11122

График показывает рост $10,000 инвестированных в 11122 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 28 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 11122 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.

11122 has an annualized alpha of 3.07%, beta of 0.61, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2016.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.47%) than losses (51.63%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.61 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 11122 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

11122 имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 11122 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.44 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 11122 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

11122 показал максимальную просадку в 30.04%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.