90-10 portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 90% | |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90-10 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
90-10 portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.42% с начала года и доходность в 9.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 90-10 portfolio | 11.92% | -1.21% | 9.55% | 17.51% | 11.17% | 9.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.44% | 10.39% | 18.99% | 12.31% | 10.63% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90-10 portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 4.53% | 2.89% | -3.99% | 4.49% | 3.21% | 11.92% | ||||||
| 2023 | 5.89% | -2.62% | 3.42% | 1.38% | 0.11% | 5.82% | 2.79% | -1.66% | -4.64% | -2.13% | 8.48% | 4.34% | 22.29% |
| 2022 | -4.94% | -2.93% | 2.92% | -8.31% | 0.09% | -7.69% | 8.43% | -4.11% | -8.84% | 7.06% | 5.22% | -5.43% | -18.76% |
| 2021 | -1.09% | 2.19% | 3.71% | 4.81% | 0.51% | 2.09% | 2.16% | 2.59% | -4.39% | 6.22% | -0.73% | 3.90% | 23.77% |
| 2020 | 0.05% | -7.39% | -11.29% | 11.69% | 4.17% | 1.72% | 5.11% | 6.25% | -3.59% | -2.55% | 9.79% | 3.36% | 15.83% |
| 2019 | 7.20% | 2.69% | 1.80% | 3.54% | -5.77% | 6.31% | 1.20% | -1.36% | 1.48% | 1.87% | 3.07% | 2.58% | 26.80% |
| 2018 | 4.93% | -3.62% | -2.36% | 0.16% | 2.02% | 0.43% | 3.24% | 2.80% | 0.34% | -6.33% | 1.66% | -8.01% | -5.48% |
| 2017 | 1.63% | 3.41% | -0.04% | 0.90% | 1.11% | 0.44% | 1.78% | 0.13% | 1.69% | 1.99% | 2.52% | 0.95% | 17.77% |
| 2016 | -4.44% | -0.28% | 5.98% | 0.28% | 1.38% | 0.28% | 3.27% | -0.14% | -0.10% | -1.84% | 2.82% | 1.68% | 8.85% |
| 2015 | -2.55% | 4.77% | -1.51% | 0.73% | 0.89% | -2.00% | 1.87% | -5.66% | -2.27% | 7.48% | 0.01% | -1.60% | -0.51% |
| 2014 | -3.05% | 3.91% | 0.61% | 0.64% | 2.00% | 1.73% | -1.38% | 3.50% | -1.45% | 2.16% | 2.29% | -0.37% | 10.83% |
| 2013 | 4.48% | 1.05% | 3.27% | 1.73% | 1.68% | -1.51% | 4.49% | -2.91% | 2.79% | 4.10% | 2.50% | 2.07% | 26.15% |
Комиссия
Комиссия 90-10 portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 90-10 portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.58 | 2.22 | 1.28 | 1.29 | 5.98 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90-10 portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-10 portfolio | 0.34% | 0.31% | 0.26% | 0.20% | 0.22% | 0.27% | 0.28% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.28% | 0.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
90-10 portfolio показал максимальную просадку в 52.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
Текущая просадка 90-10 portfolio составляет 3.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.25% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 975 | 22 янв. 2013 г. | 1330 |
| -30.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.33% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 318 | 19 янв. 2024 г. | 513 |
| -17.69% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -12.5% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 90-10 portfolio составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | ^GSPC | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.17 |
| ^GSPC | -0.17 | 1.00 |