3 Fund VTI 50, VXUS 20, FBND 30

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 Fund VTI 50, VXUS 20, FBND 30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

3 Fund VTI 50, VXUS 20, FBND 30 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.86% с начала года и доходность в 9.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 3 Fund VTI 50, VXUS 20, FBND 30 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

3 Fund VTI 50, VXUS 20, FBND 30: годовая альфа составляет 0.86%, бета — 0.68, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 10.10.2014.

• Портфель участвовал в 75.54% снижения S&P 500 Index, но только в 70.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.68 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 3 Fund VTI 50, VXUS 20, FBND 30 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 Fund VTI 50, VXUS 20, FBND 30 имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3 Fund VTI 50, VXUS 20, FBND 30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.25
• За 5 лет: 0.61
• За 10 лет: 0.77
• За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3 Fund VTI 50, VXUS 20, FBND 30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 Fund VTI 50, VXUS 20, FBND 30 показал максимальную просадку в 26.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 3 Fund VTI 50, VXUS 20, FBND 30 составляет 4.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.