Sp500 70 30
Prove varie di bilanciamento
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sp500 70 30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2015 г., начальной даты SPYX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Sp500 70 30 | -10.97% | -8.30% | -10.72% | 4.76% | 8.89% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | -12.19% | -8.74% | -11.45% | 5.35% | 14.32% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.50% | -4.84% | -4.78% | 0.49% | -10.37% | -1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sp500 70 30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.43% | -0.64% | -5.41% | -7.53% | -10.97% | ||||||||
| 2024 | 1.34% | 4.29% | 2.79% | -4.48% | 5.07% | 3.34% | 1.67% | 2.18% | 2.44% | -1.87% | 5.66% | -2.78% | 20.87% |
| 2023 | 6.15% | -2.70% | 3.81% | 1.41% | 0.21% | 5.56% | 2.35% | -1.99% | -5.38% | -2.43% | 9.57% | 4.98% | 22.53% |
| 2022 | -5.45% | -2.88% | 1.95% | -9.18% | -0.64% | -6.80% | 7.72% | -4.23% | -9.00% | 4.98% | 5.96% | -4.83% | -21.75% |
| 2021 | -1.78% | 0.81% | 2.32% | 4.72% | 0.51% | 2.72% | 2.68% | 2.47% | -4.64% | 6.03% | 0.47% | 2.86% | 20.42% |
| 2020 | 2.11% | -4.21% | -6.89% | 8.88% | 2.83% | 1.44% | 5.44% | 4.18% | -2.55% | -2.94% | 8.23% | 2.71% | 19.47% |
| 2019 | 5.95% | 1.89% | 2.21% | 3.20% | -3.28% | 5.59% | 1.25% | 1.66% | 0.63% | 1.35% | 2.69% | 1.31% | 27.01% |
| 2018 | 3.37% | -3.34% | -1.02% | -0.63% | 2.12% | 0.62% | 2.43% | 2.92% | -0.29% | -5.85% | 1.74% | -5.18% | -3.58% |
| 2017 | 1.77% | 3.58% | 0.14% | 1.25% | 1.57% | 0.83% | 1.29% | 1.19% | 0.55% | 1.84% | 2.39% | 1.40% | 19.28% |
| 2016 | -2.14% | 1.16% | 4.17% | -0.39% | 1.43% | 1.46% | 4.34% | -0.21% | -0.42% | -2.49% | -0.26% | 1.04% | 7.70% |
| 2015 | -1.68% | -1.68% |
Комиссия
Комиссия Sp500 70 30 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Sp500 70 30 составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.22 | 0.45 | 1.07 | 0.23 | 1.00 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.02 | 0.13 | 1.02 | 0.01 | 0.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sp500 70 30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.16% | 2.02% | 1.86% | 1.79% | 1.18% | 1.38% | 1.77% | 2.14% | 1.91% | 2.12% | 1.12% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.21% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.49% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.38% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sp500 70 30 показал максимальную просадку в 27.16%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
Текущая просадка Sp500 70 30 составляет 12.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.16% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -22.05% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 79 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -16.76% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.93% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
| -8.25% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 125 | 8 авг. 2018 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sp500 70 30 составляет 12.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| SPYX | TLT | |
|---|---|---|
| SPYX | 1.00 | -0.12 |
| TLT | -0.12 | 1.00 |