PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
90-10 portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%^GSPC 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

^GSPC
S&P 500

90%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 90-10 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.58%
15.74%
15.74%
90-10 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

90-10 portfolio на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 5.22% с начала года и доходность в 9.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
90-10 portfolio5.22%-1.11%14.58%19.90%10.73%9.68%
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.99%-1.49%4.17%-0.78%-0.04%1.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.41%4.53%2.89%
2023-4.64%-2.13%8.48%4.34%

Комиссия

Комиссия 90-10 portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


90-10 portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 90-10 portfolio, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 90-10 portfolio, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 90-10 portfolio, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 90-10 portfolio, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 90-10 portfolio, с текущим значением в 7.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
^GSPC
S&P 500
1.892.741.331.437.65
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.18-0.210.98-0.07-0.43

Коэффициент Шарпа

90-10 portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.83

Коэффициент Шарпа 90-10 portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.83
1.89
1.89
90-10 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 90-10 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
90-10 portfolio0.34%0.31%0.26%0.20%0.22%0.27%0.28%0.25%0.25%0.26%0.28%0.28%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.53%
-3.66%
-3.66%
90-10 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

90-10 portfolio показал максимальную просадку в 52.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка 90-10 portfolio составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.25%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.97522 янв. 2013 г.1330
-30.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.33%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.31819 янв. 2024 г.513
-17.69%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-12.5%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.264

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 90-10 portfolio составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.15%
3.44%
3.44%
90-10 portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BND^GSPC
BND1.00-0.18
^GSPC-0.181.00