Chatgp

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chatgp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 21 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Chatgp закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

Chatgp: годовая альфа составляет 0.90%, бета — 0.61, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 21.12.2023.

• Портфель участвовал в 68.30% снижения S&P 500 Index, но только в 62.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.61 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Chatgp составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Chatgp имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chatgp имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.99
• За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Chatgp за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chatgp показал максимальную просадку в 13.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Chatgp составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.