Vinix
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vinix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 июл. 1990 г., начальной даты VINIX
Доходность по периодам
Vinix на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 20.75% с начала года и доходность в 13.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Vinix | 20.75% | 2.49% | 9.67% | 33.89% | 15.63% | 13.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 20.75% | 2.49% | 9.67% | 33.89% | 15.63% | 13.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vinix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 5.34% | 3.21% | -4.09% | 4.96% | 3.58% | 1.21% | 2.42% | 20.75% | ||||
| 2023 | 6.28% | -2.44% | 3.67% | 1.56% | 0.43% | 6.60% | 3.21% | -1.59% | -4.77% | -2.11% | 9.13% | 4.54% | 26.25% |
| 2022 | -5.18% | -3.00% | 3.73% | -8.72% | 0.18% | -8.26% | 9.22% | -4.08% | -9.22% | 8.09% | 5.59% | -5.78% | -18.15% |
| 2021 | -1.01% | 2.76% | 4.37% | 5.33% | 0.69% | 2.33% | 2.37% | 3.04% | -4.65% | 7.00% | -0.70% | 4.48% | 28.67% |
| 2020 | -0.04% | -8.23% | -12.33% | 12.82% | 4.77% | 1.97% | 5.64% | 7.19% | -3.80% | -2.66% | 10.94% | 3.84% | 18.40% |
| 2019 | 8.01% | 3.21% | 1.95% | 4.04% | -6.35% | 7.04% | 1.43% | -1.58% | 1.87% | 2.16% | 3.63% | 3.01% | 31.46% |
| 2018 | 5.72% | -3.69% | -2.55% | 0.38% | 2.41% | 0.61% | 3.72% | 3.25% | 0.57% | -6.84% | 2.04% | -9.03% | -4.42% |
| 2017 | 1.89% | 3.97% | 0.11% | 1.03% | 1.40% | 0.62% | 2.05% | 0.30% | 2.07% | 2.33% | 3.07% | 1.11% | 21.79% |
| 2016 | -4.97% | -0.14% | 6.78% | 0.39% | 1.79% | 0.26% | 3.68% | 0.14% | 0.02% | -1.83% | 3.70% | 1.98% | 11.93% |
| 2015 | -3.00% | 5.74% | -1.59% | 0.95% | 1.29% | -1.93% | 2.10% | -6.03% | -2.49% | 8.44% | 0.30% | -1.59% | 1.35% |
| 2014 | -3.46% | 4.57% | 0.84% | 0.73% | 2.34% | 2.07% | -1.38% | 4.00% | -1.40% | 2.44% | 2.69% | -0.25% | 13.66% |
| 2013 | 5.19% | 1.35% | 3.75% | 1.92% | 2.34% | -1.34% | 5.08% | -2.90% | 3.14% | 4.60% | 3.04% | 2.53% | 32.36% |
Комиссия
Комиссия Vinix составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vinix среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.46 | 3.29 | 1.44 | 2.70 | 15.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vinix за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinix | 2.51% | 2.97% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.51% | 2.97% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vinix показал максимальную просадку в 55.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка Vinix составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.19% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1123 |
| -47.38% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 1008 | 12 окт. 2006 г. | 1531 |
| -33.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.51% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.37% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vinix составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.