Proposed Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 25% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | Technology Equities | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Proposed Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Proposed Portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.17% с начала года и доходность в 14.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Proposed Portfolio | 16.17% | 0.26% | 8.35% | 30.42% | 15.99% | 14.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 19.72% | -0.87% | 9.45% | 40.51% | 22.79% | 20.49% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 4.58% | 1.08% | 4.49% | 8.39% | 1.58% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.67% | 9.72% | 33.60% | 15.64% | 13.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Proposed Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.49% | 3.62% | 1.65% | -4.01% | 5.38% | 5.13% | -0.06% | 1.39% | 16.17% | ||||
| 2023 | 6.74% | -0.65% | 6.37% | 0.35% | 4.21% | 4.70% | 2.31% | -1.47% | -4.58% | -1.37% | 9.34% | 4.08% | 33.35% |
| 2022 | -5.41% | -3.05% | 1.93% | -8.26% | -0.55% | -6.81% | 9.18% | -4.26% | -8.76% | 5.70% | 4.49% | -5.57% | -20.96% |
| 2021 | -0.60% | 1.31% | 1.44% | 3.97% | -0.40% | 4.23% | 2.38% | 2.48% | -4.13% | 5.70% | 1.33% | 2.45% | 21.71% |
| 2020 | 2.09% | -5.48% | -7.71% | 10.41% | 5.36% | 4.17% | 4.56% | 7.49% | -3.57% | -2.89% | 8.97% | 3.99% | 28.70% |
| 2019 | 6.14% | 4.56% | 2.84% | 4.26% | -5.90% | 6.25% | 2.13% | -1.22% | 1.05% | 2.53% | 3.75% | 2.86% | 32.67% |
| 2018 | 5.03% | -0.93% | -2.27% | -0.02% | 4.24% | -0.10% | 2.22% | 5.41% | 0.19% | -5.93% | -0.11% | -5.98% | 0.97% |
| 2017 | 2.70% | 3.50% | 1.18% | 1.56% | 2.64% | -1.16% | 2.65% | 1.73% | 0.86% | 4.26% | 1.28% | 0.31% | 23.62% |
| 2016 | -3.88% | -0.46% | 6.10% | -2.23% | 3.05% | -0.88% | 4.82% | 1.11% | 1.36% | -0.80% | 0.90% | 1.22% | 10.33% |
| 2015 | -2.24% | 5.34% | -1.66% | 1.05% | 1.55% | -2.47% | 1.69% | -4.45% | -1.06% | 7.27% | 0.62% | -1.83% | 3.25% |
| 2014 | -1.89% | 3.60% | -0.01% | -0.18% | 2.42% | 2.07% | -0.16% | 3.23% | -1.06% | 1.69% | 3.21% | -0.73% | 12.67% |
| 2013 | 2.40% | 0.66% | 2.23% | 0.89% | 2.56% | -2.06% | 4.05% | -1.02% | 2.95% | 3.03% | 2.59% | 2.83% | 23.07% |
Комиссия
Комиссия Proposed Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Proposed Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 1.81 | 2.37 | 1.31 | 2.50 | 8.99 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.08 | 4.99 | 1.63 | 1.44 | 17.90 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Proposed Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proposed Portfolio | 1.41% | 1.30% | 1.25% | 0.99% | 1.24% | 1.60% | 1.66% | 1.35% | 1.53% | 1.52% | 1.39% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.08% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Proposed Portfolio показал максимальную просадку в 25.85%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Proposed Portfolio составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.85% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -24.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -16.38% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 113 |
| -13.22% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 105 | 20 янв. 2012 г. | 183 |
| -11.03% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Proposed Portfolio составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VITAX | VOO | |
|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.09 | -0.11 |
| VITAX | -0.09 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | -0.11 | 0.89 | 1.00 |