Gabriel Arbiza
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 50% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabriel Arbiza и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 сент. 2000 г., начальной даты SPYG
Доходность по периодам
Gabriel Arbiza на 3 мая 2025 г. показал доходность в 6.36% с начала года и доходность в 12.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| Gabriel Arbiza | 6.36% | 9.19% | 8.11% | 19.84% | 15.83% | 12.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -3.77% | 16.59% | 2.16% | 17.67% | 16.93% | 14.45% |
KO The Coca-Cola Company | 15.93% | 2.46% | 11.87% | 18.70% | 13.03% | 9.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gabriel Arbiza, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29% | 4.66% | -3.13% | 1.66% | 0.88% | 6.36% | |||||||
| 2024 | 1.91% | 4.06% | 2.43% | -1.45% | 4.21% | 4.45% | 1.75% | 5.48% | 1.27% | -4.89% | 2.63% | -0.80% | 22.63% |
| 2023 | 1.01% | -2.42% | 5.44% | 2.42% | -2.24% | 4.06% | 2.96% | -2.00% | -5.27% | -0.75% | 6.46% | 2.32% | 11.89% |
| 2022 | -2.66% | -0.98% | 2.22% | -4.16% | -1.64% | -3.82% | 7.34% | -4.63% | -9.28% | 5.68% | 6.04% | -3.69% | -10.47% |
| 2021 | -6.34% | 0.80% | 5.44% | 4.64% | 0.73% | 2.17% | 4.61% | 1.41% | -5.96% | 8.26% | -2.34% | 7.41% | 21.45% |
| 2020 | 3.92% | -7.70% | -13.32% | 9.00% | 3.92% | 0.58% | 6.40% | 7.17% | -2.13% | -2.84% | 8.95% | 5.13% | 17.62% |
| 2019 | 4.56% | -0.71% | 3.43% | 4.32% | -2.56% | 5.26% | 2.24% | 1.96% | -0.02% | 0.87% | 1.16% | 3.20% | 26.11% |
| 2018 | 5.45% | -5.61% | -0.89% | -0.15% | 1.96% | 1.70% | 4.89% | 0.13% | 2.57% | -2.21% | 3.94% | -7.14% | 3.86% |
| 2017 | 1.58% | 2.51% | 1.60% | 1.81% | 4.17% | -0.56% | 2.41% | 0.40% | 0.35% | 2.74% | 1.58% | 0.49% | 20.73% |
| 2016 | -2.63% | -0.12% | 7.74% | -2.49% | 1.14% | 1.02% | 0.40% | -0.36% | -0.67% | -0.97% | -1.41% | 2.10% | 3.41% |
| 2015 | -2.20% | 5.57% | -3.62% | 0.19% | 1.45% | -2.63% | 4.12% | -5.18% | 0.31% | 7.55% | 0.76% | -0.41% | 5.26% |
| 2014 | -5.78% | 3.16% | 0.57% | 2.83% | 1.83% | 3.15% | -4.23% | 5.20% | 1.01% | 0.45% | 5.38% | -3.29% | 10.00% |
Комиссия
Комиссия Gabriel Arbiza составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Gabriel Arbiza составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.84 | 1.28 | 1.18 | 0.94 | 3.24 |
KO The Coca-Cola Company | 1.18 | 1.74 | 1.22 | 1.26 | 2.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gabriel Arbiza за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.69% | 1.86% | 2.14% | 1.90% | 1.73% | 1.94% | 2.13% | 2.40% | 2.32% | 2.47% | 2.32% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.64% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
KO The Coca-Cola Company | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gabriel Arbiza показал максимальную просадку в 48.24%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1931 торговую сессию.
Текущая просадка Gabriel Arbiza составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.24% | 6 окт. 2000 г. | 606 | 10 мар. 2003 г. | 1931 | 5 нояб. 2010 г. | 2537 |
| -33.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -19.42% | 5 янв. 2022 г. | 193 | 11 окт. 2022 г. | 313 | 10 янв. 2024 г. | 506 |
| -11.89% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.71% | 25 июл. 2011 г. | 13 | 10 авг. 2011 г. | 122 | 3 февр. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gabriel Arbiza составляет 9.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | KO | SPYG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.90 | 0.82 |
| KO | 0.48 | 1.00 | 0.40 | 0.80 |
| SPYG | 0.90 | 0.40 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |