vwenx
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | Large Cap Value Equities | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в vwenx и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VWNEX
Доходность по периодам
vwenx на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 10.03% с начала года и доходность в 9.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| vwenx | 10.03% | 6.11% | 6.17% | 9.81% | 12.92% | 9.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 10.03% | 6.64% | 6.17% | 8.86% | 12.72% | 9.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -4.61% | 6.46% | 5.16% | -3.41% | -4.09% | -2.89% | 8.23% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vwenx за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.25%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vwenx | 14.25% | 15.50% | 11.56% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 4.43% | 4.99% | 8.62% | 5.96% | 1.07% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 14.25% | 15.50% | 11.56% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 4.43% | 4.99% | 8.62% | 5.96% | 1.07% | 2.12% |
Комиссия
Комиссия vwenx составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 0.68 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
vwenx показал максимальную просадку в 61.41%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 987 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.41% | 20 июл. 2007 г. | 410 | 5 мар. 2009 г. | 987 | 5 февр. 2013 г. | 1397 |
| -40.12% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -37.33% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 288 | 1 дек. 2003 г. | 430 |
| -23.06% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 197 | 21 нояб. 2016 г. | 358 |
| -22.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
График волатильности
Текущая волатильность vwenx составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.