TQQQ, SCHD
It can be better than only QLD port because it make more profit and more dividend. Yearly rebalancing is recommended.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
TQQQ, SCHD на 16 мая 2025 г. показал доходность в -5.15% с начала года и доходность в 27.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| TQQQ, SCHD | -5.15% | 26.06% | -7.17% | 12.38% | 30.82% | 27.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -10.54% | 41.76% | -11.29% | 12.69% | 32.25% | 31.45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.42% | 3.89% | -6.83% | 2.69% | 13.79% | 10.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TQQQ, SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.45% | -4.63% | -13.86% | -5.61% | 18.23% | -5.15% | |||||||
| 2024 | 2.34% | 9.61% | 3.24% | -10.38% | 11.49% | 11.37% | -1.95% | 1.31% | 3.75% | -2.45% | 10.76% | -2.84% | 39.42% |
| 2023 | 20.31% | -3.38% | 17.98% | -0.34% | 12.45% | 13.68% | 8.04% | -4.51% | -11.26% | -6.32% | 22.57% | 12.70% | 107.01% |
| 2022 | -16.37% | -8.93% | 6.63% | -23.74% | -2.65% | -17.30% | 24.69% | -11.91% | -21.97% | 9.58% | 10.12% | -16.97% | -57.19% |
| 2021 | -0.65% | 1.58% | 5.27% | 11.84% | -1.89% | 11.86% | 5.26% | 8.57% | -11.98% | 16.52% | 2.72% | 3.75% | 62.88% |
| 2020 | 4.22% | -14.60% | -27.72% | 32.82% | 13.53% | 11.62% | 15.64% | 24.50% | -14.03% | -6.05% | 25.48% | 10.45% | 74.53% |
| 2019 | 18.64% | 6.97% | 7.64% | 11.33% | -17.99% | 16.50% | 4.38% | -5.26% | 2.69% | 8.05% | 8.73% | 8.16% | 87.52% |
| 2018 | 18.35% | -5.97% | -9.48% | -0.70% | 11.09% | 1.63% | 6.36% | 11.65% | -0.57% | -18.31% | -0.01% | -17.75% | -10.41% |
| 2017 | 9.16% | 9.69% | 3.73% | 4.94% | 7.73% | -5.17% | 8.19% | 3.13% | 0.33% | 9.74% | 5.02% | 1.52% | 74.39% |
| 2016 | -13.47% | -2.93% | 14.01% | -5.80% | 7.98% | -3.49% | 14.74% | 1.81% | 3.77% | -3.40% | 1.98% | 2.44% | 15.01% |
| 2015 | -5.39% | 15.47% | -5.49% | 3.37% | 4.04% | -6.00% | 8.33% | -15.39% | -4.87% | 26.17% | 0.97% | -4.01% | 11.31% |
| 2014 | -5.60% | 10.78% | -4.48% | -0.51% | 8.56% | 6.35% | 1.15% | 10.82% | -1.88% | 4.74% | 9.90% | -5.06% | 37.94% |
Комиссия
Комиссия TQQQ, SCHD составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TQQQ, SCHD составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.17 | 0.89 | 1.12 | 0.35 | 0.91 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.17 | 0.41 | 1.05 | 0.21 | 0.68 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TQQQ, SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.41% | 2.22% | 2.15% | 1.70% | 1.11% | 1.27% | 1.23% | 1.29% | 1.05% | 1.16% | 1.20% | 1.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.40% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.94% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TQQQ, SCHD показал максимальную просадку в 60.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.
Текущая просадка TQQQ, SCHD составляет 15.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.21% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 585 |
| -57.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -42.44% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -41.21% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -29.41% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | TQQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.90 | 0.93 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.66 | 0.72 |
| TQQQ | 0.90 | 0.66 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.93 | 0.72 | 0.99 | 1.00 |