Sp500 70 30
Prove varie di bilanciamento
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sp500 70 30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Sp500 70 30 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.48% с начала года и доходность в 8.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.67% |
| Sp500 70 30 | -1.93% | 2.32% | 7.48% | 9.16% | 6.71% | 8.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | -1.34% | 9.41% | 13.63% | 18.59% | 9.87% | 11.68% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.38% | -13.04% | -6.20% | -10.79% | -2.73% | -1.52% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SPYX | TLT | |
|---|---|---|
| SPYX | 1.00 | -0.19 |
| TLT | -0.19 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sp500 70 30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp500 70 30 | 1.96% | 1.82% | 1.21% | 1.44% | 1.88% | 2.31% | 2.11% | 2.39% | 1.35% | 0.98% | 1.23% | 1.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.31% | 1.43% | 1.06% | 1.38% | 1.64% | 2.06% | 1.83% | 2.12% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.46% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
Комиссия
Комиссия Sp500 70 30 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.91 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sp500 70 30 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.93% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.32% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -12.44% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 138 |
| -8% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 126 | 9 авг. 2018 г. | 135 |
| -7.46% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 19 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
График волатильности
Текущая волатильность Sp500 70 30 составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.