Danna-02
Второй портфель, он также имеет в свём составе два актива, как активы, они, практически, идентичны первому портфелю. Но разница лишь в том, что эти фонды менее популярны (позже были выпущены и имеют меньшую историю) и имеют меньшую комиссию за управление, чем фонды из первого портфеля. Возможно, более низкая комиссия не имеет особого значения, но долгосрочной дистанции, она, все -таки "съедает" часть прибыли инвестора. Тут каждый принимает решение самостоятельно.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Danna-02 | 1.35% | 12.41% | 2.63% | 11.21% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.52% | 18.39% | 2.29% | 13.30% | N/A | N/A |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.46% | -0.48% | 2.44% | 5.09% | -1.16% | 1.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Danna-02, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.68% | -1.30% | -5.10% | 1.41% | 4.94% | 1.35% | |||||||
| 2024 | 1.35% | 3.26% | 1.07% | -3.68% | 4.89% | 4.69% | -0.48% | 1.19% | 2.14% | -1.31% | 3.98% | 0.02% | 18.12% |
| 2023 | 8.19% | -0.95% | 7.67% | 0.57% | 5.19% | 4.19% | 2.73% | -1.17% | -4.04% | -1.72% | 8.49% | 4.76% | 38.41% |
| 2022 | -6.56% | -3.13% | 1.95% | -10.12% | -0.82% | -6.36% | 9.39% | -4.43% | -8.49% | 2.57% | 4.69% | -6.67% | -26.15% |
| 2021 | 0.12% | -0.22% | 0.54% | 4.28% | -0.73% | 4.55% | 2.33% | 2.86% | -4.32% | 5.31% | 1.54% | 0.70% | 17.89% |
| 2020 | -6.05% | 7.54% | 3.50% | 4.58% |
Комиссия
Комиссия Danna-02 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Danna-02 составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53 | 0.96 | 1.13 | 0.63 | 2.05 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.11 | 1.69 | 1.20 | 0.46 | 2.66 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Danna-02 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.54% | 1.53% | 1.27% | 1.11% | 0.79% | 0.78% | 0.67% | 0.62% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.59% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.77% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Danna-02 показал максимальную просадку в 28.62%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Danna-02 составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.62% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 280 | 15 дек. 2023 г. | 496 |
| -15.6% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.89% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
| -8.33% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 40 |
| -6.05% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 18 | 25 нояб. 2020 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VGIT | QQQM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.92 | 0.92 |
| VGIT | 0.06 | 1.00 | 0.08 | 0.17 |
| QQQM | 0.92 | 0.08 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.92 | 0.17 | 0.99 | 1.00 |