2.32%-18.36%-20.77%
20171.68%3.89%0.15%0.10%1.02%1.68%1.79%-1.51%3.59%1.69%2.81%-1.78%16.01%
2016-8.02%-1.62%8.28%2.28%1.48%-2.22%4.11%1.84%0.19%-1.73%6.57%-1.04%9.49%
2015-4.06%6.51%-0.58%1.22%1.57%-1.66%0.20%-6.11%-4.27%7.08%1.00%-9.23%-9.18%
2014-3.12%5.46%1.30%0.17%2.08%2.94%-2.57%3.95%-2.89%1.59%2.70%-4.28%7.00%

Комиссия

Комиссия vwenx составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг vwenx составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности vwenx, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа vwenx, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино vwenx, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега vwenx, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара vwenx, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина vwenx, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
-0.31-0.240.96-0.22-0.61

vwenx на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.31
0.48
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность vwenx за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.34%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.34%2.30%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$1.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$1.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$1.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$1.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$1.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$1.29
2014$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.26%
-7.82%
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

vwenx показал максимальную просадку в 65.77%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.

Текущая просадка vwenx составляет 18.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.77%20 июл. 2007 г.4105 мар. 2009 г.109511 июл. 2013 г.1505
-45.46%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.784
-37.71%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.30118 дек. 2003 г.443
-27.86%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.425
-26.7%9 нояб. 2021 г.8548 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность vwenx составляет 9.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.39%
11.21%
vwenx
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVWNEXPortfolio
^GSPC1.000.920.92
VWNEX0.921.001.00
Portfolio0.921.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 нояб. 2001 г.