PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Sp500 70 30

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Prove varie di bilanciamento

Распределение активов


TLT 30%SPYX 70%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds30%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
Large Cap Growth Equities70%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sp500 70 30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.03%
8.61%
Sp500 70 30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Sp500 70 30 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 7.48% с начала года и доходность в 8.15% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.67%
Sp500 70 30-1.93%2.32%7.48%9.16%6.71%8.15%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
-1.34%9.41%13.63%18.59%9.87%11.68%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.38%-13.04%-6.20%-10.79%-2.73%-1.52%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SPYXTLT
SPYX1.00-0.19
TLT-0.191.00

Коэффициент Шарпа

Sp500 70 30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.46

Коэффициент Шарпа Sp500 70 30 находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.46
0.81
Sp500 70 30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sp500 70 30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Sp500 70 301.96%1.82%1.21%1.44%1.88%2.31%2.11%2.39%1.35%0.98%1.23%1.04%
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
1.31%1.43%1.06%1.38%1.64%2.06%1.83%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.46%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%

Комиссия

Комиссия Sp500 70 30 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPYX
SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
0.91
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-17.76%
-9.93%
Sp500 70 30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sp500 70 30 с января 2010 показал максимальную просадку в 27.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.93%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-20.32%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-12.44%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.138
-8%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1269 авг. 2018 г.135
-7.46%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1927 нояб. 2020 г.60

График волатильности

Текущая волатильность Sp500 70 30 составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.11%
3.41%
Sp500 70 30
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля