Gabriel Arbiza

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabriel Arbiza и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Gabriel Arbiza на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.12% с начала года и доходность в 12.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Gabriel Arbiza закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

Gabriel Arbiza: годовая альфа составляет 2.81%, бета — 0.76, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 03.10.2000.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.53%) было выше, чем в снижении (79.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.81% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Gabriel Arbiza составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gabriel Arbiza имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gabriel Arbiza имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.32
• За 5 лет: 0.90
• За 10 лет: 0.79
• За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gabriel Arbiza за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gabriel Arbiza показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1941 торговую сессию.

Текущая просадка Gabriel Arbiza составляет 4.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.