PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Meow
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


YMAG 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
Large Cap Blend Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Meow и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.47%
9.65%
Meow
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты YMAG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Meow N/A6.88%17.46%N/AN/AN/A
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
N/A6.88%17.46%N/AN/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Meow , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.05%9.03%1.27%-1.77%6.82%6.45%-2.28%0.09%3.69%0.11%7.90%39.29%

Комиссия

Комиссия Meow составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Meow составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Meow , с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Meow , с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Meow , с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Meow , с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Meow , с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Meow , с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Meow
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Meow . Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Meow за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.22%.


TTM
Портфель33.22%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
33.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.43$0.59$0.62$0.64$0.68$0.64$0.58$0.37$0.88$0.68$0.50$6.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.01%
-1.91%
Meow
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Meow показал максимальную просадку в 14.27%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.

Текущая просадка Meow составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.27%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.666 нояб. 2024 г.84
-7.5%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.17
-3.59%18 дек. 2024 г.118 дек. 2024 г.
-3.24%4 мар. 2024 г.611 мар. 2024 г.720 мар. 2024 г.13
-2.68%14 нояб. 2024 г.215 нояб. 2024 г.102 дек. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Meow составляет 5.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.17%
3.82%
Meow
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab