90-10 portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 90% | |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90-10 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
90-10 portfolio на 29 апр. 2025 г. показал доходность в -5.61% с начала года и доходность в 9.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.00% | -0.94% | -5.06% | 8.41% | 13.52% | 10.15% |
| 90-10 portfolio | -5.61% | -0.87% | -4.74% | 8.37% | 12.52% | 9.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | -6.00% | -0.94% | -5.06% | 8.41% | 13.52% | 10.15% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.99% | 0.38% | 2.31% | 7.64% | -0.79% | 1.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90-10 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | -1.27% | -5.50% | -1.40% | -5.61% | ||||||||
| 2024 | 1.50% | 4.84% | 2.99% | -4.08% | 4.65% | 3.35% | 1.19% | 2.25% | 1.99% | -1.06% | 5.52% | -2.46% | 22.17% |
| 2023 | 6.00% | -2.61% | 3.46% | 1.41% | 0.17% | 6.09% | 2.94% | -1.71% | -4.75% | -2.16% | 8.68% | 4.38% | 23.10% |
| 2022 | -5.08% | -3.02% | 3.20% | -8.53% | 0.05% | -7.99% | 8.69% | -4.16% | -9.03% | 7.40% | 5.28% | -5.60% | -19.09% |
| 2021 | -1.10% | 2.31% | 3.86% | 4.95% | 0.52% | 2.14% | 2.21% | 2.71% | -4.53% | 6.49% | -0.77% | 4.08% | 24.81% |
| 2020 | 0.00% | -7.62% | -11.55% | 11.72% | 4.18% | 1.74% | 5.17% | 6.35% | -3.63% | -2.59% | 9.98% | 3.44% | 15.58% |
| 2019 | 7.26% | 2.71% | 1.80% | 3.60% | -5.91% | 6.40% | 1.22% | -1.44% | 1.52% | 1.90% | 3.12% | 2.63% | 27.07% |
| 2018 | 5.03% | -3.67% | -2.41% | 0.18% | 2.04% | 0.44% | 3.30% | 2.84% | 0.35% | -6.47% | 1.69% | -8.28% | -5.72% |
| 2017 | 1.63% | 3.42% | -0.04% | 0.90% | 1.12% | 0.44% | 1.79% | 0.13% | 1.71% | 2.02% | 2.55% | 0.95% | 17.88% |
| 2016 | -4.43% | -0.28% | 5.97% | 0.28% | 1.37% | 0.29% | 3.25% | -0.14% | -0.10% | -1.84% | 2.80% | 1.67% | 8.81% |
| 2015 | -2.54% | 4.76% | -1.51% | 0.73% | 0.89% | -2.00% | 1.86% | -5.66% | -2.28% | 7.39% | 0.01% | -1.59% | -0.60% |
| 2014 | -3.01% | 3.88% | 0.60% | 0.64% | 1.99% | 1.71% | -1.38% | 3.49% | -1.45% | 2.15% | 2.29% | -0.37% | 10.80% |
Комиссия
Комиссия 90-10 portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 90-10 portfolio составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.46 | 0.78 | 1.11 | 0.48 | 1.94 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43 | 2.07 | 1.25 | 0.56 | 3.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90-10 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.37% | 0.37% | 0.31% | 0.26% | 0.20% | 0.22% | 0.27% | 0.28% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
90-10 portfolio показал максимальную просадку в 50.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка 90-10 portfolio составляет 9.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.67% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 980 | 29 янв. 2013 г. | 1335 |
| -31.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.82% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 318 | 19 янв. 2024 г. | 513 |
| -18.15% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -18.08% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 90-10 portfolio составляет 13.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 1.00 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.13 |
| Portfolio | 1.00 | -0.13 | 1.00 |