PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RW MB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RW MB

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

IGLO.L 17.5%FWWFX 65%CGR.TO 17.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		REIT
17.50%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		Global Equities
65%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		Global Bonds
17.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RW MB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.01%
12.31%
RW MB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мар. 2009 г., начальной даты IGLO.L

Доходность по периодам

RW MB на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.30% с начала года и доходность в 8.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
RW MB19.30%-0.83%7.01%26.65%8.86%8.22%
Активы портфеля:
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		28.93%0.58%8.55%35.37%13.95%11.70%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		-2.75%-2.57%0.66%3.11%-3.11%-0.64%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		6.20%-4.48%6.65%17.49%0.81%2.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RW MB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.73%6.09%3.59%-4.14%5.31%0.88%1.14%3.41%2.49%-2.65%19.30%
20236.04%-3.10%2.25%1.45%-0.25%4.64%2.36%-1.62%-5.32%-2.46%9.20%4.95%18.57%
2022-7.63%-3.61%1.96%-7.25%-0.82%-6.97%6.61%-5.38%-9.45%3.96%6.03%-3.51%-24.53%
2021-1.86%2.37%1.03%4.37%1.41%1.85%1.44%3.11%-4.48%5.03%-1.07%1.84%15.66%
20200.21%-5.08%-10.47%9.21%5.50%3.37%5.06%5.72%-2.12%-3.42%8.86%3.98%20.54%
20196.49%2.46%2.68%2.15%-2.97%4.18%0.42%0.26%-0.67%1.88%1.52%3.12%23.38%
20185.26%-3.56%-0.26%0.38%1.75%0.21%1.14%2.48%0.40%-7.19%1.63%-5.11%-3.46%
20172.46%2.06%1.07%2.34%2.68%-0.11%3.17%1.39%0.35%2.31%1.53%0.67%21.77%
2016-4.87%-0.75%5.86%0.85%0.63%0.23%3.33%-0.84%1.13%-3.96%-1.90%0.92%0.18%
20150.58%3.54%-0.26%-0.11%0.93%-1.34%2.21%-5.37%-1.90%4.86%-0.29%0.32%2.83%
2014-1.10%4.53%-2.28%-0.34%2.51%1.85%-2.31%1.68%-3.58%2.40%0.81%-0.39%3.54%
20132.99%-0.19%2.38%3.34%-1.77%-2.08%4.94%-2.41%5.39%2.73%0.66%2.61%19.78%

Комиссия

Комиссия RW MB составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF
График комиссии CGR.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS
График комиссии IGLO.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RW MB среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RW MB, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RW MB, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RW MB, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RW MB, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RW MB, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RW MB, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RW MB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RW MB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RW MB, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RW MB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RW MB, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RW MB, с текущим значением в 14.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		2.092.871.382.3712.33
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		0.350.561.070.100.74
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		1.251.771.230.644.96

Коэффициент Шарпа

RW MB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.66
RW MB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RW MB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.33%1.32%1.11%0.70%0.59%0.99%0.87%1.34%1.27%3.62%8.23%6.25%
Активы портфеля:
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		0.73%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		2.49%1.47%0.78%0.63%0.99%1.21%1.07%0.93%1.09%0.60%1.52%1.39%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.41%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%2.65%1.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.10%
-0.87%
RW MB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RW MB показал максимальную просадку в 31.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.

Текущая просадка RW MB составляет 2.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.33%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.42712 июн. 2024 г.670
-27.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.104
-18.11%2 мая 2011 г.1103 окт. 2011 г.2417 сент. 2012 г.351
-14.09%28 сент. 2018 г.6224 дек. 2018 г.6121 мар. 2019 г.123
-13.06%15 апр. 2010 г.387 июн. 2010 г.7924 сент. 2010 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RW MB составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.81%
RW MB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IGLO.LFWWFXCGR.TO
IGLO.L1.00-0.010.11
FWWFX-0.011.000.58
CGR.TO0.110.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 мар. 2009 г.