Silver ETFs

График показывает рост $10,000 инвестированных в Silver ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Silver ETFs на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.38% с начала года и доходность в 22.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +51.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Silver ETFs закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -29.1%.

Silver ETFs: годовая альфа составляет 26.64%, бета — 0.57, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 27.10.2015.

• Портфель участвовал в 121.94% роста S&P 500 Index, но только в 60.06% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Silver ETFs составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Silver ETFs имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Silver ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.08
• За 5 лет: 0.52
• За 10 лет: 0.57
• За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Silver ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Silver ETFs показал максимальную просадку в 53.43%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Silver ETFs составляет 36.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.