Crypto Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | 25% | |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
ETH-USD Ethereum | 30% | |
SOL-USD Solana | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2020 г., начальной даты SOL-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Crypto Portfolio | 45.83% | 0.71% | -9.46% | 252.31% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 49.52% | 3.30% | -0.92% | 137.86% | 44.39% | 64.49% |
ETH-USD Ethereum | 12.26% | -2.67% | -23.18% | 61.65% | 64.67% | N/A |
SOL-USD Solana | 44.39% | 2.70% | -15.94% | 652.43% | N/A | N/A |
BNB-USD Binance Coin | 81.98% | -0.25% | 3.05% | 169.74% | 94.31% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.90% | 38.51% | 32.67% | -18.88% | 16.71% | -7.20% | 3.04% | -15.72% | 45.83% | ||||
| 2023 | 59.73% | -3.60% | 7.29% | 5.05% | -5.98% | -4.19% | 4.57% | -12.72% | 3.17% | 30.35% | 24.34% | 42.10% | 239.04% |
| 2022 | -28.51% | 6.82% | 12.04% | -19.25% | -26.37% | -36.27% | 34.61% | -11.54% | -4.27% | 9.94% | -23.38% | -12.70% | -72.83% |
| 2021 | 75.71% | 151.83% | 45.41% | 69.52% | -25.20% | -7.10% | 10.07% | 70.95% | 4.99% | 40.58% | 6.35% | -18.96% | 1,714.08% |
| 2020 | 14.20% | -12.66% | -4.44% | 37.69% | 21.70% | 59.72% |
Комиссия
Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Crypto Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.38 | 2.06 | 1.21 | 0.82 | 6.10 |
ETH-USD Ethereum | 0.03 | 0.53 | 1.05 | 0.00 | 0.10 |
SOL-USD Solana | 1.16 | 1.88 | 1.18 | 0.70 | 4.35 |
BNB-USD Binance Coin | 2.55 | 3.03 | 1.32 | 1.55 | 10.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 80.29%, зарегистрированную 21 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.
Текущая просадка Crypto Portfolio составляет 20.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.29% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 471 | 6 мар. 2024 г. | 849 |
| -53.17% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 38 | 27 авг. 2021 г. | 108 |
| -31.83% | 6 июн. 2024 г. | 93 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -27.87% | 2 сент. 2020 г. | 4 | 5 сент. 2020 г. | 76 | 20 нояб. 2020 г. | 80 |
| -27.07% | 9 сент. 2021 г. | 13 | 21 сент. 2021 г. | 24 | 15 окт. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 14.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOL-USD | BNB-USD | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|
| SOL-USD | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.64 |
| BNB-USD | 0.56 | 1.00 | 0.69 | 0.72 |
| BTC-USD | 0.59 | 0.69 | 1.00 | 0.81 |
| ETH-USD | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 1.00 |