PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Gabriel Arbiza

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SPYG 50%KO 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

50%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabriel Arbiza и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
293.08%
257.61%
Gabriel Arbiza
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2000 г., начальной даты SPYG

Доходность по периодам

Gabriel Arbiza на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.26% с начала года и доходность в 11.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Gabriel Arbiza6.26%1.51%9.23%19.44%13.10%11.41%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
11.65%4.70%16.81%37.45%16.23%14.22%
KO
The Coca-Cola Company
1.02%-1.67%1.97%3.31%8.92%7.83%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.91%4.04%
2023-2.00%-5.27%-0.75%6.46%2.32%

Коэффициент Шарпа

Gabriel Arbiza на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.07

Коэффициент Шарпа Gabriel Arbiza находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.07
2.44
Gabriel Arbiza
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gabriel Arbiza за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Gabriel Arbiza2.06%2.14%1.90%1.73%1.94%2.13%2.40%2.32%2.47%2.32%2.13%2.07%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1.03%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
KO
The Coca-Cola Company
3.09%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Комиссия

Комиссия Gabriel Arbiza составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Gabriel Arbiza
2.07
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
3.02
KO
The Coca-Cola Company
0.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KOSPYG
KO1.000.43
SPYG0.431.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.62%
0
Gabriel Arbiza
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Gabriel Arbiza показал максимальную просадку в 49.92%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка Gabriel Arbiza составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.92%6 окт. 2000 г.21145 мар. 2009 г.74314 февр. 2012 г.2857
-33.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-19.42%5 янв. 2022 г.19311 окт. 2022 г.31310 янв. 2024 г.506
-11.46%3 дек. 2018 г.1524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.81
-10.53%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

График волатильности

Текущая волатильность Gabriel Arbiza составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.11%
3.47%
Gabriel Arbiza
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев