Sp500 70 30
Prove varie di bilanciamento
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2015 г., начальной даты SPYX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Sp500 70 30 | 0.30% | 5.68% | -1.31% | 9.38% | 8.50% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.54% | 9.03% | -0.91% | 14.07% | 16.97% | N/A |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.93% | -2.14% | -2.94% | -2.17% | -10.17% | -0.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sp500 70 30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.01% | 0.73% | -4.47% | -0.46% | 2.65% | 0.30% | |||||||
| 2024 | 0.67% | 3.10% | 2.44% | -4.88% | 4.64% | 3.02% | 2.07% | 2.17% | 2.35% | -2.61% | 4.92% | -3.48% | 14.77% |
| 2023 | 6.39% | -3.05% | 3.97% | 1.24% | -0.32% | 4.71% | 1.48% | -2.18% | -5.81% | -3.01% | 9.63% | 5.67% | 19.07% |
| 2022 | -5.23% | -2.70% | 0.90% | -9.22% | -0.89% | -5.98% | 6.94% | -4.27% | -8.89% | 3.33% | 6.13% | -4.55% | -23.16% |
| 2021 | -1.94% | 0.27% | 1.68% | 4.45% | 0.45% | 2.92% | 2.81% | 2.10% | -4.41% | 5.56% | 0.76% | 2.23% | 17.79% |
| 2020 | 2.55% | -3.31% | -5.74% | 9.05% | 2.92% | 1.40% | 5.42% | 3.97% | -2.51% | -2.97% | 7.92% | 2.51% | 22.02% |
| 2019 | 5.68% | 1.74% | 2.36% | 2.86% | -2.64% | 5.27% | 1.19% | 2.26% | 0.40% | 1.23% | 2.53% | 1.06% | 26.44% |
| 2018 | 2.99% | -3.32% | -0.81% | -0.72% | 2.11% | 0.62% | 2.17% | 2.82% | -0.45% | -5.58% | 1.74% | -4.11% | -2.96% |
| 2017 | 1.75% | 3.53% | 0.12% | 1.27% | 1.59% | 0.83% | 1.22% | 1.27% | 0.45% | 1.75% | 2.31% | 1.42% | 18.93% |
| 2016 | -2.10% | 1.17% | 4.13% | -0.38% | 1.44% | 1.34% | 4.43% | -0.18% | -0.39% | -2.43% | -0.03% | 1.11% | 8.17% |
| 2015 | -1.67% | -1.67% |
Комиссия
Комиссия Sp500 70 30 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Sp500 70 30 составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.71 | 1.16 | 1.17 | 0.78 | 2.99 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.15 | -0.03 | 1.00 | -0.03 | -0.17 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sp500 70 30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 2.03% | 1.86% | 1.79% | 1.18% | 1.38% | 1.77% | 2.14% | 1.91% | 2.12% | 1.12% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYX SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.06% | 1.05% | 1.21% | 1.41% | 1.04% | 1.33% | 1.56% | 1.92% | 1.68% | 1.91% | 0.49% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.44% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sp500 70 30 показал максимальную просадку в 27.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.
Текущая просадка Sp500 70 30 составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.93% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 419 | 17 июн. 2024 г. | 621 |
| -20.32% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -13.95% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.44% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 138 |
| -8% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 126 | 9 авг. 2018 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TLT | SPYX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.13 | 0.97 | 0.88 |
| TLT | -0.13 | 1.00 | -0.12 | 0.23 |
| SPYX | 0.97 | -0.12 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.88 | 0.23 | 0.91 | 1.00 |