Rollover IRA 4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FTIHX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Rollover IRA 4 | -5.14% | -4.72% | -5.80% | 7.66% | 9.67% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.66% | -9.36% | 7.75% | 15.01% | 11.44% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.37% | -1.06% | -0.18% | 6.07% | -1.27% | 1.19% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 4.39% | -3.97% | -2.03% | 9.68% | 9.98% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.17% | 0.07% | -3.40% | -3.94% | -5.14% | ||||||||
| 2024 | 0.88% | 3.08% | 2.45% | -3.32% | 3.84% | 2.32% | 1.76% | 2.05% | 2.04% | -1.79% | 3.75% | -2.08% | 15.70% |
| 2023 | 5.64% | -2.64% | 3.22% | 1.23% | -0.34% | 4.32% | 2.30% | -1.58% | -4.04% | -2.05% | 7.68% | 4.30% | 18.75% |
| 2022 | -4.02% | -2.44% | 1.30% | -7.04% | 0.51% | -6.21% | 6.57% | -3.66% | -7.83% | 4.76% | 5.85% | -4.03% | -16.29% |
| 2021 | -0.80% | 1.40% | 2.45% | 3.74% | 0.79% | 1.60% | 1.62% | 1.95% | -3.42% | 4.36% | -0.77% | 3.02% | 16.88% |
| 2020 | 0.27% | -5.05% | -8.79% | 8.94% | 3.50% | 1.81% | 4.25% | 4.58% | -2.61% | -2.21% | 8.19% | 2.94% | 15.29% |
| 2019 | 5.88% | 2.11% | 1.83% | 2.63% | -3.89% | 5.12% | 0.77% | -0.41% | 1.18% | 1.73% | 2.29% | 2.21% | 23.28% |
| 2018 | 3.63% | -3.05% | -1.49% | 0.06% | 1.46% | 0.11% | 2.57% | 1.91% | 0.22% | -5.15% | 1.49% | -5.50% | -4.14% |
| 2017 | 1.59% | 2.73% | 0.34% | 0.97% | 1.37% | 0.38% | 1.74% | 0.51% | 1.28% | 1.57% | 1.88% | 1.00% | 16.47% |
| 2016 | 1.27% | 2.85% | 0.09% | 0.18% | -1.53% | 1.22% | 1.16% | 5.31% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA 4 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA 4 составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.41 | 0.69 | 1.10 | 0.41 | 1.85 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.15 | 1.73 | 1.20 | 0.42 | 2.85 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.61 | 0.95 | 1.13 | 0.74 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.06% | 2.05% | 2.03% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 2.24% | 2.29% | 1.98% | 2.00% | 2.35% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.14% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.76% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rollover IRA 4 показал максимальную просадку в 24.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Rollover IRA 4 составляет 8.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -21.96% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 324 | 25 янв. 2024 г. | 528 |
| -12.89% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -12.36% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.39% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 27 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover IRA 4 составляет 8.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FTIHX | FXAIX | |
|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | 0.02 | -0.04 |
| FTIHX | 0.02 | 1.00 | 0.76 |
| FXAIX | -0.04 | 0.76 | 1.00 |